2011-03-07 |
MARKET DATA |
No 45 (1579) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 290,00 |
1 201,89 |
79 |
2 120,00 |
2 093,19 |
26 |
3 410,00 |
3 295,08 |
105 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
600,00 |
581,84 |
3 |
600,00 |
581,84 |
3 |
TOTAL |
1 290,00 |
1 201,89 |
79 |
2 720,00 |
2 675,03 |
29 |
4 010,00 |
3 876,92 |
108 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100 000 |
103,42 |
1 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,45 |
98,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,18 |
96,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,09 |
100,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,61 |
93,62 |
93,62 |
93,62 |
93,62 |
93,62 |
93,62 |
30 000 |
28,09 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,33 |
92,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,12 |
91,09 |
91,12 |
91,12 |
91,09 |
91,09 |
91,11 |
985 000 |
897,44 |
65 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,20 |
100,19 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
10 000 |
10,48 |
1 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,52 |
99,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,98 |
101,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,12 |
99,18 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
10 000 |
10,39 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,95 |
101,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,20 |
96,20 |
96,15 |
96,15 |
96,15 |
96,15 |
96,15 |
10 000 |
10,05 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,94 |
96,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,16 |
95,13 |
95,16 |
95,17 |
95,15 |
95,15 |
95,16 |
20 000 |
19,44 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,60 |
92,58 |
92,65 |
92,65 |
92,58 |
92,58 |
92,59 |
25 000 |
23,63 |
4 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,85 |
94,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,41 |
92,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
83,45 |
85,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,40 |
102,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,76 |
97,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,03 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,60 |
99,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,45 |
98,52 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
100 000 |
98,96 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,25 |
96,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 290 000 |
1 201,89 |
79 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
16MAR11 |
PL0000005609 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
84 |
4,30 |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
91 |
4,30 |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
147 |
4,45 |
3,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
329 |
4,65 |
4,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
357 |
4,65 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,79 |
100,38 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,07 |
96,25 |
4,65 |
4,43 |
96,16 |
4,54 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,17 |
4,74 |
4,57 |
100,08 |
4,65 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,55 |
93,77 |
4,95 |
4,77 |
93,66 |
4,86 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,27 |
92,48 |
5,05 |
4,90 |
92,38 |
4,97 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,01 |
91,19 |
5,12 |
5,01 |
91,10 |
5,07 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,08 |
100,31 |
5,19 |
5,08 |
100,20 |
5,13 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,38 |
99,65 |
5,24 |
5,13 |
99,52 |
5,18 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,86 |
101,14 |
5,43 |
5,33 |
101,00 |
5,38 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,05 |
99,34 |
5,76 |
5,67 |
99,20 |
5,71 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,86 |
102,16 |
5,77 |
5,69 |
102,01 |
5,73 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,08 |
96,40 |
5,90 |
5,82 |
96,24 |
5,86 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,51 |
103,47 |
--- |
--- |
102,49 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,85 |
96,29 |
6,02 |
5,93 |
96,07 |
5,97 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,81 |
99,05 |
--- |
--- |
98,43 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,94 |
95,39 |
6,27 |
6,20 |
95,17 |
6,23 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,43 |
92,88 |
6,31 |
6,25 |
92,66 |
6,28 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,67 |
97,25 |
--- |
--- |
96,46 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,61 |
95,28 |
6,41 |
6,33 |
94,95 |
6,37 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,80 |
93,74 |
6,53 |
6,33 |
92,77 |
6,43 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,80 |
100,38 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,09 |
96,28 |
4,63 |
4,39 |
96,19 |
4,50 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,19 |
4,71 |
4,55 |
100,11 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,53 |
93,76 |
4,96 |
4,78 |
93,65 |
4,87 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,24 |
92,47 |
5,07 |
4,91 |
92,36 |
4,99 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,99 |
91,17 |
5,14 |
5,03 |
91,08 |
5,08 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,08 |
100,31 |
5,19 |
5,08 |
100,20 |
5,13 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,38 |
99,65 |
5,24 |
5,13 |
99,52 |
5,18 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,84 |
101,10 |
5,44 |
5,35 |
100,97 |
5,39 |
PS0415 |
PL0000105953 |
98,99 |
99,27 |
5,77 |
5,69 |
99,13 |
5,73 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,80 |
102,12 |
5,78 |
5,70 |
101,96 |
5,74 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,03 |
96,35 |
5,91 |
5,83 |
96,19 |
5,87 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,47 |
103,48 |
--- |
--- |
102,48 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,82 |
96,27 |
6,02 |
5,94 |
96,05 |
5,98 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,78 |
99,09 |
--- |
--- |
98,44 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,91 |
95,34 |
6,27 |
6,20 |
95,13 |
6,24 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,40 |
92,82 |
6,32 |
6,25 |
92,61 |
6,29 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,63 |
97,31 |
--- |
--- |
96,47 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,55 |
95,20 |
6,42 |
6,34 |
94,88 |
6,38 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,70 |
93,75 |
6,54 |
6,33 |
92,73 |
6,43 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
40 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
5 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/1 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
30 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,240 |
3,240 |
3,240 |
20 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
5 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
20 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
210 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
35 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,240 |
3,240 |
3,240 |
45 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
100 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
25 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
110 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
15 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/3 |
2 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/3 |
2 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
95 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
15 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/4 |
3 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
30 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/4 |
3 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
40 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/8 |
7 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
140 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
200 |
TOTAL |
1 220 |