2011-03-04 |
MARKET DATA |
No 44 (1578) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 027,50 |
987,29 |
87 |
4 065,00 |
3 876,35 |
19 |
5 092,50 |
4 863,65 |
106 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 027,50 |
987,29 |
87 |
4 065,00 |
3 876,35 |
19 |
5 092,50 |
4 863,65 |
106 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,04 |
100,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,42 |
98,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,12 |
96,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,60 |
93,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,35 |
92,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,10 |
91,09 |
91,10 |
91,10 |
91,09 |
91,10 |
91,10 |
562 500 |
512,42 |
43 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,21 |
100,20 |
100,21 |
100,21 |
30 000 |
31,43 |
3 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,51 |
99,47 |
99,50 |
99,51 |
99,50 |
99,51 |
99,51 |
120 000 |
121,62 |
10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,98 |
100,92 |
100,92 |
100,92 |
100,92 |
100,92 |
100,92 |
50 000 |
52,96 |
3 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,18 |
99,10 |
99,10 |
99,18 |
99,10 |
99,18 |
99,11 |
110 000 |
114,27 |
11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,02 |
102,03 |
102,01 |
102,03 |
101,97 |
102,03 |
101,99 |
70 000 |
73,01 |
7 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,20 |
96,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,96 |
96,15 |
95,96 |
95,96 |
95,96 |
95,96 |
95,96 |
10 000 |
9,79 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,10 |
95,15 |
95,10 |
95,10 |
95,10 |
95,10 |
95,10 |
35 000 |
33,99 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,64 |
92,60 |
92,56 |
92,60 |
92,55 |
92,60 |
92,57 |
40 000 |
37,80 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,76 |
94,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,30 |
93,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
83,60 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,40 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,76 |
97,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,65 |
99,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,22 |
98,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,25 |
96,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 027 500 |
987,29 |
87 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
16MAR11 |
PL0000005609 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
85 |
4,30 |
3,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
92 |
4,30 |
3,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
148 |
4,40 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
330 |
4,65 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29FEB12 |
PL0000006037 |
358 |
4,65 |
4,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,81 |
100,36 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,05 |
96,24 |
4,66 |
4,43 |
96,15 |
4,54 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,18 |
4,73 |
4,56 |
100,09 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,54 |
93,76 |
4,95 |
4,77 |
93,65 |
4,86 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,25 |
92,48 |
5,06 |
4,90 |
92,37 |
4,97 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,00 |
91,16 |
5,12 |
5,03 |
91,08 |
5,07 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,11 |
100,34 |
5,18 |
5,06 |
100,23 |
5,12 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,29 |
99,57 |
5,28 |
5,16 |
99,43 |
5,22 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,81 |
101,08 |
5,45 |
5,35 |
100,95 |
5,40 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,01 |
99,24 |
5,77 |
5,70 |
99,13 |
5,73 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,86 |
102,12 |
5,77 |
5,70 |
101,99 |
5,73 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,03 |
96,34 |
5,91 |
5,84 |
96,19 |
5,87 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,64 |
103,44 |
--- |
--- |
102,54 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,84 |
96,27 |
6,02 |
5,94 |
96,06 |
5,98 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,90 |
99,01 |
--- |
--- |
98,46 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,91 |
95,33 |
6,27 |
6,20 |
95,12 |
6,24 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,36 |
92,81 |
6,32 |
6,26 |
92,59 |
6,29 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,56 |
97,11 |
--- |
--- |
96,34 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,50 |
95,15 |
6,43 |
6,35 |
94,83 |
6,39 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,76 |
93,69 |
6,53 |
6,34 |
92,73 |
6,43 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,78 |
100,38 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,06 |
96,24 |
4,65 |
4,43 |
96,15 |
4,54 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,19 |
4,74 |
4,55 |
100,09 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,54 |
93,76 |
4,95 |
4,77 |
93,65 |
4,86 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,26 |
92,49 |
5,05 |
4,89 |
92,38 |
4,97 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,02 |
91,19 |
5,11 |
5,01 |
91,11 |
5,06 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,11 |
100,34 |
5,18 |
5,06 |
100,23 |
5,12 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,37 |
99,63 |
5,24 |
5,14 |
99,50 |
5,19 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,85 |
101,13 |
5,44 |
5,34 |
100,99 |
5,39 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,01 |
99,30 |
5,77 |
5,69 |
99,16 |
5,72 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,87 |
102,16 |
5,76 |
5,69 |
102,02 |
5,73 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,09 |
96,38 |
5,90 |
5,83 |
96,24 |
5,86 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,62 |
103,63 |
--- |
--- |
102,63 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,81 |
96,27 |
6,02 |
5,94 |
96,04 |
5,98 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,86 |
99,05 |
--- |
--- |
98,46 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,93 |
95,38 |
6,27 |
6,20 |
95,16 |
6,23 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,40 |
92,84 |
6,32 |
6,25 |
92,62 |
6,28 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,59 |
97,25 |
--- |
--- |
96,42 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,51 |
95,17 |
6,43 |
6,34 |
94,84 |
6,39 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,72 |
93,72 |
6,54 |
6,34 |
92,72 |
6,43 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/3 |
3 |
3,450 |
3,550 |
3,535 |
1 960 |
TOTAL |
1 960 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
3/4 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
70 |
OK0112 |
PL0000105730 |
3/4 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/4 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
40 |
OK1012 |
PL0000106100 |
3/4 |
1 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
635 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/4 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
280 |
OK0113 |
PL0000106324 |
4/5 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
200 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
100 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/5 |
2 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
10 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/3 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
10 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/3 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/3 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
100 |
OK1012 |
PL0000106100 |
4/11 |
7 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
620 |
TOTAL |
2 105 |