2011-03-01 |
MARKET DATA |
No 41 (1575) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 310,00 |
1 235,72 |
98 |
6 155,00 |
6 111,65 |
40 |
7 465,00 |
7 347,37 |
138 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 310,00 |
1 235,72 |
98 |
6 155,00 |
6 111,65 |
40 |
7 465,00 |
7 347,37 |
138 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,05 |
100,04 |
100,04 |
100,05 |
100,04 |
100,05 |
100,04 |
135 000 |
139,50 |
8 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,33 |
98,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,07 |
96,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,08 |
100,13 |
100,13 |
100,08 |
100,08 |
100,11 |
80 000 |
83,34 |
4 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,58 |
93,57 |
93,57 |
93,57 |
93,57 |
93,57 |
93,57 |
10 000 |
9,36 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,28 |
92,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,06 |
91,05 |
91,07 |
91,07 |
91,06 |
91,06 |
91,06 |
910 000 |
828,65 |
74 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,25 |
100,26 |
100,24 |
100,24 |
100,24 |
100,24 |
100,24 |
25 000 |
26,18 |
3 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,45 |
99,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,05 |
101,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,30 |
99,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,27 |
102,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,45 |
96,42 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
20 000 |
20,14 |
2 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,26 |
96,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,40 |
95,44 |
95,35 |
95,35 |
95,35 |
95,35 |
95,35 |
5 000 |
4,86 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,00 |
93,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,31 |
95,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,80 |
93,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,35 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,75 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,06 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,60 |
101,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,47 |
98,49 |
98,54 |
98,54 |
98,50 |
98,50 |
98,51 |
125 000 |
123,68 |
5 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,25 |
96,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 310 000 |
1 235,72 |
98 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
09MAR11 |
PL0000005591 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
237 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
335 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,87 |
100,27 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,99 |
96,21 |
4,66 |
4,40 |
96,10 |
4,53 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,22 |
4,69 |
4,53 |
100,13 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,45 |
93,69 |
4,97 |
4,78 |
93,57 |
4,87 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,23 |
92,45 |
5,03 |
4,87 |
92,34 |
4,95 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,97 |
91,13 |
5,10 |
5,01 |
91,05 |
5,05 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,17 |
100,40 |
5,15 |
5,03 |
100,29 |
5,09 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,41 |
99,70 |
5,23 |
5,11 |
99,56 |
5,16 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,00 |
101,30 |
5,38 |
5,28 |
101,15 |
5,33 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,25 |
99,56 |
5,70 |
5,61 |
99,41 |
5,65 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,20 |
102,52 |
5,68 |
5,61 |
102,36 |
5,64 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,34 |
96,64 |
5,83 |
5,76 |
96,49 |
5,80 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,23 |
103,66 |
--- |
--- |
102,45 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,14 |
96,60 |
5,96 |
5,87 |
96,37 |
5,92 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,86 |
99,14 |
--- |
--- |
98,50 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,26 |
95,72 |
6,22 |
6,14 |
95,49 |
6,18 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,83 |
93,30 |
6,25 |
6,18 |
93,07 |
6,22 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,62 |
97,18 |
--- |
--- |
96,40 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,18 |
95,79 |
6,34 |
6,26 |
95,49 |
6,30 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,06 |
93,93 |
6,50 |
6,31 |
93,00 |
6,41 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,79 |
100,38 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,00 |
96,21 |
4,65 |
4,40 |
96,11 |
4,52 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,01 |
100,18 |
4,72 |
4,56 |
100,10 |
4,63 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,47 |
93,69 |
4,95 |
4,78 |
93,58 |
4,86 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,23 |
92,45 |
5,03 |
4,87 |
92,34 |
4,95 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,98 |
91,12 |
5,10 |
5,01 |
91,05 |
5,05 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,16 |
100,38 |
5,15 |
5,04 |
100,27 |
5,10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,41 |
99,70 |
5,23 |
5,11 |
99,56 |
5,16 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,97 |
101,25 |
5,39 |
5,30 |
101,11 |
5,35 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,24 |
99,55 |
5,70 |
5,62 |
99,40 |
5,66 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,16 |
102,48 |
5,69 |
5,62 |
102,32 |
5,65 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,29 |
96,58 |
5,85 |
5,78 |
96,44 |
5,81 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,43 |
103,62 |
--- |
--- |
102,53 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,13 |
96,55 |
5,96 |
5,88 |
96,34 |
5,92 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,84 |
99,10 |
--- |
--- |
98,47 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,21 |
95,65 |
6,22 |
6,15 |
95,43 |
6,19 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,78 |
93,22 |
6,26 |
6,19 |
93,00 |
6,23 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,57 |
97,18 |
--- |
--- |
96,38 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,99 |
95,64 |
6,37 |
6,28 |
95,32 |
6,32 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,91 |
94,11 |
6,52 |
6,30 |
93,01 |
6,41 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/1 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
30 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
220 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
30 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
10 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
30 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
25 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,150 |
3,131 |
65 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
15 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
400 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
200 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,300 |
3,228 |
150 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
130 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
180 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/3 |
2 |
3,100 |
3,200 |
3,191 |
220 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/2 |
2 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
15 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/2 |
2 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
150 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/3 |
2 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
100 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
70 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/3 |
2 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
25 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/2 |
2 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
120 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/3 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
150 |
TOTAL |
2 355 |