2011-02-28 |
MARKET DATA |
No 40 (1574) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
455,00 |
449,68 |
33 |
7 290,00 |
7 248,72 |
38 |
7 745,00 |
7 698,40 |
71 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
455,00 |
449,68 |
33 |
7 290,00 |
7 248,72 |
38 |
7 745,00 |
7 698,40 |
71 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
100,03 |
170 000 |
175,63 |
4 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,31 |
98,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,02 |
96,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,09 |
100,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,56 |
93,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,30 |
92,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,03 |
91,01 |
91,01 |
91,03 |
91,01 |
91,03 |
91,02 |
110 000 |
100,12 |
11 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,18 |
100,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,45 |
99,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,03 |
101,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,32 |
99,33 |
99,33 |
99,33 |
99,33 |
99,33 |
99,33 |
50 000 |
52,01 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,28 |
102,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,38 |
96,35 |
96,35 |
96,45 |
96,35 |
96,45 |
96,40 |
20 000 |
20,13 |
2 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,40 |
96,07 |
96,25 |
96,40 |
96,25 |
96,40 |
96,35 |
30 000 |
29,46 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,45 |
95,18 |
95,45 |
95,45 |
95,45 |
95,45 |
95,45 |
10 000 |
9,74 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,10 |
92,75 |
92,75 |
93,10 |
92,75 |
93,10 |
92,91 |
30 000 |
28,42 |
4 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,20 |
95,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,85 |
92,55 |
92,67 |
93,00 |
92,67 |
92,99 |
92,88 |
30 000 |
29,33 |
5 |
WS0437 |
PL0000104857 |
83,50 |
86,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,00 |
103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,10 |
97,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,00 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,55 |
101,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,28 |
98,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,30 |
96,35 |
96,30 |
96,30 |
96,30 |
96,30 |
96,30 |
5 000 |
4,84 |
1 |
TOTAL |
455 000 |
449,68 |
33 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
09MAR11 |
PL0000005591 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
238 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
336 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,89 |
100,28 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,96 |
96,18 |
4,68 |
4,42 |
96,07 |
4,55 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,20 |
4,73 |
4,54 |
100,10 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,41 |
93,64 |
4,99 |
4,81 |
93,53 |
4,89 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,18 |
92,39 |
5,05 |
4,91 |
92,29 |
4,98 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,90 |
91,10 |
5,14 |
5,02 |
91,00 |
5,08 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,08 |
100,32 |
5,19 |
5,07 |
100,20 |
5,13 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,36 |
99,64 |
5,25 |
5,13 |
99,50 |
5,19 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,94 |
101,22 |
5,41 |
5,31 |
101,08 |
5,36 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,14 |
99,44 |
5,73 |
5,65 |
99,29 |
5,69 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,97 |
102,29 |
5,74 |
5,66 |
102,13 |
5,70 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,13 |
96,44 |
5,88 |
5,81 |
96,29 |
5,84 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,26 |
103,65 |
--- |
--- |
102,46 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,69 |
96,17 |
6,04 |
5,95 |
95,93 |
6,00 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,93 |
99,18 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,96 |
95,45 |
6,26 |
6,19 |
95,21 |
6,22 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,48 |
92,95 |
6,30 |
6,23 |
92,72 |
6,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,68 |
97,20 |
--- |
--- |
96,44 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,55 |
95,25 |
6,42 |
6,33 |
94,90 |
6,38 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,45 |
93,28 |
6,56 |
6,38 |
92,37 |
6,47 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,77 |
100,39 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,98 |
96,19 |
4,66 |
4,41 |
96,09 |
4,53 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,22 |
4,71 |
4,53 |
100,12 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,45 |
93,66 |
4,96 |
4,79 |
93,56 |
4,87 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,23 |
92,45 |
5,02 |
4,87 |
92,34 |
4,94 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,95 |
91,12 |
5,11 |
5,01 |
91,04 |
5,05 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,13 |
100,37 |
5,17 |
5,05 |
100,25 |
5,11 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,40 |
99,69 |
5,23 |
5,11 |
99,55 |
5,17 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,96 |
101,25 |
5,40 |
5,30 |
101,11 |
5,35 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,20 |
99,51 |
5,71 |
5,63 |
99,36 |
5,67 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,18 |
102,50 |
5,69 |
5,61 |
102,34 |
5,65 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,24 |
96,54 |
5,86 |
5,79 |
96,39 |
5,82 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,23 |
103,69 |
--- |
--- |
102,46 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,20 |
96,57 |
5,95 |
5,88 |
96,39 |
5,91 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,75 |
99,08 |
--- |
--- |
98,42 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,20 |
95,65 |
6,22 |
6,15 |
95,43 |
6,19 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,85 |
93,28 |
6,25 |
6,19 |
93,07 |
6,22 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,66 |
97,14 |
--- |
--- |
96,40 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,04 |
95,76 |
6,36 |
6,27 |
95,40 |
6,31 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,87 |
93,65 |
6,52 |
6,34 |
92,76 |
6,43 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
120 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
60 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
30 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
40 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
2,900 |
3,000 |
2,996 |
365 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
220 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
60 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
15 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
650 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
70 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,100 |
3,050 |
120 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
190 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/3 |
2 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
50 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/3 |
3 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
20 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/8 |
7 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/8 |
7 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
80 |
TOTAL |
2 160 |