2011-02-24 |
MARKET DATA |
No 38 (1572) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
670,00 |
663,63 |
52 |
925,00 |
904,59 |
14 |
1 595,00 |
1 568,22 |
66 |
T-bills |
100,00 |
98,63 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0 |
100,00 |
98,63 |
1 |
TOTAL |
770,00 |
762,26 |
53 |
925,00 |
904,59 |
14 |
1 695,00 |
1 666,85 |
67 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
230 000 |
237,54 |
8 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,31 |
98,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,03 |
96,03 |
96,04 |
96,07 |
96,04 |
96,07 |
96,05 |
90 000 |
86,45 |
6 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,06 |
100,11 |
100,11 |
100,11 |
100,11 |
100,11 |
10 000 |
10,41 |
1 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,47 |
93,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,25 |
92,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,97 |
90,97 |
90,97 |
90,97 |
90,96 |
90,97 |
90,97 |
60 000 |
54,58 |
6 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,15 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
10 000 |
10,46 |
1 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,47 |
99,50 |
99,50 |
99,52 |
99,50 |
99,52 |
99,51 |
15 000 |
15,19 |
2 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,05 |
101,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,28 |
99,27 |
99,28 |
99,28 |
99,28 |
99,28 |
99,28 |
10 000 |
10,39 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,00 |
102,12 |
102,16 |
102,16 |
102,16 |
102,16 |
102,16 |
10 000 |
10,43 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,25 |
96,20 |
96,20 |
96,30 |
96,20 |
96,28 |
96,26 |
85 000 |
85,42 |
10 |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,80 |
96,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,15 |
95,10 |
95,05 |
95,10 |
95,02 |
95,10 |
95,04 |
32 500 |
31,50 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,63 |
92,55 |
92,60 |
92,70 |
92,50 |
92,70 |
92,61 |
107 500 |
101,51 |
11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,80 |
94,85 |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
10 000 |
9,74 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,03 |
92,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
83,50 |
86,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,00 |
103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,60 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,05 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,60 |
101,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,33 |
98,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,20 |
96,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
670 000 |
663,63 |
52 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
02MAR11 |
PL0000005583 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
114 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
128 |
5,00 |
3,90 |
3,90 |
3,90 |
3,90 |
3,90 |
3,90 |
3,90 |
10 000 |
98,63 |
1 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
149 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
205 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
233 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
338 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
98,63 |
1 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,80 |
100,35 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,96 |
96,13 |
4,66 |
4,45 |
96,05 |
4,55 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,95 |
100,15 |
4,77 |
4,59 |
100,05 |
4,68 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,38 |
93,59 |
4,99 |
4,83 |
93,49 |
4,91 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,11 |
92,32 |
5,08 |
4,94 |
92,22 |
5,01 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,89 |
91,05 |
5,13 |
5,03 |
90,97 |
5,08 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,01 |
100,25 |
5,23 |
5,11 |
100,13 |
5,17 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,32 |
99,60 |
5,26 |
5,15 |
99,46 |
5,21 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,87 |
101,16 |
5,43 |
5,33 |
101,02 |
5,38 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,09 |
99,39 |
5,74 |
5,66 |
99,24 |
5,70 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,90 |
102,22 |
5,76 |
5,68 |
102,06 |
5,72 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,10 |
96,39 |
5,89 |
5,82 |
96,25 |
5,85 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,23 |
103,74 |
--- |
--- |
102,49 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,66 |
96,14 |
6,05 |
5,96 |
95,90 |
6,00 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,87 |
99,24 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,81 |
95,28 |
6,29 |
6,21 |
95,05 |
6,25 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,37 |
92,86 |
6,32 |
6,25 |
92,62 |
6,28 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,59 |
97,14 |
--- |
--- |
96,37 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,43 |
95,15 |
6,44 |
6,34 |
94,79 |
6,39 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,13 |
93,18 |
6,60 |
6,39 |
92,16 |
6,49 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,78 |
100,39 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,96 |
96,15 |
4,66 |
4,43 |
96,06 |
4,54 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,97 |
100,16 |
4,75 |
4,58 |
100,07 |
4,66 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,37 |
93,61 |
5,00 |
4,81 |
93,49 |
4,91 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,12 |
92,34 |
5,08 |
4,93 |
92,23 |
5,00 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,90 |
91,06 |
5,12 |
5,03 |
90,98 |
5,07 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,06 |
100,30 |
5,20 |
5,08 |
100,18 |
5,14 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,35 |
99,63 |
5,25 |
5,14 |
99,49 |
5,19 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,91 |
101,21 |
5,42 |
5,31 |
101,06 |
5,36 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,10 |
99,39 |
5,74 |
5,66 |
99,25 |
5,70 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,93 |
102,24 |
5,75 |
5,68 |
102,09 |
5,71 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,11 |
96,40 |
5,89 |
5,82 |
96,26 |
5,85 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,16 |
103,84 |
--- |
--- |
102,50 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,68 |
96,18 |
6,05 |
5,95 |
95,93 |
6,00 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,92 |
99,21 |
--- |
--- |
98,57 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,91 |
95,34 |
6,27 |
6,20 |
95,13 |
6,24 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,44 |
92,84 |
6,31 |
6,25 |
92,64 |
6,28 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,53 |
97,18 |
--- |
--- |
96,36 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,52 |
95,19 |
6,43 |
6,34 |
94,86 |
6,38 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,09 |
93,50 |
6,60 |
6,36 |
92,30 |
6,48 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
4/11 |
7 |
3,480 |
3,480 |
3,480 |
300 |
TOTAL |
300 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
30 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
30 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/4 |
3 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/4 |
3 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
20 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/4 |
3 |
2,700 |
2,850 |
2,790 |
50 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/4 |
3 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
15 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/4 |
3 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
40 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/4 |
3 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
150 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/4 |
3 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
30 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/4 |
3 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
130 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/4 |
4 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
10 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/4 |
4 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
100 |
TOTAL |
625 |