2011-02-22 |
MARKET DATA |
No 36 (1570) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 477,50 |
1 427,76 |
103 |
5 035,00 |
4 981,01 |
30 |
6 512,50 |
6 408,77 |
133 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 477,50 |
1 427,76 |
103 |
5 035,00 |
4 981,01 |
30 |
6 512,50 |
6 408,77 |
133 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,03 |
100,02 |
100,03 |
100,03 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
540 000 |
557,47 |
12 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,26 |
98,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,01 |
96,02 |
96,00 |
96,01 |
96,00 |
96,01 |
96,01 |
7 500 |
7,20 |
2 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,05 |
100,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,42 |
93,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,12 |
92,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,95 |
90,93 |
90,94 |
90,95 |
90,93 |
90,94 |
90,94 |
755 000 |
686,62 |
73 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,17 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
80 000 |
83,67 |
6 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,44 |
99,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,96 |
101,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,23 |
99,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,07 |
102,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,25 |
96,30 |
96,30 |
96,30 |
96,30 |
96,30 |
96,30 |
30 000 |
30,14 |
2 |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,70 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
20 000 |
19,54 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,15 |
95,16 |
95,16 |
95,16 |
95,16 |
95,16 |
95,16 |
10 000 |
9,70 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,65 |
92,64 |
92,60 |
92,70 |
92,60 |
92,70 |
92,67 |
30 000 |
28,33 |
3 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,80 |
94,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,20 |
92,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
83,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,20 |
103,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,00 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,07 |
100,09 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
5 000 |
5,09 |
1 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,60 |
101,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,50 |
98,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,10 |
96,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 477 500 |
1 427,76 |
103 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
02MAR11 |
PL0000005583 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
76 |
4,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
216 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
237 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,77 |
100,36 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,91 |
96,11 |
4,66 |
4,42 |
96,01 |
4,54 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,98 |
100,21 |
4,74 |
4,54 |
100,10 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,35 |
93,57 |
4,98 |
4,80 |
93,46 |
4,89 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,03 |
92,27 |
5,10 |
4,94 |
92,15 |
5,02 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,82 |
91,02 |
5,14 |
5,02 |
90,92 |
5,08 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,05 |
100,29 |
5,21 |
5,09 |
100,17 |
5,15 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,24 |
99,53 |
5,30 |
5,18 |
99,39 |
5,23 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,90 |
101,18 |
5,42 |
5,32 |
101,04 |
5,37 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,12 |
99,43 |
5,73 |
5,65 |
99,28 |
5,69 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,83 |
102,16 |
5,78 |
5,70 |
102,00 |
5,74 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,10 |
96,39 |
5,89 |
5,82 |
96,25 |
5,85 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,19 |
103,80 |
--- |
--- |
102,50 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,59 |
96,06 |
6,06 |
5,97 |
95,83 |
6,02 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,94 |
99,17 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,83 |
95,33 |
6,28 |
6,20 |
95,08 |
6,24 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,42 |
92,90 |
6,31 |
6,24 |
92,66 |
6,28 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,55 |
97,17 |
--- |
--- |
96,36 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,48 |
95,17 |
6,43 |
6,34 |
94,83 |
6,39 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,16 |
93,38 |
6,59 |
6,37 |
92,27 |
6,48 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,78 |
100,38 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,93 |
96,11 |
4,64 |
4,42 |
96,02 |
4,53 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,98 |
100,17 |
4,74 |
4,57 |
100,08 |
4,65 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,35 |
93,57 |
4,98 |
4,80 |
93,46 |
4,89 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,05 |
92,26 |
5,09 |
4,95 |
92,16 |
5,01 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,86 |
91,02 |
5,12 |
5,02 |
90,94 |
5,07 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,06 |
100,29 |
5,20 |
5,09 |
100,18 |
5,14 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,27 |
99,55 |
5,28 |
5,17 |
99,41 |
5,23 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,90 |
101,18 |
5,42 |
5,32 |
101,04 |
5,37 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,12 |
99,42 |
5,73 |
5,65 |
99,27 |
5,69 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,91 |
102,21 |
5,76 |
5,68 |
102,06 |
5,72 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,12 |
96,42 |
5,88 |
5,81 |
96,27 |
5,85 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,19 |
103,80 |
--- |
--- |
102,50 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,61 |
96,10 |
6,06 |
5,96 |
95,86 |
6,01 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,01 |
99,03 |
--- |
--- |
98,52 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,89 |
95,34 |
6,27 |
6,20 |
95,12 |
6,24 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,52 |
92,97 |
6,30 |
6,23 |
92,75 |
6,26 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,45 |
97,06 |
--- |
--- |
96,26 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,56 |
95,27 |
6,42 |
6,33 |
94,92 |
6,37 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,08 |
93,40 |
6,60 |
6,37 |
92,24 |
6,48 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
70 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
5 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
55 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,300 |
3,284 |
285 |
OK0711 |
PL0000105524 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,200 |
3,193 |
145 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,100 |
3,038 |
80 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,170 |
3,170 |
3,170 |
70 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
40 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/2 |
2 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
15 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/2 |
2 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
15 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/2 |
2 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
25 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/3 |
2 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
90 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/7 |
7 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
100 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/7 |
7 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
40 |
TOTAL |
1 035 |