2011-02-21 |
MARKET DATA |
No 35 (1569) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
455,00 |
438,53 |
43 |
5 665,00 |
5 602,11 |
30 |
6 120,00 |
6 040,65 |
73 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
455,00 |
438,53 |
43 |
5 665,00 |
5 602,11 |
30 |
6 120,00 |
6 040,65 |
73 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
5 000 |
5,16 |
1 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,27 |
98,26 |
98,26 |
98,28 |
98,26 |
98,27 |
98,27 |
147 500 |
144,95 |
10 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,98 |
95,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,09 |
100,09 |
100,09 |
100,09 |
100,09 |
100,09 |
10 000 |
10,40 |
1 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,42 |
93,45 |
93,45 |
93,45 |
93,45 |
93,45 |
93,45 |
20 000 |
18,69 |
2 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,10 |
92,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,93 |
90,86 |
90,86 |
90,92 |
90,86 |
90,92 |
90,89 |
130 000 |
118,16 |
11 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,18 |
100,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,44 |
99,45 |
99,45 |
99,47 |
99,45 |
99,47 |
99,46 |
15 000 |
15,17 |
2 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,10 |
101,05 |
101,12 |
101,12 |
101,12 |
101,12 |
101,12 |
10 000 |
10,59 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,32 |
99,30 |
99,32 |
99,32 |
99,32 |
99,32 |
99,32 |
40 000 |
41,56 |
4 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,10 |
102,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,30 |
96,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,85 |
96,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,25 |
95,23 |
95,23 |
95,23 |
95,23 |
95,23 |
95,23 |
17 500 |
16,98 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,85 |
92,70 |
92,70 |
92,85 |
92,70 |
92,85 |
92,79 |
55 000 |
51,99 |
8 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,85 |
94,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,00 |
92,50 |
92,60 |
92,60 |
92,60 |
92,60 |
92,60 |
5 000 |
4,87 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,20 |
102,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,00 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,02 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,50 |
98,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,13 |
96,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
455 000 |
438,53 |
43 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
02MAR11 |
PL0000005583 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
217 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
238 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
245 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
343 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,69 |
100,47 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,88 |
96,09 |
4,68 |
4,43 |
95,99 |
4,55 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,21 |
4,73 |
4,54 |
100,10 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,31 |
93,53 |
5,00 |
4,83 |
93,42 |
4,91 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,01 |
92,25 |
5,11 |
4,95 |
92,13 |
5,03 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,77 |
90,96 |
5,16 |
5,05 |
90,87 |
5,10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,13 |
100,37 |
5,17 |
5,05 |
100,25 |
5,11 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,28 |
99,56 |
5,28 |
5,16 |
99,42 |
5,22 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,85 |
101,15 |
5,44 |
5,33 |
101,00 |
5,39 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,12 |
99,44 |
5,73 |
5,64 |
99,28 |
5,69 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,01 |
102,31 |
5,73 |
5,66 |
102,16 |
5,70 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,14 |
96,46 |
5,88 |
5,80 |
96,30 |
5,84 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,07 |
103,41 |
--- |
--- |
102,24 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,65 |
96,13 |
6,05 |
5,96 |
95,89 |
6,00 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,92 |
99,25 |
--- |
--- |
98,59 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,88 |
95,40 |
6,27 |
6,19 |
95,14 |
6,23 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,46 |
92,98 |
6,31 |
6,23 |
92,72 |
6,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,52 |
97,25 |
--- |
--- |
96,39 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,54 |
95,27 |
6,42 |
6,33 |
94,91 |
6,37 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,17 |
93,40 |
6,59 |
6,37 |
92,29 |
6,48 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,68 |
100,46 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,90 |
96,08 |
4,66 |
4,44 |
95,99 |
4,55 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,19 |
4,73 |
4,56 |
100,09 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,34 |
93,55 |
4,98 |
4,81 |
93,45 |
4,89 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,02 |
92,26 |
5,10 |
4,94 |
92,14 |
5,02 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,83 |
91,01 |
5,13 |
5,02 |
90,92 |
5,07 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,11 |
100,35 |
5,18 |
5,06 |
100,23 |
5,12 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,31 |
99,58 |
5,27 |
5,16 |
99,45 |
5,21 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,94 |
101,21 |
5,41 |
5,31 |
101,08 |
5,36 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,18 |
99,47 |
5,72 |
5,64 |
99,33 |
5,68 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,01 |
102,32 |
5,73 |
5,66 |
102,17 |
5,69 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,20 |
96,53 |
5,86 |
5,79 |
96,37 |
5,82 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,21 |
103,48 |
--- |
--- |
102,35 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,74 |
96,21 |
6,03 |
5,94 |
95,98 |
5,99 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,03 |
99,08 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,00 |
95,49 |
6,25 |
6,18 |
95,25 |
6,22 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,60 |
93,05 |
6,28 |
6,22 |
92,83 |
6,25 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,45 |
97,23 |
--- |
--- |
96,34 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,59 |
95,30 |
6,42 |
6,32 |
94,95 |
6,37 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,29 |
93,48 |
6,58 |
6,36 |
92,39 |
6,47 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
40 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
70 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
30 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
2,800 |
3,010 |
3,001 |
550 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
10 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
25 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
160 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
2,800 |
3,000 |
2,914 |
70 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
2,850 |
3,000 |
2,936 |
70 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
5 |
OK0711 |
PL0000105524 |
1/3 |
2 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
100 |
PS0416 |
PL0000106340 |
2/4 |
2 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
100 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/3 |
3 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
35 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/8 |
7 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
170 |
TOTAL |
1 435 |