2011-02-18 |
MARKET DATA |
No 34 (1568) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
470,00 |
462,50 |
44 |
6 820,00 |
6 602,99 |
24 |
7 290,00 |
7 065,49 |
68 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
470,00 |
462,50 |
44 |
6 820,00 |
6 602,99 |
24 |
7 290,00 |
7 065,49 |
68 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,00 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,23 |
98,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,96 |
95,94 |
95,96 |
95,96 |
95,95 |
95,95 |
95,95 |
70 000 |
67,17 |
7 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,09 |
100,05 |
100,10 |
100,10 |
100,06 |
100,06 |
100,08 |
75 000 |
78,01 |
6 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,39 |
93,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,12 |
92,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,84 |
90,85 |
90,82 |
90,82 |
90,82 |
90,82 |
90,82 |
20 000 |
18,16 |
2 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,18 |
100,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,34 |
99,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,02 |
101,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,27 |
99,30 |
99,27 |
99,27 |
99,25 |
99,25 |
99,26 |
30 000 |
31,15 |
3 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,09 |
102,12 |
102,09 |
102,09 |
102,09 |
102,09 |
102,09 |
25 000 |
26,04 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,31 |
96,30 |
96,31 |
96,31 |
96,28 |
96,29 |
96,30 |
50 000 |
50,22 |
5 |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,85 |
95,90 |
95,95 |
95,95 |
95,85 |
95,85 |
95,93 |
40 000 |
39,06 |
4 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,15 |
95,15 |
95,12 |
95,12 |
95,12 |
95,12 |
95,12 |
35 000 |
33,92 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,71 |
92,70 |
92,71 |
92,71 |
92,67 |
92,67 |
92,70 |
95 000 |
89,70 |
9 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,82 |
95,00 |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
10 000 |
9,72 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,03 |
92,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
85,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,95 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,00 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,09 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,58 |
98,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,25 |
96,35 |
96,35 |
96,35 |
96,35 |
96,35 |
96,35 |
20 000 |
19,34 |
2 |
TOTAL |
470 000 |
462,50 |
44 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
02MAR11 |
PL0000005583 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
218 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
239 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
344 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,79 |
100,41 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,89 |
96,09 |
4,66 |
4,42 |
95,99 |
4,54 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,21 |
4,71 |
4,54 |
100,12 |
4,62 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,31 |
93,54 |
4,99 |
4,81 |
93,43 |
4,90 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,05 |
92,26 |
5,07 |
4,93 |
92,16 |
5,00 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,78 |
90,94 |
5,15 |
5,05 |
90,86 |
5,10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,14 |
100,38 |
5,16 |
5,05 |
100,26 |
5,10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,28 |
99,57 |
5,28 |
5,16 |
99,43 |
5,22 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,92 |
101,23 |
5,41 |
5,31 |
101,08 |
5,36 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,14 |
99,44 |
5,73 |
5,64 |
99,29 |
5,69 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,97 |
102,30 |
5,74 |
5,66 |
102,14 |
5,70 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,21 |
96,50 |
5,86 |
5,79 |
96,36 |
5,82 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,03 |
103,38 |
--- |
--- |
102,21 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,66 |
96,15 |
6,05 |
5,95 |
95,91 |
6,00 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,06 |
99,08 |
--- |
--- |
98,57 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,90 |
95,39 |
6,27 |
6,19 |
95,15 |
6,23 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,54 |
93,02 |
6,29 |
6,22 |
92,78 |
6,26 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,67 |
97,26 |
--- |
--- |
96,47 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,58 |
95,25 |
6,42 |
6,33 |
94,92 |
6,37 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,34 |
93,65 |
6,57 |
6,34 |
92,50 |
6,46 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,85 |
100,32 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,87 |
96,04 |
4,68 |
4,48 |
95,96 |
4,57 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,98 |
100,16 |
4,74 |
4,58 |
100,07 |
4,66 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,31 |
93,53 |
4,99 |
4,82 |
93,42 |
4,90 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,00 |
92,22 |
5,11 |
4,96 |
92,11 |
5,03 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,77 |
90,91 |
5,16 |
5,07 |
90,84 |
5,11 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,12 |
100,35 |
5,17 |
5,06 |
100,24 |
5,11 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,25 |
99,52 |
5,29 |
5,18 |
99,39 |
5,23 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,85 |
101,13 |
5,44 |
5,34 |
100,99 |
5,39 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,11 |
99,39 |
5,74 |
5,66 |
99,25 |
5,70 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,97 |
102,27 |
5,74 |
5,67 |
102,12 |
5,71 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,17 |
96,45 |
5,87 |
5,80 |
96,31 |
5,84 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,07 |
103,37 |
--- |
--- |
102,22 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,69 |
96,10 |
6,04 |
5,96 |
95,90 |
6,00 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,99 |
99,11 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,90 |
95,38 |
6,27 |
6,19 |
95,14 |
6,23 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,47 |
92,92 |
6,30 |
6,24 |
92,70 |
6,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,60 |
97,17 |
--- |
--- |
96,39 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,54 |
95,24 |
6,42 |
6,33 |
94,89 |
6,38 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,33 |
93,45 |
6,57 |
6,36 |
92,39 |
6,47 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/4 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
70 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
100 |
PS0412 |
PL0000104659 |
3/4 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
80 |
PS0414 |
PL0000105433 |
3/4 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
140 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/4 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
100 |
OK1012 |
PL0000106100 |
3/4 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
135 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/4 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/5 |
2 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
260 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/3 |
3 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
30 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/6 |
3 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
10 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/4 |
4 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
35 |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/10 |
7 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/7 |
7 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
70 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/10 |
7 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
200 |
TOTAL |
1 290 |