2011-02-17 |
MARKET DATA |
No 33 (1567) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
840,00 |
815,75 |
79 |
4 830,00 |
4 851,21 |
28 |
5 670,00 |
5 666,96 |
107 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
300,00 |
291,29 |
1 |
300,00 |
291,29 |
1 |
TOTAL |
840,00 |
815,75 |
79 |
5 130,00 |
5 142,50 |
29 |
5 970,00 |
5 958,25 |
108 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,02 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,23 |
98,25 |
98,27 |
98,27 |
98,25 |
98,25 |
98,25 |
110 000 |
108,08 |
5 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
5 000 |
4,80 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,10 |
100,08 |
100,10 |
100,08 |
100,10 |
100,09 |
30 000 |
31,21 |
3 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,40 |
93,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,22 |
92,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,87 |
90,84 |
90,81 |
90,88 |
90,81 |
90,84 |
90,85 |
290 000 |
263,47 |
29 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,24 |
100,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,42 |
99,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,05 |
101,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,33 |
99,25 |
99,35 |
99,35 |
99,25 |
99,25 |
99,29 |
80 000 |
83,08 |
7 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,20 |
102,03 |
102,10 |
102,20 |
102,03 |
102,13 |
102,15 |
160 000 |
166,73 |
17 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,26 |
96,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,90 |
95,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,15 |
95,20 |
95,10 |
95,23 |
95,10 |
95,23 |
95,20 |
40 000 |
38,80 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,70 |
92,62 |
92,62 |
92,80 |
92,62 |
92,75 |
92,73 |
55 000 |
51,94 |
8 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,93 |
94,90 |
95,00 |
95,00 |
94,73 |
94,73 |
94,88 |
65 000 |
63,22 |
6 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,93 |
92,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,50 |
84,75 |
84,75 |
84,75 |
84,75 |
84,75 |
84,75 |
5 000 |
4,44 |
1 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,00 |
102,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,85 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,08 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,56 |
98,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,13 |
96,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
840 000 |
815,75 |
79 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23FEB11 |
PL0000005575 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
114 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
219 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
345 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,85 |
100,36 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,89 |
96,11 |
4,64 |
4,38 |
96,00 |
4,51 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,21 |
4,73 |
4,54 |
100,10 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,30 |
93,54 |
4,99 |
4,80 |
93,42 |
4,89 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,03 |
92,27 |
5,08 |
4,92 |
92,15 |
5,00 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,76 |
90,93 |
5,16 |
5,05 |
90,85 |
5,10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,20 |
100,44 |
5,13 |
5,02 |
100,32 |
5,07 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,32 |
99,61 |
5,26 |
5,14 |
99,47 |
5,20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,92 |
101,23 |
5,41 |
5,31 |
101,08 |
5,36 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,09 |
99,40 |
5,74 |
5,66 |
99,25 |
5,70 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,86 |
102,18 |
5,77 |
5,69 |
102,02 |
5,73 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,17 |
96,50 |
5,87 |
5,79 |
96,34 |
5,83 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,24 |
103,33 |
--- |
--- |
102,29 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,63 |
96,10 |
6,05 |
5,96 |
95,87 |
6,01 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,04 |
99,22 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,91 |
95,38 |
6,27 |
6,19 |
95,15 |
6,23 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,43 |
92,91 |
6,31 |
6,24 |
92,67 |
6,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,59 |
97,03 |
--- |
--- |
96,31 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,40 |
95,11 |
6,44 |
6,35 |
94,76 |
6,39 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,37 |
93,28 |
6,57 |
6,38 |
92,33 |
6,47 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,82 |
100,41 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,88 |
96,10 |
4,65 |
4,39 |
95,99 |
4,52 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,00 |
100,18 |
4,72 |
4,56 |
100,09 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,31 |
93,52 |
4,98 |
4,81 |
93,42 |
4,89 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,03 |
92,25 |
5,08 |
4,93 |
92,14 |
5,00 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,77 |
90,93 |
5,15 |
5,05 |
90,85 |
5,10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,16 |
100,37 |
5,15 |
5,05 |
100,27 |
5,10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,29 |
99,58 |
5,27 |
5,16 |
99,44 |
5,21 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,91 |
101,20 |
5,42 |
5,32 |
101,06 |
5,37 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,13 |
99,39 |
5,73 |
5,66 |
99,26 |
5,69 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,96 |
102,26 |
5,75 |
5,67 |
102,11 |
5,71 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,19 |
96,52 |
5,86 |
5,79 |
96,36 |
5,82 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,08 |
103,49 |
--- |
--- |
102,29 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,67 |
96,14 |
6,05 |
5,96 |
95,91 |
6,00 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,98 |
99,26 |
--- |
--- |
98,62 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,91 |
95,34 |
6,27 |
6,20 |
95,13 |
6,23 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,46 |
92,94 |
6,30 |
6,23 |
92,70 |
6,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,54 |
97,23 |
--- |
--- |
96,39 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,52 |
95,18 |
6,42 |
6,34 |
94,85 |
6,38 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,28 |
93,45 |
6,58 |
6,36 |
92,37 |
6,47 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
115 |
PS0511 |
PL0000104287 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
115 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
105 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
50 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/4 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
70 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/4 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
140 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/4 |
3 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
240 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/4 |
3 |
3,150 |
3,200 |
3,178 |
90 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/4 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
125 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/4 |
4 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
30 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/5 |
5 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
10 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/5 |
5 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
25 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/8 |
7 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/8 |
7 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
TOTAL |
1 175 |