2011-02-16 |
MARKET DATA |
No 32 (1566) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
760,00 |
725,14 |
77 |
3 610,00 |
3 564,44 |
23 |
4 370,00 |
4 289,58 |
100 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
760,00 |
725,14 |
77 |
3 610,00 |
3 564,44 |
23 |
4 370,00 |
4 289,58 |
100 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,04 |
100,04 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
37 500 |
38,70 |
3 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,21 |
98,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
98,23 |
95,96 |
95,96 |
95,96 |
95,96 |
95,96 |
95,96 |
10 000 |
9,60 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,12 |
100,12 |
100,13 |
100,12 |
100,13 |
100,13 |
20 000 |
20,80 |
2 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,42 |
93,41 |
93,43 |
93,43 |
93,41 |
93,41 |
93,42 |
55 000 |
51,38 |
6 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,04 |
92,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,82 |
90,80 |
90,80 |
90,83 |
90,80 |
90,82 |
90,81 |
295 000 |
267,90 |
26 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,29 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
35 000 |
36,61 |
4 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,40 |
99,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,00 |
101,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,08 |
99,12 |
99,05 |
101,08 |
99,05 |
99,22 |
99,71 |
70 000 |
72,95 |
8 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,91 |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,30 |
96,30 |
96,32 |
96,32 |
96,30 |
96,30 |
96,31 |
15 000 |
15,06 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,70 |
95,74 |
95,90 |
95,90 |
95,90 |
95,90 |
95,90 |
30 000 |
29,27 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,00 |
94,85 |
94,90 |
95,00 |
94,90 |
95,00 |
94,95 |
20 000 |
19,34 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,50 |
92,45 |
92,31 |
92,54 |
92,30 |
92,54 |
92,45 |
130 000 |
122,36 |
15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,65 |
94,65 |
94,35 |
94,65 |
94,35 |
94,65 |
94,54 |
40 000 |
38,75 |
3 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,95 |
92,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
82,75 |
84,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
102,00 |
102,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,95 |
97,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,08 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,60 |
98,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,35 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
2 500 |
2,42 |
1 |
TOTAL |
760 000 |
725,14 |
77 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23FEB11 |
PL0000005575 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,65 |
100,43 |
--- |
--- |
100,04 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,84 |
96,05 |
4,66 |
4,41 |
95,95 |
4,53 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,96 |
100,20 |
4,76 |
4,55 |
100,08 |
4,65 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,30 |
93,56 |
4,96 |
4,76 |
93,43 |
4,86 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,96 |
92,22 |
5,10 |
4,92 |
92,09 |
5,01 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,68 |
90,87 |
5,18 |
5,07 |
90,78 |
5,12 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,11 |
100,35 |
5,18 |
5,06 |
100,23 |
5,12 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,26 |
99,58 |
5,29 |
5,16 |
99,42 |
5,22 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,76 |
101,09 |
5,47 |
5,36 |
100,93 |
5,41 |
PS0415 |
PL0000105953 |
98,93 |
99,22 |
5,79 |
5,70 |
99,08 |
5,74 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,81 |
102,14 |
5,78 |
5,70 |
101,98 |
5,74 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,03 |
96,36 |
5,90 |
5,82 |
96,20 |
5,86 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,07 |
103,37 |
--- |
--- |
102,22 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,36 |
95,87 |
6,11 |
6,01 |
95,62 |
6,06 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,62 |
98,97 |
--- |
--- |
98,30 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,55 |
95,00 |
6,33 |
6,25 |
94,78 |
6,29 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,14 |
92,61 |
6,35 |
6,28 |
92,38 |
6,32 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,47 |
97,39 |
--- |
--- |
96,43 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,16 |
94,86 |
6,47 |
6,38 |
94,51 |
6,43 |
WS0429 |
PL0000105391 |
90,77 |
93,73 |
6,63 |
6,33 |
92,25 |
6,48 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,80 |
100,40 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,86 |
96,06 |
4,64 |
4,40 |
95,96 |
4,52 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,99 |
100,21 |
4,73 |
4,54 |
100,10 |
4,64 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,27 |
93,49 |
4,98 |
4,81 |
93,38 |
4,90 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,98 |
92,23 |
5,09 |
4,92 |
92,11 |
5,00 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,74 |
90,90 |
5,14 |
5,05 |
90,82 |
5,10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,16 |
100,39 |
5,15 |
5,04 |
100,28 |
5,09 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,32 |
99,61 |
5,26 |
5,14 |
99,47 |
5,20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,91 |
101,21 |
5,42 |
5,31 |
101,06 |
5,37 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,06 |
99,33 |
5,75 |
5,67 |
99,20 |
5,71 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,80 |
102,14 |
5,79 |
5,70 |
101,97 |
5,74 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,13 |
96,44 |
5,88 |
5,80 |
96,29 |
5,84 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,14 |
103,33 |
--- |
--- |
102,24 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,58 |
96,04 |
6,06 |
5,98 |
95,81 |
6,02 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,07 |
99,08 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,76 |
95,23 |
6,29 |
6,22 |
95,00 |
6,25 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,29 |
92,70 |
6,33 |
6,27 |
92,50 |
6,30 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,65 |
97,14 |
--- |
--- |
96,40 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,28 |
94,97 |
6,46 |
6,37 |
94,63 |
6,41 |
WS0429 |
PL0000105391 |
90,97 |
93,58 |
6,61 |
6,35 |
92,28 |
6,48 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,150 |
3,122 |
160 |
PS0511 |
PL0000104287 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
115 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
110 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,250 |
3,231 |
40 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
20 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/5 |
4 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/5 |
5 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
15 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/8 |
7 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
100 |
DS1013 |
PL0000102836 |
2/9 |
7 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
140 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/8 |
7 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
30 |
OK0711 |
PL0000105524 |
1/8 |
7 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
20 |
TOTAL |
880 |