2011-02-15 |
MARKET DATA |
No 31 (1565) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
952,50 |
905,43 |
97 |
4 405,00 |
4 371,85 |
33 |
5 357,50 |
5 277,28 |
130 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
952,50 |
905,43 |
97 |
4 405,00 |
4 371,85 |
33 |
5 357,50 |
5 277,28 |
130 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,05 |
100,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,23 |
98,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,00 |
96,00 |
96,02 |
96,02 |
96,02 |
96,02 |
96,02 |
20 000 |
19,20 |
2 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,20 |
100,16 |
100,18 |
100,18 |
100,18 |
100,18 |
100,18 |
10 000 |
10,41 |
1 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,54 |
93,55 |
93,54 |
93,55 |
93,54 |
93,55 |
93,55 |
67 500 |
63,14 |
2 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,33 |
92,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
91,02 |
90,80 |
91,01 |
91,02 |
90,80 |
90,80 |
90,99 |
405 000 |
368,51 |
37 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,47 |
100,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,68 |
99,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,30 |
101,10 |
101,10 |
101,10 |
101,10 |
101,10 |
101,10 |
20 000 |
21,16 |
3 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,56 |
99,14 |
99,57 |
99,57 |
99,15 |
99,15 |
99,42 |
105 000 |
109,11 |
11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,40 |
102,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,75 |
96,38 |
96,70 |
96,75 |
96,56 |
96,56 |
96,72 |
75 000 |
75,60 |
8 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,13 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,40 |
95,00 |
95,51 |
95,51 |
95,51 |
95,51 |
95,51 |
10 000 |
9,72 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,96 |
92,48 |
92,90 |
93,00 |
92,40 |
92,50 |
92,76 |
210 000 |
198,27 |
26 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,95 |
94,60 |
95,15 |
95,15 |
94,60 |
94,60 |
95,04 |
12 500 |
12,17 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,90 |
92,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
83,10 |
84,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,90 |
96,90 |
102,75 |
102,75 |
102,75 |
102,75 |
102,75 |
5 000 |
6,17 |
1 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
100,90 |
97,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,09 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,45 |
98,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,33 |
95,15 |
95,15 |
96,67 |
95,15 |
96,67 |
95,45 |
12 500 |
11,97 |
3 |
TOTAL |
952 500 |
905,43 |
97 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23FEB11 |
PL0000005575 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
216 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,82 |
100,39 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,92 |
96,10 |
4,55 |
4,34 |
96,01 |
4,45 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,12 |
100,31 |
4,62 |
4,45 |
100,22 |
4,53 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,45 |
93,69 |
4,83 |
4,64 |
93,57 |
4,74 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,22 |
92,44 |
4,92 |
4,77 |
92,33 |
4,84 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,93 |
91,09 |
5,02 |
4,93 |
91,01 |
4,98 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,42 |
100,66 |
5,03 |
4,91 |
100,54 |
4,97 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,62 |
99,91 |
5,14 |
5,02 |
99,77 |
5,08 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,18 |
101,48 |
5,32 |
5,22 |
101,33 |
5,27 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,37 |
99,66 |
5,66 |
5,58 |
99,52 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,26 |
102,59 |
5,67 |
5,59 |
102,43 |
5,63 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,46 |
96,77 |
5,80 |
5,73 |
96,62 |
5,76 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,76 |
103,07 |
--- |
--- |
101,92 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,99 |
96,46 |
5,98 |
5,90 |
96,23 |
5,94 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,80 |
99,23 |
--- |
--- |
98,52 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,13 |
95,62 |
6,23 |
6,16 |
95,38 |
6,19 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,71 |
93,14 |
6,27 |
6,20 |
92,93 |
6,23 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,65 |
97,42 |
--- |
--- |
96,54 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,67 |
95,37 |
6,41 |
6,32 |
95,02 |
6,36 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,71 |
94,01 |
6,53 |
6,31 |
92,86 |
6,42 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,82 |
100,40 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,84 |
96,07 |
4,65 |
4,38 |
95,96 |
4,51 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,02 |
100,23 |
4,71 |
4,52 |
100,13 |
4,61 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,34 |
93,59 |
4,92 |
4,72 |
93,47 |
4,82 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,03 |
92,28 |
5,04 |
4,88 |
92,16 |
4,96 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,69 |
90,90 |
5,17 |
5,04 |
90,80 |
5,10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,22 |
100,47 |
5,12 |
5,00 |
100,35 |
5,06 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,33 |
99,63 |
5,26 |
5,13 |
99,48 |
5,20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,95 |
101,21 |
5,40 |
5,31 |
101,08 |
5,36 |
PS0415 |
PL0000105953 |
98,98 |
99,29 |
5,77 |
5,69 |
99,14 |
5,73 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,92 |
102,25 |
5,76 |
5,68 |
102,09 |
5,72 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,15 |
96,47 |
5,87 |
5,80 |
96,31 |
5,83 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,02 |
103,45 |
--- |
--- |
102,24 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,55 |
96,05 |
6,07 |
5,97 |
95,80 |
6,02 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,96 |
99,10 |
--- |
--- |
98,53 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,63 |
95,11 |
6,31 |
6,24 |
94,87 |
6,27 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,17 |
92,64 |
6,35 |
6,28 |
92,41 |
6,31 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,83 |
97,45 |
--- |
--- |
96,64 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,09 |
94,79 |
6,48 |
6,39 |
94,44 |
6,43 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,39 |
93,47 |
6,57 |
6,36 |
92,43 |
6,46 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
100 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
25 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
30 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
15 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
40 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
2,850 |
2,950 |
2,925 |
40 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
2,950 |
3,000 |
2,975 |
255 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
40 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
45 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
600 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/3 |
2 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
140 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/3 |
2 |
2,950 |
3,000 |
2,996 |
65 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/3 |
3 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
30 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/3 |
3 |
3,010 |
3,010 |
3,010 |
40 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/7 |
7 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
135 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/8 |
7 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
100 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/8 |
7 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
170 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/8 |
7 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
85 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/8 |
7 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
170 |
TOTAL |
2 205 |