2011-02-09 |
MARKET DATA |
No 27 (1561) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 902,50 |
1 762,53 |
141 |
4 785,00 |
4 831,30 |
26 |
6 687,50 |
6 593,83 |
167 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 902,50 |
1 762,53 |
141 |
4 785,00 |
4 831,30 |
26 |
6 687,50 |
6 593,83 |
167 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,04 |
100,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,18 |
98,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
96,04 |
95,97 |
96,04 |
96,04 |
96,04 |
96,04 |
96,04 |
10 000 |
9,60 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,18 |
100,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,43 |
93,40 |
93,45 |
93,45 |
93,45 |
93,45 |
93,45 |
2 500 |
2,34 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,15 |
92,19 |
92,19 |
92,19 |
92,19 |
92,19 |
92,19 |
25 000 |
23,05 |
2 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,86 |
90,83 |
90,86 |
90,86 |
90,83 |
90,84 |
90,84 |
1 505 000 |
1 367,07 |
95 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,36 |
100,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
30 000 |
30,36 |
3 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,10 |
101,10 |
101,09 |
101,10 |
101,08 |
101,10 |
101,08 |
75 000 |
79,26 |
7 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,33 |
99,31 |
99,31 |
99,35 |
99,31 |
99,34 |
99,34 |
72 500 |
75,21 |
7 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,28 |
102,25 |
102,28 |
102,28 |
102,25 |
102,25 |
102,27 |
30 000 |
31,25 |
4 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,42 |
96,42 |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
2 500 |
2,51 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,15 |
96,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,20 |
95,15 |
95,18 |
95,18 |
95,15 |
95,15 |
95,17 |
10 000 |
9,68 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,71 |
92,65 |
92,63 |
92,70 |
92,60 |
92,65 |
92,65 |
130 000 |
122,49 |
17 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,80 |
94,85 |
94,85 |
94,85 |
94,85 |
94,85 |
94,85 |
10 000 |
9,71 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,13 |
93,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,35 |
85,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,61 |
102,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,45 |
96,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,07 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,50 |
98,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,33 |
96,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 902 500 |
1 762,53 |
141 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
16FEB11 |
PL0000005567 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01FEB12 |
PL0000006029 |
355 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,88 |
100,34 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,84 |
96,03 |
4,57 |
4,35 |
95,94 |
4,45 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,29 |
4,64 |
4,47 |
100,20 |
4,55 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,32 |
93,56 |
4,88 |
4,69 |
93,44 |
4,78 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,06 |
92,29 |
4,97 |
4,82 |
92,18 |
4,89 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,75 |
90,92 |
5,09 |
4,99 |
90,84 |
5,03 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,30 |
100,53 |
5,09 |
4,97 |
100,42 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,55 |
99,80 |
5,17 |
5,07 |
99,68 |
5,11 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,90 |
101,20 |
5,42 |
5,32 |
101,05 |
5,37 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,23 |
99,53 |
5,70 |
5,62 |
99,38 |
5,66 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,11 |
102,40 |
5,71 |
5,64 |
102,26 |
5,68 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,27 |
96,55 |
5,84 |
5,78 |
96,41 |
5,81 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,94 |
102,79 |
--- |
--- |
101,87 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,96 |
96,44 |
5,99 |
5,90 |
96,20 |
5,94 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,96 |
99,12 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,95 |
95,37 |
6,26 |
6,19 |
95,16 |
6,23 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,47 |
92,90 |
6,30 |
6,24 |
92,69 |
6,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,80 |
97,45 |
--- |
--- |
96,63 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,50 |
95,17 |
6,43 |
6,34 |
94,84 |
6,38 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,52 |
94,36 |
6,45 |
6,27 |
93,44 |
6,36 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,82 |
100,39 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,86 |
96,05 |
4,54 |
4,33 |
95,96 |
4,43 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,09 |
100,29 |
4,65 |
4,47 |
100,19 |
4,56 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,35 |
93,59 |
4,85 |
4,67 |
93,47 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,08 |
92,27 |
4,96 |
4,83 |
92,18 |
4,89 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,75 |
90,92 |
5,09 |
4,99 |
90,84 |
5,03 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,29 |
100,52 |
5,09 |
4,98 |
100,41 |
5,03 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,56 |
99,83 |
5,16 |
5,05 |
99,70 |
5,11 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,96 |
101,24 |
5,40 |
5,31 |
101,10 |
5,35 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,20 |
99,48 |
5,71 |
5,63 |
99,34 |
5,67 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,05 |
102,36 |
5,73 |
5,65 |
102,21 |
5,69 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,27 |
96,54 |
5,84 |
5,78 |
96,41 |
5,81 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,94 |
102,82 |
--- |
--- |
101,88 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,95 |
96,44 |
5,99 |
5,90 |
96,20 |
5,94 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,98 |
99,12 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,88 |
95,33 |
6,27 |
6,20 |
95,11 |
6,24 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,42 |
92,87 |
6,31 |
6,24 |
92,65 |
6,27 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,76 |
97,28 |
--- |
--- |
96,52 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,35 |
95,06 |
6,45 |
6,35 |
94,71 |
6,40 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,32 |
94,27 |
6,47 |
6,28 |
93,30 |
6,37 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
80 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
15 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
35 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
180 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
2,950 |
3,100 |
3,056 |
340 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
200 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
5 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
200 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/5 |
4 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
25 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/5 |
5 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
15 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/5 |
5 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
2/9 |
7 |
3,350 |
3,350 |
3,350 |
200 |
TOTAL |
1 305 |