2011-02-02 |
MARKET DATA |
No 22 (1556) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
997,50 |
1 003,84 |
103 |
2 720,00 |
2 717,22 |
26 |
3 717,50 |
3 721,06 |
129 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
997,50 |
1 003,84 |
103 |
2 720,00 |
2 717,22 |
26 |
3 717,50 |
3 721,06 |
129 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,07 |
100,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,12 |
98,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,85 |
95,93 |
95,93 |
95,93 |
95,93 |
95,93 |
95,93 |
40 000 |
38,37 |
3 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,21 |
100,20 |
100,19 |
100,21 |
100,19 |
100,21 |
100,20 |
52 500 |
54,55 |
6 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,50 |
93,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,20 |
92,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,90 |
90,88 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
25 000 |
22,75 |
1 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,61 |
100,52 |
100,54 |
100,58 |
100,50 |
100,50 |
100,56 |
190 000 |
198,85 |
15 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,80 |
99,80 |
99,76 |
99,76 |
99,75 |
99,75 |
99,76 |
15 000 |
15,18 |
2 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,35 |
101,22 |
101,35 |
101,35 |
101,35 |
101,35 |
101,35 |
10 000 |
10,58 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,65 |
99,48 |
99,58 |
99,65 |
99,50 |
99,65 |
99,59 |
160 000 |
166,22 |
16 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,50 |
102,45 |
102,45 |
102,54 |
102,45 |
102,54 |
102,52 |
55 000 |
57,36 |
4 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,65 |
96,40 |
96,50 |
96,65 |
96,37 |
96,58 |
96,55 |
145 000 |
145,65 |
20 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,51 |
96,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,80 |
95,69 |
95,70 |
95,70 |
95,70 |
95,70 |
95,70 |
25 000 |
24,31 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,25 |
93,04 |
93,30 |
93,30 |
93,04 |
93,10 |
93,14 |
180 000 |
170,29 |
20 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,60 |
95,60 |
95,70 |
95,70 |
95,60 |
95,60 |
95,65 |
40 000 |
39,10 |
8 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,80 |
93,80 |
93,80 |
93,80 |
93,80 |
93,80 |
93,80 |
10 000 |
9,83 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,61 |
86,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,75 |
102,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,75 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,09 |
100,10 |
100,10 |
100,11 |
100,10 |
100,11 |
100,11 |
50 000 |
50,79 |
4 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,40 |
98,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,45 |
96,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
997 500 |
1 003,84 |
103 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
09FEB11 |
PL0000005559 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,77 |
100,52 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,79 |
96,02 |
4,53 |
4,27 |
95,91 |
4,40 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,08 |
100,30 |
4,65 |
4,47 |
100,19 |
4,56 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,38 |
93,61 |
4,77 |
4,59 |
93,50 |
4,67 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,05 |
92,28 |
4,92 |
4,77 |
92,17 |
4,85 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,81 |
91,02 |
5,00 |
4,88 |
90,92 |
4,94 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,39 |
100,62 |
5,04 |
4,93 |
100,51 |
4,98 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,68 |
99,94 |
5,11 |
5,01 |
99,81 |
5,06 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,17 |
101,47 |
5,33 |
5,23 |
101,32 |
5,28 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,39 |
99,64 |
5,66 |
5,59 |
99,52 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,33 |
102,63 |
5,66 |
5,59 |
102,48 |
5,62 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,30 |
96,57 |
5,83 |
5,77 |
96,44 |
5,80 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,88 |
102,89 |
--- |
--- |
101,89 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,32 |
96,80 |
5,92 |
5,83 |
96,56 |
5,87 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,93 |
99,11 |
--- |
--- |
98,52 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,48 |
95,95 |
6,18 |
6,10 |
95,72 |
6,14 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,89 |
93,35 |
6,24 |
6,17 |
93,12 |
6,20 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,88 |
97,45 |
--- |
--- |
96,67 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,18 |
95,88 |
6,34 |
6,25 |
95,53 |
6,29 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,01 |
94,96 |
6,40 |
6,21 |
93,99 |
6,31 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,77 |
100,53 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,80 |
95,99 |
4,52 |
4,31 |
95,90 |
4,41 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,12 |
100,32 |
4,62 |
4,45 |
100,22 |
4,53 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,33 |
93,55 |
4,80 |
4,64 |
93,44 |
4,72 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,06 |
92,28 |
4,92 |
4,77 |
92,17 |
4,85 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,79 |
90,98 |
5,01 |
4,90 |
90,89 |
4,95 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,41 |
100,61 |
5,03 |
4,94 |
100,51 |
4,98 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,63 |
99,91 |
5,13 |
5,02 |
99,77 |
5,08 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,07 |
101,33 |
5,37 |
5,28 |
101,20 |
5,32 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,39 |
99,67 |
5,66 |
5,58 |
99,53 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,28 |
102,59 |
5,67 |
5,60 |
102,44 |
5,63 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,41 |
96,71 |
5,81 |
5,74 |
96,56 |
5,77 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,94 |
102,95 |
--- |
--- |
101,95 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,26 |
96,74 |
5,93 |
5,84 |
96,50 |
5,89 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,90 |
99,12 |
--- |
--- |
98,51 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,43 |
95,88 |
6,18 |
6,11 |
95,66 |
6,15 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,85 |
93,29 |
6,24 |
6,18 |
93,07 |
6,21 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,85 |
97,40 |
--- |
--- |
96,63 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,17 |
95,88 |
6,34 |
6,25 |
95,53 |
6,29 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,87 |
94,65 |
6,42 |
6,24 |
93,76 |
6,33 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,380 |
3,420 |
3,392 |
1 080 |
TOTAL |
1 080 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
60 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
40 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
20 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
110 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
160 |
OK0711 |
PL0000105524 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
175 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
45 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
40 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
270 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,250 |
3,212 |
130 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
125 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
80 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/5 |
5 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
5 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/5 |
5 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
OK0711 |
PL0000105524 |
1/8 |
7 |
3,200 |
3,250 |
3,238 |
230 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/8 |
7 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
45 |
PS0415 |
PL0000105953 |
2/9 |
7 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
50 |
TOTAL |
1 640 |