2011-01-31 |
MARKET DATA |
No 20 (1554) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
847,50 |
824,91 |
80 |
2 035,00 |
2 027,51 |
19 |
2 882,50 |
2 852,42 |
99 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
847,50 |
824,91 |
80 |
2 035,00 |
2 027,51 |
19 |
2 882,50 |
2 852,42 |
99 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,06 |
100,07 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
25 000 |
25,75 |
1 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,07 |
98,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,90 |
95,89 |
95,90 |
95,90 |
95,90 |
95,90 |
95,90 |
10 000 |
9,59 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,16 |
100,16 |
100,18 |
100,18 |
100,15 |
100,16 |
100,16 |
110 000 |
114,22 |
13 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,31 |
93,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,09 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,81 |
90,75 |
90,78 |
90,82 |
90,78 |
90,82 |
90,81 |
110 000 |
99,90 |
8 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,35 |
100,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,59 |
99,55 |
99,55 |
99,60 |
99,55 |
99,60 |
99,56 |
72 500 |
73,19 |
7 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,96 |
101,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,20 |
99,12 |
99,25 |
99,28 |
99,25 |
99,28 |
99,27 |
90 000 |
93,18 |
4 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,02 |
102,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,00 |
96,02 |
96,04 |
96,08 |
96,04 |
96,08 |
96,07 |
80 000 |
79,96 |
7 |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,75 |
95,80 |
95,86 |
95,86 |
95,86 |
95,86 |
95,86 |
10 000 |
9,73 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,90 |
93,95 |
93,95 |
94,95 |
93,95 |
94,95 |
94,66 |
35 000 |
33,66 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,70 |
91,90 |
92,70 |
92,70 |
91,90 |
92,25 |
92,09 |
290 000 |
271,24 |
31 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,55 |
94,30 |
94,30 |
94,58 |
94,30 |
94,58 |
94,44 |
10 000 |
9,65 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,65 |
93,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
85,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,55 |
101,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,55 |
96,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,05 |
100,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,60 |
98,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,45 |
96,65 |
96,65 |
96,65 |
96,65 |
96,65 |
96,65 |
5 000 |
4,84 |
1 |
TOTAL |
847 500 |
824,91 |
80 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
09FEB11 |
PL0000005559 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
238 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
259 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
266 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,90 |
100,35 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,76 |
95,97 |
4,54 |
4,31 |
95,87 |
4,42 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,29 |
4,67 |
4,48 |
100,18 |
4,57 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,17 |
93,43 |
4,91 |
4,71 |
93,30 |
4,81 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,82 |
92,08 |
5,06 |
4,89 |
91,95 |
4,97 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,59 |
90,81 |
5,12 |
4,99 |
90,70 |
5,05 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,16 |
100,39 |
5,15 |
5,04 |
100,28 |
5,10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,36 |
99,65 |
5,24 |
5,13 |
99,51 |
5,18 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,76 |
101,07 |
5,47 |
5,37 |
100,92 |
5,42 |
PS0415 |
PL0000105953 |
98,92 |
99,23 |
5,78 |
5,70 |
99,08 |
5,74 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,79 |
102,10 |
5,79 |
5,72 |
101,95 |
5,75 |
PS0416 |
PL0000106340 |
95,83 |
96,14 |
5,94 |
5,87 |
95,99 |
5,90 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,77 |
102,71 |
--- |
--- |
101,74 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,45 |
95,96 |
6,08 |
5,99 |
95,71 |
6,03 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,84 |
99,18 |
--- |
--- |
98,51 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,48 |
95,00 |
6,33 |
6,25 |
94,74 |
6,29 |
DS1020 |
PL0000106126 |
91,68 |
92,11 |
6,42 |
6,35 |
91,90 |
6,38 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,71 |
97,39 |
--- |
--- |
96,55 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
93,83 |
94,57 |
6,51 |
6,42 |
94,20 |
6,46 |
WS0429 |
PL0000105391 |
91,94 |
93,86 |
6,51 |
6,32 |
92,90 |
6,41 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,87 |
100,31 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,79 |
95,97 |
4,51 |
4,31 |
95,88 |
4,41 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,06 |
100,28 |
4,67 |
4,48 |
100,17 |
4,58 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,23 |
93,48 |
4,86 |
4,67 |
93,36 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,99 |
92,21 |
4,95 |
4,80 |
92,10 |
4,88 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,71 |
90,88 |
5,05 |
4,95 |
90,80 |
4,99 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,27 |
100,50 |
5,10 |
4,99 |
100,39 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,46 |
99,73 |
5,20 |
5,09 |
99,60 |
5,15 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,89 |
101,18 |
5,43 |
5,33 |
101,04 |
5,38 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,09 |
99,36 |
5,74 |
5,66 |
99,23 |
5,70 |
DS1015 |
PL0000103602 |
101,89 |
102,18 |
5,77 |
5,70 |
102,04 |
5,73 |
PS0416 |
PL0000106340 |
95,88 |
96,17 |
5,93 |
5,86 |
96,03 |
5,89 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,83 |
102,76 |
--- |
--- |
101,80 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,66 |
96,14 |
6,04 |
5,95 |
95,90 |
6,00 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,94 |
99,15 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,78 |
95,22 |
6,29 |
6,22 |
95,00 |
6,25 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,07 |
92,54 |
6,36 |
6,29 |
92,31 |
6,32 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,79 |
97,29 |
--- |
--- |
96,54 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,28 |
94,96 |
6,45 |
6,37 |
94,62 |
6,41 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,00 |
93,92 |
6,50 |
6,31 |
92,96 |
6,41 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
100 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
80 |
PS0511 |
PL0000104287 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
140 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
100 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
400 |
PS0413 |
PL0000105037 |
2/3 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
300 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
40 |
OK0711 |
PL0000105524 |
0/1 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
175 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
10 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
2,900 |
3,100 |
3,000 |
280 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/2 |
2 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
10 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/2 |
2 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
15 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/3 |
2 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
260 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/3 |
3 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
5 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/3 |
3 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
15 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/4 |
3 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
75 |
TOTAL |
2 035 |