2011-01-28 |
MARKET DATA |
No 19 (1553) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
972,50 |
955,17 |
87 |
555,00 |
539,40 |
7 |
1 527,50 |
1 494,56 |
94 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
972,50 |
955,17 |
87 |
555,00 |
539,40 |
7 |
1 527,50 |
1 494,56 |
94 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,05 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
100,06 |
85 000 |
87,56 |
7 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,06 |
98,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,87 |
95,88 |
95,86 |
95,86 |
95,86 |
95,86 |
95,86 |
5 000 |
4,79 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,25 |
100,25 |
100,22 |
100,22 |
100,22 |
100,22 |
100,22 |
10 000 |
10,39 |
1 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,40 |
93,39 |
93,38 |
93,39 |
93,38 |
93,39 |
93,39 |
20 000 |
18,68 |
2 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,03 |
92,05 |
92,10 |
92,10 |
92,10 |
92,10 |
92,10 |
2 500 |
2,30 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,85 |
90,74 |
90,83 |
90,86 |
90,82 |
90,82 |
90,84 |
225 000 |
204,40 |
19 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,44 |
100,30 |
100,43 |
100,44 |
100,30 |
100,31 |
100,39 |
160 000 |
167,11 |
13 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,72 |
99,69 |
99,74 |
99,74 |
99,72 |
99,72 |
99,73 |
90 000 |
90,99 |
5 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,13 |
101,10 |
101,12 |
101,12 |
101,02 |
101,02 |
101,08 |
55 000 |
58,03 |
7 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,35 |
99,30 |
99,32 |
99,32 |
99,32 |
99,32 |
99,32 |
5 000 |
5,18 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,38 |
102,20 |
102,38 |
102,38 |
102,21 |
102,21 |
102,24 |
60 000 |
62,37 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,30 |
96,20 |
96,30 |
96,30 |
96,08 |
96,08 |
96,19 |
20 000 |
20,01 |
2 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,06 |
95,91 |
96,06 |
96,06 |
96,04 |
96,04 |
96,05 |
30 000 |
29,24 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,05 |
95,10 |
94,85 |
94,85 |
94,85 |
94,85 |
94,85 |
5 000 |
4,82 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,33 |
92,20 |
92,33 |
92,33 |
92,20 |
92,20 |
92,25 |
170 000 |
159,24 |
18 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,65 |
94,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,05 |
93,50 |
93,05 |
93,05 |
93,05 |
93,05 |
93,05 |
10 000 |
9,75 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,20 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,41 |
101,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,55 |
97,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,11 |
100,10 |
100,11 |
100,11 |
100,10 |
100,10 |
100,11 |
20 000 |
20,31 |
2 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,50 |
96,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
972 500 |
955,17 |
87 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
09FEB11 |
PL0000005559 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
239 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
267 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,82 |
100,42 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,79 |
95,99 |
4,49 |
4,27 |
95,89 |
4,38 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,12 |
100,35 |
4,62 |
4,43 |
100,24 |
4,52 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,27 |
93,51 |
4,82 |
4,64 |
93,39 |
4,73 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,95 |
92,17 |
4,97 |
4,82 |
92,06 |
4,89 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,72 |
90,92 |
5,03 |
4,92 |
90,82 |
4,97 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,32 |
100,55 |
5,08 |
4,97 |
100,44 |
5,02 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,56 |
99,84 |
5,16 |
5,05 |
99,70 |
5,11 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,02 |
101,35 |
5,38 |
5,27 |
101,19 |
5,33 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,26 |
99,58 |
5,69 |
5,60 |
99,42 |
5,65 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,15 |
102,48 |
5,71 |
5,63 |
102,32 |
5,66 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,15 |
96,47 |
5,86 |
5,79 |
96,31 |
5,83 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,75 |
102,60 |
--- |
--- |
101,68 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,76 |
96,26 |
6,02 |
5,93 |
96,01 |
5,98 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,91 |
99,16 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,82 |
95,33 |
6,28 |
6,20 |
95,08 |
6,24 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,09 |
92,58 |
6,36 |
6,28 |
92,34 |
6,32 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,86 |
97,26 |
--- |
--- |
96,56 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,28 |
94,92 |
6,45 |
6,37 |
94,60 |
6,41 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,30 |
94,11 |
6,47 |
6,29 |
93,21 |
6,38 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,83 |
100,40 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,80 |
95,98 |
4,48 |
4,28 |
95,89 |
4,38 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,10 |
100,33 |
4,64 |
4,44 |
100,22 |
4,54 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,25 |
93,45 |
4,84 |
4,69 |
93,35 |
4,76 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,89 |
92,11 |
5,01 |
4,86 |
92,00 |
4,93 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,70 |
90,87 |
5,04 |
4,95 |
90,79 |
4,99 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,25 |
100,45 |
5,11 |
5,01 |
100,35 |
5,06 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,48 |
99,78 |
5,19 |
5,07 |
99,63 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,95 |
101,20 |
5,41 |
5,32 |
101,08 |
5,36 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,17 |
99,44 |
5,72 |
5,64 |
99,31 |
5,68 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,08 |
102,38 |
5,72 |
5,65 |
102,23 |
5,69 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,03 |
96,33 |
5,89 |
5,82 |
96,18 |
5,86 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,72 |
102,68 |
--- |
--- |
101,70 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,76 |
96,24 |
6,02 |
5,93 |
96,00 |
5,98 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,95 |
99,18 |
--- |
--- |
98,57 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,74 |
95,23 |
6,29 |
6,22 |
94,99 |
6,25 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,03 |
92,46 |
6,36 |
6,30 |
92,25 |
6,33 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,74 |
97,36 |
--- |
--- |
96,55 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,09 |
94,79 |
6,48 |
6,39 |
94,44 |
6,43 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,21 |
94,06 |
6,48 |
6,30 |
93,14 |
6,39 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/4 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
120 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/4 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
50 |
OK0711 |
PL0000105524 |
0/3 |
3 |
2,750 |
2,750 |
2,750 |
225 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/3 |
3 |
2,750 |
2,750 |
2,750 |
40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/3 |
3 |
2,250 |
2,600 |
2,400 |
70 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/3 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
50 |
TOTAL |
555 |