2011-01-26 |
MARKET DATA |
No 17 (1551) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
705,00 |
689,15 |
54 |
1 670,00 |
1 669,06 |
17 |
2 375,00 |
2 358,21 |
71 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
705,00 |
689,15 |
54 |
1 670,00 |
1 669,06 |
17 |
2 375,00 |
2 358,21 |
71 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,04 |
100,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,05 |
98,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,92 |
95,92 |
95,92 |
95,92 |
95,91 |
95,91 |
95,91 |
75 000 |
71,94 |
2 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
100,31 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
115 000 |
119,51 |
5 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,45 |
93,40 |
93,39 |
93,40 |
93,39 |
93,40 |
93,39 |
35 000 |
32,69 |
3 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,09 |
92,05 |
92,05 |
92,10 |
92,05 |
92,10 |
92,08 |
65 000 |
59,85 |
5 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,90 |
90,85 |
90,90 |
90,90 |
90,85 |
90,85 |
90,89 |
150 000 |
136,33 |
12 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,60 |
100,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,85 |
99,85 |
99,85 |
99,85 |
99,84 |
99,84 |
99,85 |
10 000 |
10,12 |
2 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,35 |
101,45 |
101,35 |
101,35 |
101,35 |
101,35 |
101,35 |
10 000 |
10,57 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,70 |
99,71 |
99,70 |
99,71 |
99,70 |
99,71 |
99,71 |
50 000 |
51,95 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,70 |
102,65 |
102,63 |
102,65 |
102,58 |
102,65 |
102,61 |
75 000 |
78,19 |
8 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,78 |
96,70 |
96,75 |
96,78 |
96,70 |
96,70 |
96,73 |
60 000 |
60,32 |
6 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,45 |
96,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,60 |
95,52 |
95,55 |
95,55 |
95,55 |
95,55 |
95,55 |
10 000 |
9,70 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,02 |
92,85 |
93,02 |
93,02 |
92,96 |
92,96 |
93,00 |
30 000 |
28,31 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,40 |
95,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,08 |
94,00 |
94,08 |
94,08 |
93,90 |
93,90 |
93,99 |
20 000 |
19,67 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,50 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,75 |
101,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,75 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,06 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,45 |
98,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,50 |
96,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
705 000 |
689,15 |
54 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
02FEB11 |
PL0000005542 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
271 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,84 |
100,42 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,83 |
96,03 |
4,40 |
4,18 |
95,93 |
4,29 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,23 |
100,43 |
4,53 |
4,36 |
100,33 |
4,44 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,29 |
93,54 |
4,77 |
4,58 |
93,42 |
4,67 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,00 |
92,24 |
4,90 |
4,74 |
92,12 |
4,82 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,79 |
91,01 |
4,96 |
4,84 |
90,90 |
4,90 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,50 |
100,73 |
4,99 |
4,88 |
100,62 |
4,93 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,77 |
100,04 |
5,08 |
4,97 |
99,91 |
5,02 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,27 |
101,56 |
5,30 |
5,20 |
101,42 |
5,25 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,64 |
99,94 |
5,59 |
5,51 |
99,79 |
5,55 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,62 |
102,91 |
5,59 |
5,52 |
102,77 |
5,56 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,73 |
97,04 |
5,73 |
5,66 |
96,89 |
5,69 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,99 |
102,92 |
--- |
--- |
101,96 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,40 |
96,89 |
5,90 |
5,81 |
96,65 |
5,86 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,92 |
99,14 |
--- |
--- |
98,53 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,41 |
95,89 |
6,19 |
6,11 |
95,65 |
6,15 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,83 |
93,30 |
6,25 |
6,18 |
93,07 |
6,21 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,85 |
97,40 |
--- |
--- |
96,63 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,24 |
95,92 |
6,33 |
6,24 |
95,58 |
6,29 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,42 |
95,26 |
6,36 |
6,18 |
94,34 |
6,27 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,84 |
100,42 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,82 |
95,99 |
4,41 |
4,22 |
95,91 |
4,31 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,18 |
100,37 |
4,57 |
4,41 |
100,28 |
4,49 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,25 |
93,47 |
4,80 |
4,64 |
93,36 |
4,72 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,94 |
92,14 |
4,94 |
4,81 |
92,04 |
4,88 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,75 |
90,94 |
4,99 |
4,88 |
90,85 |
4,93 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,45 |
100,65 |
5,01 |
4,92 |
100,55 |
4,97 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,71 |
99,96 |
5,10 |
5,00 |
99,84 |
5,05 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,23 |
101,52 |
5,31 |
5,21 |
101,38 |
5,26 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,56 |
99,83 |
5,61 |
5,53 |
99,70 |
5,57 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,45 |
102,74 |
5,63 |
5,56 |
102,60 |
5,60 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,55 |
96,81 |
5,77 |
5,71 |
96,68 |
5,74 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,85 |
102,72 |
--- |
--- |
101,79 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,20 |
96,71 |
5,94 |
5,84 |
96,46 |
5,89 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,89 |
99,13 |
--- |
--- |
98,51 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,31 |
95,76 |
6,20 |
6,13 |
95,54 |
6,17 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,57 |
93,04 |
6,28 |
6,21 |
92,81 |
6,25 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,85 |
97,40 |
--- |
--- |
96,63 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,99 |
95,70 |
6,36 |
6,27 |
95,35 |
6,32 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,89 |
94,80 |
6,41 |
6,23 |
93,85 |
6,32 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/1 |
1 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
120 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
115 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
25 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/2 |
2 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
60 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/2 |
2 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
40 |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/2 |
2 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
240 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
140 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/5 |
4 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
10 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/5 |
5 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/7 |
7 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
40 |
TOTAL |
870 |