2011-01-25 |
MARKET DATA |
No 16 (1550) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
960,00 |
909,86 |
89 |
2 160,00 |
2 093,92 |
19 |
3 120,00 |
3 003,79 |
108 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
960,00 |
909,86 |
89 |
2 160,00 |
2 093,92 |
19 |
3 120,00 |
3 003,79 |
108 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,03 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,04 |
98,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,89 |
95,90 |
95,94 |
95,94 |
95,94 |
95,94 |
95,94 |
10 000 |
9,59 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,29 |
100,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,41 |
93,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,07 |
92,12 |
91,98 |
92,05 |
91,98 |
92,05 |
92,02 |
50 000 |
46,01 |
2 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,91 |
90,89 |
90,79 |
90,91 |
90,79 |
90,90 |
90,89 |
340 000 |
309,03 |
31 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,61 |
100,64 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
10 000 |
10,46 |
1 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,83 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,45 |
101,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,83 |
99,72 |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
99,92 |
20 000 |
20,82 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,75 |
102,65 |
102,77 |
102,78 |
102,68 |
102,68 |
102,72 |
60 000 |
62,61 |
5 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,93 |
96,87 |
96,88 |
96,90 |
96,88 |
96,90 |
96,89 |
20 000 |
20,14 |
2 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,52 |
96,62 |
96,52 |
96,52 |
96,52 |
96,52 |
96,52 |
30 000 |
29,36 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,88 |
95,64 |
95,95 |
96,00 |
95,60 |
95,68 |
95,75 |
125 000 |
121,46 |
11 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,15 |
92,93 |
93,00 |
93,15 |
92,94 |
93,05 |
93,04 |
235 000 |
221,83 |
21 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,55 |
95,55 |
95,65 |
95,65 |
95,50 |
95,50 |
95,61 |
60 000 |
58,56 |
10 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,13 |
94,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,50 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,90 |
102,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,85 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,05 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,45 |
98,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,50 |
96,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
960 000 |
909,86 |
89 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
02FEB11 |
PL0000005542 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
216 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
237 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,94 |
98,13 |
4,29 |
3,89 |
98,04 |
4,08 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,81 |
100,45 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,79 |
95,99 |
4,43 |
4,21 |
95,89 |
4,32 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,21 |
100,44 |
4,55 |
4,35 |
100,33 |
4,44 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,24 |
93,48 |
4,80 |
4,62 |
93,36 |
4,71 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,98 |
92,23 |
4,91 |
4,74 |
92,11 |
4,82 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,80 |
90,99 |
4,95 |
4,84 |
90,90 |
4,89 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,52 |
100,75 |
4,98 |
4,87 |
100,64 |
4,92 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,73 |
100,01 |
5,09 |
4,98 |
99,87 |
5,04 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,32 |
101,61 |
5,28 |
5,18 |
101,47 |
5,23 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,71 |
99,98 |
5,57 |
5,49 |
99,85 |
5,53 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,65 |
102,96 |
5,59 |
5,51 |
102,81 |
5,55 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,81 |
97,09 |
5,71 |
5,65 |
96,95 |
5,68 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,99 |
102,73 |
--- |
--- |
101,86 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,43 |
96,93 |
5,90 |
5,80 |
96,68 |
5,85 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,97 |
99,21 |
--- |
--- |
98,59 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,58 |
96,02 |
6,16 |
6,09 |
95,80 |
6,13 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,90 |
93,38 |
6,23 |
6,16 |
93,14 |
6,20 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,86 |
97,41 |
--- |
--- |
96,64 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,39 |
96,12 |
6,31 |
6,22 |
95,76 |
6,26 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,36 |
95,48 |
6,37 |
6,16 |
94,42 |
6,26 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,96 |
98,15 |
4,25 |
3,84 |
98,06 |
4,03 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,82 |
100,46 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,82 |
96,01 |
4,40 |
4,19 |
95,92 |
4,29 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,22 |
100,44 |
4,54 |
4,35 |
100,33 |
4,44 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,29 |
93,53 |
4,76 |
4,58 |
93,41 |
4,67 |
OK1012 |
PL0000106100 |
92,00 |
92,21 |
4,89 |
4,76 |
92,11 |
4,82 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,81 |
91,00 |
4,95 |
4,84 |
90,91 |
4,89 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,52 |
100,74 |
4,98 |
4,88 |
100,63 |
4,93 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,74 |
100,03 |
5,09 |
4,97 |
99,89 |
5,03 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,28 |
101,58 |
5,30 |
5,19 |
101,43 |
5,24 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,67 |
99,95 |
5,58 |
5,50 |
99,81 |
5,54 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,62 |
102,90 |
5,59 |
5,53 |
102,76 |
5,56 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,72 |
97,02 |
5,73 |
5,66 |
96,87 |
5,70 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,08 |
102,76 |
--- |
--- |
101,92 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,38 |
96,85 |
5,91 |
5,82 |
96,62 |
5,86 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,96 |
99,20 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,50 |
95,93 |
6,17 |
6,11 |
95,72 |
6,14 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,80 |
93,25 |
6,25 |
6,18 |
93,03 |
6,22 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,86 |
97,42 |
--- |
--- |
96,64 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,25 |
95,94 |
6,33 |
6,24 |
95,60 |
6,28 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,20 |
95,49 |
6,38 |
6,16 |
94,35 |
6,27 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
120 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
35 |
OK0711 |
PL0000105524 |
0/1 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
95 |
OK0711 |
PL0000105524 |
1/2 |
1 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
175 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
2,300 |
2,400 |
2,304 |
230 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/1 |
1 |
2,300 |
2,500 |
2,362 |
130 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
200 |
OK0711 |
PL0000105524 |
2/9 |
7 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
70 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/8 |
7 |
2,450 |
2,450 |
2,450 |
35 |
TOTAL |
1 160 |