2011-01-21 |
MARKET DATA |
No 14 (1548) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
515,00 |
491,31 |
55 |
2 580,00 |
2 507,34 |
25 |
3 095,00 |
2 998,64 |
80 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
515,00 |
491,31 |
55 |
2 580,00 |
2 507,34 |
25 |
3 095,00 |
2 998,64 |
80 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,00 |
100,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
98,00 |
98,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,75 |
95,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,26 |
100,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,20 |
93,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,93 |
91,93 |
91,93 |
91,93 |
91,93 |
91,93 |
91,93 |
5 000 |
4,60 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,75 |
90,72 |
90,74 |
90,74 |
90,72 |
90,73 |
90,73 |
200 000 |
181,45 |
19 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,35 |
100,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,65 |
99,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,12 |
101,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,37 |
99,42 |
99,42 |
99,42 |
99,42 |
99,42 |
99,42 |
10 000 |
10,36 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,35 |
102,35 |
102,31 |
102,31 |
102,31 |
102,31 |
102,31 |
10 000 |
10,39 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,51 |
96,45 |
96,44 |
96,50 |
96,40 |
96,50 |
96,44 |
140 000 |
140,29 |
15 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,06 |
96,10 |
95,94 |
95,94 |
95,94 |
95,94 |
95,94 |
10 000 |
9,73 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,00 |
94,94 |
94,89 |
94,89 |
94,88 |
94,88 |
94,89 |
130 000 |
125,16 |
15 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,30 |
92,18 |
92,05 |
92,18 |
92,05 |
92,18 |
92,12 |
10 000 |
9,34 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,62 |
94,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,57 |
93,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,65 |
101,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,65 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,06 |
100,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,45 |
98,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,45 |
96,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
515 000 |
491,31 |
55 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
02FEB11 |
PL0000005542 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03AUG11 |
PL0000005807 |
190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
218 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
239 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
267 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
274 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,93 |
98,09 |
4,26 |
3,93 |
98,01 |
4,09 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,78 |
100,39 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,67 |
95,91 |
4,54 |
4,28 |
95,79 |
4,41 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,18 |
100,40 |
4,57 |
4,39 |
100,29 |
4,48 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,09 |
93,35 |
4,89 |
4,70 |
93,22 |
4,80 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,74 |
91,98 |
5,05 |
4,89 |
91,86 |
4,97 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,59 |
90,81 |
5,06 |
4,93 |
90,70 |
4,99 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,27 |
100,49 |
5,10 |
5,00 |
100,38 |
5,05 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,56 |
99,83 |
5,16 |
5,05 |
99,70 |
5,11 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,92 |
101,23 |
5,42 |
5,31 |
101,08 |
5,36 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,22 |
99,54 |
5,70 |
5,61 |
99,38 |
5,66 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,08 |
102,40 |
5,73 |
5,65 |
102,24 |
5,69 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,27 |
96,56 |
5,83 |
5,77 |
96,42 |
5,80 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,81 |
102,49 |
--- |
--- |
101,65 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,77 |
96,21 |
6,02 |
5,94 |
95,99 |
5,98 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,88 |
99,09 |
--- |
--- |
98,49 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,69 |
95,10 |
6,30 |
6,23 |
94,90 |
6,27 |
DS1020 |
PL0000106126 |
91,88 |
92,34 |
6,39 |
6,32 |
92,11 |
6,35 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,87 |
97,34 |
--- |
--- |
96,61 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,33 |
95,04 |
6,45 |
6,36 |
94,69 |
6,40 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,53 |
94,42 |
6,45 |
6,26 |
93,48 |
6,36 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,94 |
98,10 |
4,24 |
3,91 |
98,02 |
4,07 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,80 |
100,39 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,67 |
95,90 |
4,54 |
4,29 |
95,79 |
4,41 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,17 |
100,40 |
4,58 |
4,39 |
100,29 |
4,48 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,12 |
93,34 |
4,87 |
4,71 |
93,23 |
4,79 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,83 |
92,04 |
4,99 |
4,85 |
91,94 |
4,92 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,65 |
90,85 |
5,02 |
4,91 |
90,75 |
4,97 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,26 |
100,50 |
5,11 |
4,99 |
100,38 |
5,05 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,57 |
99,85 |
5,16 |
5,05 |
99,71 |
5,10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,00 |
101,27 |
5,39 |
5,30 |
101,14 |
5,34 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,25 |
99,55 |
5,69 |
5,61 |
99,40 |
5,65 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,21 |
102,51 |
5,69 |
5,62 |
102,36 |
5,66 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,35 |
96,64 |
5,82 |
5,75 |
96,50 |
5,78 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,94 |
102,48 |
--- |
--- |
101,71 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,87 |
96,35 |
6,00 |
5,91 |
96,11 |
5,96 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,91 |
99,21 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,83 |
95,28 |
6,28 |
6,21 |
95,06 |
6,24 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,11 |
92,55 |
6,35 |
6,29 |
92,33 |
6,32 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,83 |
97,42 |
--- |
--- |
96,63 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,50 |
95,23 |
6,42 |
6,33 |
94,87 |
6,38 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,90 |
94,60 |
6,41 |
6,25 |
93,75 |
6,33 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/3 |
3 |
2,800 |
2,900 |
2,829 |
1 400 |
TOTAL |
1 400 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/4 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
30 |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/4 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
120 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
30 |
PS0414 |
PL0000105433 |
3/4 |
1 |
2,450 |
2,450 |
2,450 |
65 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/4 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
80 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/4 |
1 |
2,450 |
2,450 |
2,450 |
80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/4 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
70 |
OK0113 |
PL0000106324 |
3/4 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
140 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/4 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
50 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/3 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
30 |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/6 |
3 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/3 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
25 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/3 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
100 |
OK0711 |
PL0000105524 |
3/6 |
3 |
2,450 |
2,450 |
2,450 |
80 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/3 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/5 |
5 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/7 |
7 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
10 |
PS0412 |
PL0000104659 |
3/10 |
7 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
190 |
TOTAL |
1 180 |