2011-01-19 |
MARKET DATA |
No 12 (1546) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
305,00 |
284,00 |
31 |
320,00 |
313,42 |
6 |
625,00 |
597,42 |
37 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
305,00 |
284,00 |
31 |
320,00 |
313,42 |
6 |
625,00 |
597,42 |
37 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,05 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,92 |
97,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,80 |
95,80 |
95,80 |
95,80 |
95,80 |
95,80 |
95,80 |
20 000 |
19,16 |
2 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,28 |
100,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,15 |
93,17 |
93,17 |
93,17 |
93,17 |
93,17 |
93,17 |
20 000 |
18,63 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,90 |
91,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,78 |
90,75 |
90,75 |
90,78 |
90,75 |
90,77 |
90,76 |
150 000 |
136,14 |
16 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,49 |
100,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,61 |
99,65 |
99,65 |
99,65 |
99,65 |
99,65 |
99,65 |
10 000 |
10,09 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,20 |
101,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,47 |
99,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,41 |
102,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,70 |
96,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,21 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
10 000 |
9,75 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,05 |
94,90 |
95,08 |
95,15 |
95,08 |
95,15 |
95,10 |
45 000 |
43,39 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,45 |
92,17 |
92,12 |
92,48 |
92,12 |
92,48 |
92,39 |
50 000 |
46,83 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,85 |
94,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,38 |
93,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,40 |
101,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,45 |
96,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,08 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,30 |
98,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,55 |
96,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
305 000 |
284,00 |
31 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
26JAN11 |
PL0000005534 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
271 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
278 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,82 |
98,05 |
4,40 |
3,92 |
97,94 |
4,15 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,91 |
100,32 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,72 |
95,91 |
4,42 |
4,22 |
95,82 |
4,31 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,24 |
100,47 |
4,52 |
4,33 |
100,36 |
4,42 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,07 |
93,31 |
4,87 |
4,69 |
93,19 |
4,78 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,81 |
92,05 |
4,97 |
4,81 |
91,93 |
4,89 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,64 |
90,88 |
5,00 |
4,86 |
90,76 |
4,93 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,40 |
100,64 |
5,04 |
4,93 |
100,52 |
4,98 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,51 |
99,81 |
5,18 |
5,06 |
99,66 |
5,12 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,10 |
101,41 |
5,36 |
5,25 |
101,26 |
5,30 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,39 |
99,71 |
5,65 |
5,57 |
99,55 |
5,61 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,26 |
102,57 |
5,68 |
5,61 |
102,42 |
5,64 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,49 |
96,81 |
5,78 |
5,71 |
96,65 |
5,74 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,76 |
102,59 |
--- |
--- |
101,68 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,93 |
96,40 |
5,99 |
5,90 |
96,17 |
5,94 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,90 |
99,14 |
--- |
--- |
98,52 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,67 |
95,15 |
6,30 |
6,23 |
94,91 |
6,26 |
DS1020 |
PL0000106126 |
91,98 |
92,47 |
6,37 |
6,30 |
92,23 |
6,33 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,91 |
97,47 |
--- |
--- |
96,69 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,44 |
95,06 |
6,43 |
6,35 |
94,75 |
6,39 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,67 |
94,43 |
6,44 |
6,26 |
93,55 |
6,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,86 |
98,03 |
4,31 |
3,96 |
97,95 |
4,13 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,81 |
100,43 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,71 |
95,89 |
4,43 |
4,24 |
95,80 |
4,34 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,22 |
100,45 |
4,54 |
4,35 |
100,34 |
4,44 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,07 |
93,31 |
4,87 |
4,69 |
93,19 |
4,78 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,82 |
92,03 |
4,96 |
4,83 |
91,93 |
4,89 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,67 |
90,88 |
4,98 |
4,86 |
90,78 |
4,92 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,40 |
100,64 |
5,04 |
4,93 |
100,52 |
4,98 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,49 |
99,75 |
5,19 |
5,09 |
99,62 |
5,14 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,14 |
101,45 |
5,34 |
5,24 |
101,30 |
5,29 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,37 |
99,68 |
5,66 |
5,57 |
99,53 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,26 |
102,58 |
5,68 |
5,61 |
102,42 |
5,64 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,57 |
96,87 |
5,76 |
5,69 |
96,72 |
5,73 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,81 |
102,49 |
--- |
--- |
101,65 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,05 |
96,50 |
5,97 |
5,88 |
96,28 |
5,92 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,91 |
99,13 |
--- |
--- |
98,52 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,88 |
95,33 |
6,27 |
6,20 |
95,11 |
6,23 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,19 |
92,67 |
6,34 |
6,27 |
92,43 |
6,30 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,98 |
97,47 |
--- |
--- |
96,73 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,69 |
95,33 |
6,40 |
6,32 |
95,01 |
6,36 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,77 |
94,70 |
6,43 |
6,24 |
93,74 |
6,33 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
100 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
20 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
60 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
10 |
OK0711 |
PL0000105524 |
1/5 |
4 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
80 |
TOTAL |
320 |