2011-01-17 |
MARKET DATA |
No 10 (1544) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
985,00 |
949,71 |
76 |
520,00 |
519,00 |
13 |
1 505,00 |
1 468,70 |
89 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
985,00 |
949,71 |
76 |
520,00 |
519,00 |
13 |
1 505,00 |
1 468,70 |
89 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,07 |
100,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,80 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,78 |
95,78 |
95,79 |
95,79 |
95,78 |
95,78 |
95,78 |
515 000 |
493,27 |
36 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,28 |
100,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,17 |
93,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,86 |
91,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,70 |
90,66 |
90,72 |
90,72 |
90,70 |
90,72 |
90,71 |
60 000 |
54,43 |
7 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,39 |
100,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,56 |
99,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,28 |
101,30 |
101,30 |
101,30 |
101,28 |
101,28 |
101,29 |
30 000 |
31,66 |
3 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,65 |
99,57 |
99,65 |
99,65 |
99,65 |
99,65 |
99,65 |
50 000 |
51,85 |
3 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,55 |
102,42 |
102,43 |
102,61 |
102,43 |
102,53 |
102,52 |
85 000 |
88,41 |
5 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,73 |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
96,70 |
10 000 |
10,04 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,32 |
96,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,04 |
95,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,40 |
92,06 |
92,10 |
92,44 |
92,06 |
92,42 |
92,26 |
225 000 |
210,36 |
20 |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,90 |
94,95 |
95,05 |
95,05 |
95,05 |
95,05 |
95,05 |
10 000 |
9,69 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,33 |
93,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,40 |
101,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,55 |
97,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,09 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,35 |
98,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,50 |
96,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
985 000 |
949,71 |
76 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
26JAN11 |
PL0000005534 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
217 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
245 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
252 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
273 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,79 |
98,02 |
4,41 |
3,94 |
97,91 |
4,17 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,88 |
100,35 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,63 |
95,86 |
4,49 |
4,25 |
95,75 |
4,37 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,20 |
100,44 |
4,56 |
4,36 |
100,32 |
4,46 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,02 |
93,27 |
4,89 |
4,71 |
93,15 |
4,79 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,70 |
91,94 |
5,03 |
4,87 |
91,82 |
4,95 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,51 |
90,73 |
5,06 |
4,94 |
90,62 |
5,00 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,27 |
100,52 |
5,10 |
4,98 |
100,40 |
5,04 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,37 |
99,66 |
5,24 |
5,12 |
99,52 |
5,18 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,07 |
101,37 |
5,37 |
5,27 |
101,22 |
5,32 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,35 |
99,65 |
5,66 |
5,58 |
99,50 |
5,62 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,21 |
102,49 |
5,70 |
5,63 |
102,35 |
5,66 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,50 |
96,79 |
5,78 |
5,71 |
96,65 |
5,74 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,44 |
102,51 |
--- |
--- |
101,48 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,97 |
96,47 |
5,98 |
5,89 |
96,22 |
5,93 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,00 |
99,05 |
--- |
--- |
98,53 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,70 |
95,17 |
6,30 |
6,22 |
94,94 |
6,26 |
DS1020 |
PL0000106126 |
91,84 |
92,26 |
6,39 |
6,33 |
92,05 |
6,36 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,72 |
97,32 |
--- |
--- |
96,52 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,33 |
95,05 |
6,45 |
6,35 |
94,69 |
6,40 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,50 |
94,39 |
6,45 |
6,27 |
93,45 |
6,36 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,79 |
98,02 |
4,41 |
3,94 |
97,91 |
4,17 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,88 |
100,35 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,68 |
95,87 |
4,44 |
4,24 |
95,78 |
4,33 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,21 |
100,45 |
4,55 |
4,35 |
100,33 |
4,45 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,05 |
93,29 |
4,87 |
4,69 |
93,17 |
4,78 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,78 |
92,01 |
4,97 |
4,83 |
91,90 |
4,90 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,61 |
90,83 |
5,00 |
4,88 |
90,72 |
4,94 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,34 |
100,58 |
5,07 |
4,95 |
100,46 |
5,01 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,48 |
99,77 |
5,19 |
5,08 |
99,63 |
5,13 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,16 |
101,44 |
5,34 |
5,24 |
101,30 |
5,29 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,46 |
99,75 |
5,63 |
5,56 |
99,61 |
5,59 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,38 |
102,65 |
5,65 |
5,59 |
102,52 |
5,62 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,61 |
96,90 |
5,75 |
5,69 |
96,76 |
5,72 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,63 |
102,47 |
--- |
--- |
101,55 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,14 |
96,56 |
5,95 |
5,87 |
96,35 |
5,91 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,01 |
99,07 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
94,80 |
95,28 |
6,28 |
6,21 |
95,04 |
6,24 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,20 |
92,61 |
6,34 |
6,28 |
92,41 |
6,31 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,79 |
97,39 |
--- |
--- |
96,59 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
94,65 |
95,31 |
6,41 |
6,32 |
94,98 |
6,36 |
WS0429 |
PL0000105391 |
92,66 |
94,65 |
6,44 |
6,24 |
93,66 |
6,34 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
100 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
25 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
50 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/1 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
40 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
30 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/2 |
1 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
5 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
40 |
OK0711 |
PL0000105524 |
0/1 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
55 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/1 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
25 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
80 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/3 |
2 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/2 |
2 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
10 |
TOTAL |
520 |