2011-01-12 |
MARKET DATA |
No 7 (1541) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 187,50 |
1 145,44 |
96 |
575,00 |
565,89 |
13 |
1 762,50 |
1 711,33 |
109 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 187,50 |
1 145,44 |
96 |
575,00 |
565,89 |
13 |
1 762,50 |
1 711,33 |
109 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,08 |
100,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,87 |
97,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,65 |
95,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,28 |
100,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,10 |
93,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,83 |
91,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,62 |
90,65 |
90,62 |
90,62 |
90,62 |
90,62 |
90,62 |
5 000 |
4,53 |
1 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,46 |
100,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,70 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,46 |
101,55 |
101,45 |
101,45 |
101,45 |
101,45 |
101,45 |
10 000 |
10,56 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
25 000 |
25,98 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,86 |
102,70 |
102,85 |
102,87 |
102,69 |
102,70 |
102,80 |
80 000 |
83,36 |
6 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,04 |
97,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,68 |
96,70 |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
10 000 |
9,78 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,74 |
95,53 |
95,60 |
95,60 |
95,35 |
95,35 |
95,49 |
55 000 |
53,19 |
6 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,04 |
92,80 |
92,95 |
93,05 |
92,73 |
92,73 |
92,92 |
760 000 |
715,04 |
70 |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,95 |
95,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,35 |
94,45 |
94,30 |
94,30 |
94,30 |
94,30 |
94,30 |
10 000 |
9,85 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,50 |
86,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,51 |
101,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,91 |
97,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,08 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
232 500 |
233,14 |
8 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,55 |
96,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 187 500 |
1 145,44 |
96 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
19JAN11 |
PL0000005526 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
278 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,78 |
98,01 |
4,32 |
3,86 |
97,90 |
4,08 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,90 |
100,35 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,60 |
95,84 |
4,46 |
4,21 |
95,72 |
4,34 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,25 |
100,48 |
4,52 |
4,33 |
100,37 |
4,42 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,99 |
93,25 |
4,87 |
4,68 |
93,12 |
4,77 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,69 |
91,94 |
4,99 |
4,83 |
91,82 |
4,91 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,52 |
90,76 |
5,02 |
4,88 |
90,64 |
4,95 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,43 |
100,67 |
5,03 |
4,91 |
100,55 |
4,97 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,61 |
99,88 |
5,14 |
5,03 |
99,75 |
5,09 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,39 |
101,68 |
5,26 |
5,16 |
101,54 |
5,21 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,86 |
100,18 |
5,53 |
5,44 |
100,02 |
5,48 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,78 |
103,10 |
5,56 |
5,48 |
102,94 |
5,52 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,96 |
97,28 |
5,67 |
5,60 |
97,12 |
5,63 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,67 |
102,56 |
--- |
--- |
101,62 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,55 |
97,06 |
5,87 |
5,78 |
96,81 |
5,82 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,74 |
99,02 |
--- |
--- |
98,38 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,58 |
96,04 |
6,16 |
6,09 |
95,81 |
6,12 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,78 |
93,19 |
6,25 |
6,19 |
92,99 |
6,22 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,97 |
97,67 |
--- |
--- |
96,82 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,57 |
96,30 |
6,29 |
6,20 |
95,94 |
6,24 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,58 |
95,63 |
6,35 |
6,15 |
94,61 |
6,24 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,80 |
98,01 |
4,28 |
3,86 |
97,91 |
4,06 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,89 |
100,34 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,60 |
95,84 |
4,46 |
4,21 |
95,72 |
4,34 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,25 |
100,47 |
4,52 |
4,34 |
100,36 |
4,43 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,03 |
93,27 |
4,84 |
4,66 |
93,15 |
4,75 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,74 |
91,97 |
4,96 |
4,81 |
91,86 |
4,88 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,50 |
90,74 |
5,03 |
4,90 |
90,62 |
4,96 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,41 |
100,64 |
5,04 |
4,93 |
100,53 |
4,98 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,57 |
99,87 |
5,16 |
5,04 |
99,72 |
5,10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,37 |
101,65 |
5,27 |
5,18 |
101,51 |
5,22 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,75 |
100,04 |
5,56 |
5,48 |
99,90 |
5,52 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,62 |
102,91 |
5,60 |
5,53 |
102,77 |
5,56 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,85 |
97,15 |
5,70 |
5,63 |
97,00 |
5,66 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,86 |
102,51 |
--- |
--- |
101,69 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,52 |
97,01 |
5,88 |
5,79 |
96,77 |
5,83 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,87 |
99,05 |
--- |
--- |
98,46 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,43 |
95,89 |
6,18 |
6,11 |
95,66 |
6,15 |
DS1020 |
PL0000106126 |
92,67 |
93,08 |
6,27 |
6,21 |
92,88 |
6,24 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,05 |
97,53 |
--- |
--- |
96,79 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,34 |
96,05 |
6,32 |
6,23 |
95,70 |
6,27 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,42 |
95,37 |
6,36 |
6,17 |
94,40 |
6,27 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
50 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
50 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
15 |
OK0712 |
PL0000105912 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
10 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
180 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/1 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,270 |
3,270 |
3,270 |
40 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/2 |
2 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
15 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/2 |
2 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
100 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/5 |
4 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
25 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/7 |
7 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
20 |
PS0412 |
PL0000104659 |
0/7 |
7 |
3,300 |
3,300 |
3,300 |
40 |
TOTAL |
575 |