2011-01-05 |
MARKET DATA |
No 3 (1537) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 025,00 |
955,54 |
79 |
1 305,00 |
1 266,21 |
18 |
2 330,00 |
2 221,75 |
97 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 025,00 |
955,54 |
79 |
1 305,00 |
1 266,21 |
18 |
2 330,00 |
2 221,75 |
97 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
20 000 |
20,56 |
3 |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,79 |
97,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,60 |
95,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,31 |
100,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,03 |
93,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,72 |
91,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,53 |
90,52 |
90,50 |
90,55 |
90,50 |
90,52 |
90,53 |
695 000 |
629,15 |
49 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,47 |
100,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,80 |
99,80 |
99,88 |
99,90 |
99,88 |
99,90 |
99,89 |
30 000 |
30,29 |
3 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,56 |
101,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,02 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,05 |
103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,05 |
97,00 |
97,05 |
97,05 |
97,00 |
97,00 |
97,02 |
50 000 |
50,29 |
5 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,10 |
97,10 |
97,10 |
97,10 |
97,10 |
97,10 |
97,10 |
10 000 |
9,82 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,20 |
96,15 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
10 000 |
9,74 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,50 |
93,25 |
93,25 |
93,50 |
93,25 |
93,50 |
93,40 |
100 000 |
94,51 |
10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,05 |
96,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,70 |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
10 000 |
9,90 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,50 |
86,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,65 |
101,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
96,75 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,10 |
100,10 |
100,09 |
100,10 |
100,09 |
100,10 |
100,10 |
100 000 |
101,29 |
5 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,45 |
98,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,60 |
97,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 025 000 |
955,54 |
79 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
12JAN11 |
PL0000005518 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
149 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
198 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
219 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
233 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
254 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
261 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
282 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
289 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,74 |
97,97 |
4,31 |
3,86 |
97,86 |
4,07 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,90 |
100,32 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,47 |
95,73 |
4,55 |
4,28 |
95,60 |
4,42 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,27 |
100,51 |
4,50 |
4,31 |
100,39 |
4,40 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,96 |
93,24 |
4,86 |
4,65 |
93,10 |
4,75 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,63 |
91,87 |
5,00 |
4,85 |
91,75 |
4,92 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,43 |
90,63 |
5,04 |
4,93 |
90,53 |
4,99 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,45 |
100,69 |
5,02 |
4,91 |
100,57 |
4,96 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,72 |
100,01 |
5,10 |
4,98 |
99,87 |
5,04 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,44 |
101,75 |
5,25 |
5,14 |
101,60 |
5,19 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,93 |
100,24 |
5,51 |
5,42 |
100,09 |
5,46 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,88 |
103,19 |
5,54 |
5,46 |
103,04 |
5,50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,91 |
97,24 |
5,68 |
5,61 |
97,08 |
5,64 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,57 |
102,43 |
--- |
--- |
101,50 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,93 |
97,40 |
5,80 |
5,71 |
97,17 |
5,76 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,98 |
99,24 |
--- |
--- |
98,61 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,06 |
96,51 |
6,08 |
6,01 |
96,29 |
6,05 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,17 |
93,61 |
6,19 |
6,13 |
93,39 |
6,16 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,05 |
97,71 |
--- |
--- |
96,88 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,79 |
96,51 |
6,26 |
6,17 |
96,15 |
6,21 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,77 |
95,74 |
6,33 |
6,14 |
94,76 |
6,23 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,73 |
97,95 |
4,33 |
3,90 |
97,84 |
4,11 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,90 |
100,33 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,51 |
95,72 |
4,51 |
4,29 |
95,62 |
4,40 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,21 |
100,42 |
4,55 |
4,38 |
100,32 |
4,46 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,97 |
93,24 |
4,85 |
4,65 |
93,11 |
4,75 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,62 |
91,88 |
5,01 |
4,84 |
91,75 |
4,92 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,40 |
90,60 |
5,06 |
4,95 |
90,50 |
5,01 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,37 |
100,61 |
5,06 |
4,94 |
100,49 |
5,00 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,65 |
99,94 |
5,12 |
5,01 |
99,80 |
5,07 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,44 |
101,76 |
5,25 |
5,14 |
101,60 |
5,19 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,84 |
100,15 |
5,53 |
5,45 |
100,00 |
5,49 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,89 |
103,21 |
5,54 |
5,46 |
103,05 |
5,50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
96,90 |
97,18 |
5,68 |
5,62 |
97,04 |
5,65 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,68 |
102,56 |
--- |
--- |
101,62 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,70 |
97,19 |
5,84 |
5,75 |
96,95 |
5,80 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,01 |
99,27 |
--- |
--- |
98,64 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,94 |
96,39 |
6,10 |
6,03 |
96,17 |
6,07 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,22 |
93,65 |
6,19 |
6,12 |
93,44 |
6,15 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,01 |
97,77 |
--- |
--- |
96,89 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,91 |
96,64 |
6,24 |
6,15 |
96,28 |
6,20 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,83 |
95,92 |
6,32 |
6,12 |
94,88 |
6,22 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/2 |
2 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
500 |
TOTAL |
500 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/2 |
2 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
10 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/2 |
2 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
40 |
OK0711 |
PL0000105524 |
0/2 |
2 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
15 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
10 |
DS1013 |
PL0000102836 |
2/5 |
3 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
10 |
DS1015 |
PL0000103602 |
2/5 |
3 |
3,000 |
3,100 |
3,083 |
120 |
DS1017 |
PL0000104543 |
2/5 |
3 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
40 |
PS0414 |
PL0000105433 |
2/5 |
3 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
30 |
PS0415 |
PL0000105953 |
2/5 |
3 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
160 |
DS1020 |
PL0000106126 |
2/5 |
3 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
40 |
OK0113 |
PL0000106324 |
2/5 |
3 |
2,800 |
2,950 |
2,819 |
160 |
PS0416 |
PL0000106340 |
2/5 |
3 |
2,800 |
3,000 |
2,875 |
80 |
DS1015 |
PL0000103602 |
2/6 |
4 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
25 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/5 |
5 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
65 |
TOTAL |
805 |