2011-01-04 |
MARKET DATA |
No 2 (1536) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
300,00 |
294,09 |
32 |
1 905,00 |
1 944,19 |
16 |
2 205,00 |
2 238,28 |
48 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
300,00 |
294,09 |
32 |
1 905,00 |
1 944,19 |
16 |
2 205,00 |
2 238,28 |
48 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,13 |
100,13 |
100,12 |
100,13 |
100,12 |
100,13 |
100,13 |
60 000 |
61,67 |
6 |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,82 |
97,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,63 |
95,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,40 |
100,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,14 |
93,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,88 |
91,90 |
91,85 |
91,90 |
91,85 |
91,90 |
91,88 |
20 000 |
18,38 |
2 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,67 |
90,65 |
90,65 |
90,68 |
90,65 |
90,67 |
90,66 |
65 000 |
58,93 |
6 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,83 |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
10 000 |
10,45 |
1 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,06 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,79 |
101,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,40 |
100,40 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
10 000 |
10,42 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,35 |
103,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,45 |
97,35 |
97,45 |
97,45 |
97,30 |
97,30 |
97,38 |
80 000 |
80,72 |
8 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,30 |
97,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,49 |
96,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,57 |
93,50 |
93,45 |
93,50 |
93,45 |
93,50 |
93,48 |
15 000 |
14,18 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
30 000 |
29,44 |
3 |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,20 |
94,95 |
95,20 |
95,20 |
94,95 |
94,95 |
95,12 |
7 500 |
7,44 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,00 |
87,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,56 |
101,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,02 |
97,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,10 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,50 |
98,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,60 |
96,96 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
2 500 |
2,47 |
1 |
TOTAL |
300 000 |
294,09 |
32 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
12JAN11 |
PL0000005518 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,77 |
98,00 |
4,18 |
3,74 |
97,89 |
3,95 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,94 |
100,28 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,58 |
95,82 |
4,40 |
4,15 |
95,70 |
4,28 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,35 |
100,59 |
4,44 |
4,25 |
100,47 |
4,34 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,09 |
93,34 |
4,73 |
4,55 |
93,22 |
4,64 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,82 |
92,06 |
4,86 |
4,70 |
91,94 |
4,78 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,61 |
90,84 |
4,92 |
4,79 |
90,73 |
4,85 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,76 |
101,00 |
4,87 |
4,76 |
100,88 |
4,82 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,98 |
100,26 |
5,00 |
4,89 |
100,12 |
4,94 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,75 |
102,05 |
5,14 |
5,04 |
101,90 |
5,09 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,34 |
100,65 |
5,40 |
5,32 |
100,50 |
5,35 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,29 |
103,60 |
5,44 |
5,37 |
103,45 |
5,40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,33 |
97,62 |
5,58 |
5,52 |
97,48 |
5,55 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,83 |
102,64 |
--- |
--- |
101,74 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,21 |
97,68 |
5,75 |
5,66 |
97,45 |
5,70 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,03 |
99,07 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,41 |
96,91 |
6,03 |
5,95 |
96,66 |
5,99 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,47 |
93,98 |
6,15 |
6,07 |
93,73 |
6,11 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,93 |
97,68 |
--- |
--- |
96,81 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,18 |
96,86 |
6,21 |
6,12 |
96,52 |
6,17 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,49 |
96,22 |
6,26 |
6,09 |
95,36 |
6,17 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,76 |
97,97 |
4,20 |
3,80 |
97,87 |
3,99 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,90 |
100,32 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,55 |
95,80 |
4,43 |
4,17 |
95,68 |
4,30 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,32 |
100,54 |
4,46 |
4,29 |
100,43 |
4,37 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,08 |
93,34 |
4,74 |
4,55 |
93,21 |
4,65 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,77 |
92,03 |
4,89 |
4,72 |
91,90 |
4,80 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,57 |
90,76 |
4,95 |
4,84 |
90,67 |
4,89 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,63 |
100,87 |
4,93 |
4,82 |
100,75 |
4,88 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,93 |
100,21 |
5,01 |
4,91 |
100,07 |
4,96 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,72 |
102,01 |
5,15 |
5,06 |
101,87 |
5,10 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,20 |
100,50 |
5,43 |
5,35 |
100,35 |
5,39 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,14 |
103,46 |
5,48 |
5,40 |
103,30 |
5,44 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,14 |
97,43 |
5,63 |
5,56 |
97,29 |
5,59 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,71 |
102,58 |
--- |
--- |
101,65 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,10 |
97,57 |
5,77 |
5,68 |
97,34 |
5,72 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,97 |
99,14 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,21 |
96,70 |
6,06 |
5,99 |
96,46 |
6,02 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,30 |
93,73 |
6,17 |
6,11 |
93,52 |
6,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
95,96 |
97,63 |
--- |
--- |
96,80 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
95,99 |
96,70 |
6,23 |
6,14 |
96,35 |
6,19 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,04 |
95,82 |
6,30 |
6,13 |
94,93 |
6,21 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
2,750 |
3,100 |
2,925 |
800 |
TOTAL |
800 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0413 |
PL0000105037 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
90 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/3 |
2 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
140 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/3 |
2 |
2,750 |
3,250 |
3,060 |
290 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/3 |
2 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
200 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/3 |
2 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
160 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/3 |
2 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/3 |
2 |
2,500 |
3,150 |
3,006 |
90 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/8 |
7 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
20 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/8 |
7 |
2,550 |
2,550 |
2,550 |
30 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
20 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/8 |
7 |
2,550 |
2,550 |
2,550 |
25 |
TOTAL |
1 105 |