2011-01-03 |
MARKET DATA |
No 1 (1535) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
515,00 |
508,12 |
47 |
1 545,00 |
1 514,10 |
15 |
2 060,00 |
2 022,22 |
62 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
515,00 |
508,12 |
47 |
1 545,00 |
1 514,10 |
15 |
2 060,00 |
2 022,22 |
62 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,12 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,80 |
97,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,64 |
95,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,45 |
100,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,18 |
93,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,97 |
91,97 |
91,95 |
91,95 |
91,95 |
91,95 |
91,95 |
25 000 |
22,99 |
3 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,83 |
90,76 |
90,77 |
90,77 |
90,75 |
90,75 |
90,77 |
60 000 |
54,46 |
6 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,91 |
101,00 |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
10 000 |
10,46 |
1 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
50 000 |
50,60 |
5 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,00 |
101,94 |
101,94 |
101,94 |
101,94 |
101,94 |
101,94 |
85 000 |
90,06 |
2 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,58 |
100,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,55 |
103,55 |
103,55 |
103,55 |
103,55 |
103,55 |
103,55 |
10 000 |
10,48 |
1 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,65 |
97,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,55 |
97,45 |
97,40 |
97,50 |
97,40 |
97,50 |
97,43 |
30 000 |
29,54 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,63 |
96,63 |
96,65 |
75 000 |
73,30 |
8 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,00 |
93,77 |
93,90 |
93,90 |
93,77 |
93,80 |
93,83 |
40 000 |
37,95 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,95 |
96,70 |
96,92 |
96,92 |
96,55 |
96,55 |
96,72 |
110 000 |
108,19 |
11 |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,65 |
95,60 |
95,65 |
95,65 |
95,65 |
95,65 |
95,65 |
10 000 |
9,97 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,00 |
87,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,56 |
102,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,02 |
97,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
10 000 |
10,12 |
1 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,50 |
98,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,60 |
96,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
515 000 |
508,12 |
47 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
12JAN11 |
PL0000005518 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
217 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
238 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
259 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
266 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
287 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,76 |
98,02 |
4,16 |
3,67 |
97,89 |
3,91 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,90 |
100,31 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,55 |
95,80 |
4,41 |
4,15 |
95,68 |
4,28 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,38 |
100,61 |
4,42 |
4,23 |
100,50 |
4,32 |
OK0712 |
PL0000105912 |
93,07 |
93,32 |
4,73 |
4,55 |
93,20 |
4,64 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,85 |
92,10 |
4,82 |
4,66 |
91,98 |
4,74 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,63 |
90,84 |
4,90 |
4,78 |
90,74 |
4,84 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,80 |
101,03 |
4,86 |
4,75 |
100,92 |
4,80 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,03 |
100,29 |
4,98 |
4,87 |
100,16 |
4,92 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,76 |
102,06 |
5,14 |
5,04 |
101,91 |
5,09 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,35 |
100,66 |
5,39 |
5,31 |
100,51 |
5,35 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,33 |
103,64 |
5,43 |
5,36 |
103,49 |
5,40 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,40 |
97,71 |
5,57 |
5,50 |
97,56 |
5,53 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,81 |
102,69 |
--- |
--- |
101,75 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,28 |
97,65 |
5,74 |
5,67 |
97,47 |
5,70 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,90 |
99,22 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,44 |
96,93 |
6,03 |
5,95 |
96,69 |
5,99 |
DS1020 |
PL0000106126 |
93,53 |
93,98 |
6,14 |
6,07 |
93,76 |
6,11 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,07 |
97,57 |
--- |
--- |
96,82 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,34 |
96,95 |
6,19 |
6,11 |
96,65 |
6,15 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,39 |
96,28 |
6,27 |
6,08 |
95,34 |
6,17 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
1 000 |
TOTAL |
1 000 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
80 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/2 |
2 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
70 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/2 |
2 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
70 |
PS0414 |
PL0000105433 |
0/2 |
2 |
2,500 |
2,700 |
2,600 |
10 |
OK0711 |
PL0000105524 |
0/2 |
2 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
15 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/2 |
2 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
65 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
30 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/2 |
2 |
2,500 |
2,700 |
2,622 |
180 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/4 |
3 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
25 |
TOTAL |
545 |