2010-12-01 |
MARKET DATA |
No 232 (1514) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
2 955,00 |
2 808,25 |
113 |
1 630,00 |
1 592,18 |
20 |
4 585,00 |
4 400,43 |
133 |
T-bills |
50,00 |
49,27 |
1 |
400,00 |
388,36 |
1 |
450,00 |
437,63 |
2 |
TOTAL |
3 005,00 |
2 857,51 |
114 |
2 030,00 |
1 980,55 |
21 |
5 035,00 |
4 838,06 |
135 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,16 |
100,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,56 |
97,53 |
97,55 |
97,55 |
97,55 |
97,55 |
97,55 |
10 000 |
19,51 |
1 |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,21 |
95,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,34 |
100,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,81 |
92,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,65 |
91,65 |
91,65 |
91,65 |
91,65 |
91,65 |
91,65 |
10 000 |
18,33 |
1 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,43 |
90,39 |
90,37 |
90,43 |
90,37 |
90,43 |
90,41 |
765 000 |
1 383,26 |
53 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,00 |
101,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,15 |
100,10 |
100,10 |
100,25 |
100,10 |
100,10 |
100,16 |
50 000 |
100,71 |
5 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,80 |
101,80 |
101,75 |
101,75 |
101,75 |
101,75 |
101,75 |
10 000 |
21,05 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,45 |
100,40 |
100,40 |
100,45 |
100,40 |
100,45 |
100,43 |
17 500 |
36,32 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,45 |
103,40 |
103,50 |
103,50 |
103,35 |
103,40 |
103,42 |
115 000 |
239,43 |
13 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,80 |
97,78 |
97,81 |
97,81 |
97,79 |
97,80 |
97,80 |
50 000 |
100,84 |
5 |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,50 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
97,20 |
97,15 |
97,20 |
97,20 |
97,00 |
97,18 |
97,15 |
80 000 |
156,38 |
9 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,55 |
94,45 |
94,55 |
94,55 |
94,35 |
94,35 |
94,42 |
60 000 |
113,98 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,55 |
97,47 |
97,50 |
97,50 |
97,42 |
97,43 |
97,47 |
60 000 |
118,31 |
8 |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,50 |
95,65 |
95,75 |
95,75 |
95,30 |
95,30 |
95,39 |
35 000 |
69,22 |
6 |
WS0437 |
PL0000104857 |
86,00 |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,50 |
101,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
97,35 |
96,55 |
97,15 |
97,15 |
97,15 |
97,15 |
97,15 |
5 000 |
10,40 |
1 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,08 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,75 |
98,77 |
98,77 |
98,77 |
98,77 |
98,77 |
98,77 |
200 000 |
400,76 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,30 |
97,35 |
97,30 |
97,30 |
97,30 |
97,30 |
97,30 |
10 000 |
19,74 |
1 |
TOTAL |
1 477 500 |
2 808,25 |
113 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
22DEC10 |
PL0000005484 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
145 |
3,70 |
0,00 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
2 500 |
49,27 |
1 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
271 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26OCT11 |
PL0000005922 |
327 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
2 500 |
49,27 |
1 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,11 |
100,29 |
3,92 |
3,55 |
100,20 |
3,73 |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,44 |
97,68 |
4,10 |
3,70 |
97,56 |
3,90 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,78 |
100,44 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
95,14 |
95,34 |
4,45 |
4,26 |
95,24 |
4,35 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,30 |
100,54 |
4,50 |
4,32 |
100,42 |
4,41 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,73 |
92,99 |
4,70 |
4,52 |
92,86 |
4,61 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,53 |
91,79 |
4,78 |
4,62 |
91,66 |
4,70 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,34 |
90,52 |
4,84 |
4,75 |
90,43 |
4,79 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,91 |
101,14 |
4,82 |
4,72 |
101,03 |
4,77 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,01 |
100,29 |
4,99 |
4,88 |
100,15 |
4,93 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,64 |
101,93 |
5,19 |
5,10 |
101,79 |
5,15 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,30 |
100,62 |
5,41 |
5,33 |
100,46 |
5,37 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,17 |
103,51 |
5,49 |
5,41 |
103,34 |
5,45 |
PS0416 |
PL0000106340 |
97,62 |
97,96 |
5,51 |
5,43 |
97,79 |
5,47 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,26 |
102,77 |
--- |
--- |
101,52 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,24 |
97,75 |
5,74 |
5,65 |
97,50 |
5,69 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,15 |
99,23 |
--- |
--- |
98,69 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
96,87 |
97,30 |
5,96 |
5,89 |
97,09 |
5,92 |
DS1020 |
PL0000106126 |
94,27 |
94,77 |
6,03 |
5,96 |
94,52 |
5,99 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
96,46 |
98,21 |
--- |
--- |
97,34 |
--- |
WS0922 |
PL0000102646 |
97,19 |
97,86 |
6,08 |
6,00 |
97,53 |
6,04 |
WS0429 |
PL0000105391 |
94,44 |
96,83 |
6,26 |
6,03 |
95,64 |
6,14 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
700 |
TOTAL |
700 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,100 |
3,093 |
75 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
30 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/1 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
30 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
3,150 |
3,200 |
3,160 |
310 |
OK0113 |
PL0000106324 |
1/2 |
1 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
180 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
35 |
OK0113 |
PL0000106324 |
0/2 |
2 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
25 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/5 |
4 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
90 |
OK0712 |
PL0000105912 |
1/5 |
4 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
90 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/5 |
4 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
150 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/8 |
7 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
45 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/7 |
7 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
2/9 |
7 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
90 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0/7 |
7 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
130 |
TOTAL |
1 330 |