2010-10-27 |
MARKET DATA |
No 209 (1491) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 035,00 |
1 027,98 |
39 |
2 565,00 |
2 488,60 |
13 |
3 600,00 |
3 516,58 |
52 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
400,00 |
388,36 |
1 |
400,00 |
388,36 |
1 |
TOTAL |
1 035,00 |
1 027,98 |
39 |
2 965,00 |
2 876,96 |
14 |
4 000,00 |
3 904,94 |
53 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,18 |
100,20 |
100,18 |
100,18 |
100,18 |
100,18 |
100,18 |
25 000 |
52,88 |
2 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
127 500 |
260,18 |
5 |
OK0711 |
PL0000105524 |
97,12 |
97,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,67 |
94,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,17 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,40 |
92,35 |
92,40 |
92,40 |
92,40 |
92,40 |
92,40 |
60 000 |
110,88 |
4 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,16 |
91,19 |
91,10 |
91,15 |
91,10 |
91,15 |
91,12 |
30 000 |
54,67 |
3 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,00 |
90,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,00 |
101,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,13 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,18 |
102,20 |
102,18 |
102,18 |
102,18 |
102,18 |
102,18 |
10 000 |
21,03 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,10 |
101,02 |
101,06 |
101,06 |
101,04 |
101,05 |
101,05 |
30 000 |
62,32 |
3 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,18 |
104,12 |
104,15 |
104,17 |
104,15 |
104,17 |
104,16 |
20 000 |
41,70 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,43 |
98,35 |
98,38 |
98,38 |
98,35 |
98,35 |
98,37 |
20 000 |
40,37 |
2 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
98,97 |
99,00 |
98,99 |
55 000 |
108,96 |
4 |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,30 |
99,10 |
99,30 |
99,30 |
99,00 |
99,10 |
99,11 |
35 000 |
69,42 |
4 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,10 |
96,90 |
96,95 |
97,10 |
96,90 |
97,00 |
96,97 |
90 000 |
174,66 |
7 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,40 |
100,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
100,15 |
100,11 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
100,14 |
15 000 |
30,93 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
88,75 |
89,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
101,15 |
100,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,08 |
100,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,40 |
97,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
517 500 |
1 027,98 |
39 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
22DEC10 |
PL0000005484 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
271 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
327 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19OCT11 |
PL0000005914 |
355 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,04 |
100,33 |
4,10 |
3,59 |
100,19 |
3,84 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,95 |
97,25 |
4,27 |
3,84 |
97,10 |
4,05 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,89 |
100,48 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,56 |
94,82 |
4,61 |
4,38 |
94,69 |
4,49 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,04 |
100,32 |
4,69 |
4,50 |
100,18 |
4,59 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,24 |
92,55 |
4,75 |
4,55 |
92,40 |
4,65 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,03 |
91,35 |
4,83 |
4,65 |
91,19 |
4,74 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,84 |
101,20 |
4,86 |
4,71 |
101,02 |
4,79 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,00 |
100,36 |
4,99 |
4,86 |
100,18 |
4,93 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,95 |
102,35 |
5,11 |
4,98 |
102,15 |
5,05 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,81 |
101,17 |
5,28 |
5,19 |
100,99 |
5,23 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,85 |
104,25 |
5,35 |
5,26 |
104,05 |
5,30 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,94 |
102,08 |
--- |
--- |
101,01 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,50 |
99,15 |
5,51 |
5,39 |
98,83 |
5,45 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,00 |
99,32 |
--- |
--- |
98,66 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,78 |
99,36 |
5,67 |
5,59 |
99,07 |
5,63 |
DS1020 |
PL0000106126 |
96,58 |
97,21 |
5,70 |
5,62 |
96,90 |
5,66 |
WS0922 |
PL0000102646 |
99,81 |
100,62 |
5,77 |
5,67 |
100,22 |
5,72 |
WS0429 |
PL0000105391 |
99,10 |
101,15 |
5,82 |
5,64 |
100,13 |
5,73 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
TOTAL |
0 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
10 |
PS0412 |
PL0000104659 |
1/2 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
140 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/1 |
1 |
3,250 |
3,250 |
3,250 |
110 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
70 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
120 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/7 |
6 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
115 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/7 |
6 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
140 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/7 |
7 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/8 |
7 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
20 |
TOTAL |
765 |