2010-10-19 |
MARKET DATA |
No 203 (1485) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 415,00 |
1 387,11 |
67 |
1 790,00 |
1 746,33 |
8 |
3 205,00 |
3 133,44 |
75 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 415,00 |
1 387,11 |
67 |
1 790,00 |
1 746,33 |
8 |
3 205,00 |
3 133,44 |
75 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,24 |
100,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,15 |
100,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,98 |
97,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,61 |
94,60 |
94,63 |
94,64 |
94,60 |
94,60 |
94,62 |
240 000 |
454,20 |
18 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,14 |
100,10 |
100,15 |
100,15 |
100,12 |
100,12 |
100,14 |
20 000 |
40,99 |
2 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,27 |
92,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,11 |
91,10 |
91,10 |
91,10 |
91,10 |
91,10 |
91,10 |
110 000 |
200,42 |
6 |
OK0113 |
PL0000106324 |
89,90 |
89,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,95 |
101,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,15 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,17 |
102,18 |
102,20 |
102,20 |
102,06 |
102,06 |
102,18 |
22 500 |
47,25 |
3 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,20 |
101,14 |
101,20 |
101,20 |
101,05 |
101,05 |
101,15 |
50 000 |
103,85 |
5 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,30 |
104,25 |
104,25 |
104,35 |
104,25 |
104,27 |
104,29 |
75 000 |
156,43 |
9 |
PS0416 |
PL0000106340 |
98,60 |
98,45 |
98,71 |
98,71 |
98,45 |
98,52 |
98,55 |
45 000 |
90,90 |
6 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,96 |
99,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,68 |
99,55 |
99,70 |
99,70 |
99,45 |
99,45 |
99,54 |
75 000 |
149,32 |
8 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,50 |
97,40 |
97,40 |
97,50 |
97,30 |
97,30 |
97,41 |
60 000 |
123,12 |
8 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,05 |
101,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
100,40 |
100,60 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
10 000 |
20,63 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
88,25 |
89,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,40 |
100,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,09 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,35 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
707 500 |
1 387,11 |
67 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27OCT10 |
PL0000005401 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
237 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
258 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
307 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
335 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,06 |
100,29 |
4,07 |
3,68 |
100,18 |
3,87 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,84 |
97,15 |
4,30 |
3,87 |
97,00 |
4,08 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,81 |
100,53 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,47 |
94,71 |
4,61 |
4,40 |
94,59 |
4,50 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,96 |
100,26 |
4,75 |
4,54 |
100,11 |
4,65 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,12 |
92,44 |
4,77 |
4,56 |
92,28 |
4,67 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,95 |
91,24 |
4,82 |
4,66 |
91,10 |
4,74 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,83 |
101,17 |
4,87 |
4,73 |
101,00 |
4,80 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,98 |
100,31 |
4,99 |
4,87 |
100,15 |
4,93 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,98 |
102,36 |
5,10 |
4,99 |
102,17 |
5,04 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,86 |
101,25 |
5,27 |
5,17 |
101,06 |
5,22 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,05 |
104,43 |
5,29 |
5,21 |
104,24 |
5,25 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,24 |
101,62 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,74 |
99,37 |
5,46 |
5,35 |
99,06 |
5,40 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,97 |
99,38 |
--- |
--- |
98,68 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,20 |
99,78 |
5,60 |
5,52 |
99,49 |
5,56 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,03 |
97,68 |
5,64 |
5,55 |
97,36 |
5,60 |
WS0922 |
PL0000102646 |
100,65 |
101,42 |
5,67 |
5,58 |
101,04 |
5,62 |
WS0429 |
PL0000105391 |
99,19 |
101,63 |
5,81 |
5,60 |
100,41 |
5,71 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
1 600 |
TOTAL |
1 600 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/1 |
1 |
2,750 |
2,750 |
2,750 |
110 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
2,750 |
2,750 |
2,750 |
20 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/3 |
2 |
2,650 |
2,650 |
2,650 |
10 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/3 |
2 |
2,550 |
2,550 |
2,550 |
20 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/3 |
2 |
2,550 |
2,550 |
2,550 |
30 |
TOTAL |
190 |