2010-10-15 |
MARKET DATA |
No 201 (1483) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 660,00 |
1 655,32 |
67 |
795,00 |
806,39 |
10 |
2 455,00 |
2 461,70 |
77 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 660,00 |
1 655,32 |
67 |
795,00 |
806,39 |
10 |
2 455,00 |
2 461,70 |
77 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,27 |
100,28 |
100,26 |
100,26 |
100,26 |
100,26 |
100,26 |
125 000 |
264,17 |
6 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,12 |
100,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,87 |
97,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,59 |
94,56 |
94,59 |
94,59 |
94,55 |
94,55 |
94,57 |
180 000 |
340,46 |
9 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,15 |
100,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,25 |
92,26 |
92,26 |
92,26 |
92,26 |
92,26 |
92,26 |
10 000 |
18,45 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,11 |
91,09 |
91,11 |
91,11 |
91,10 |
91,10 |
91,11 |
40 000 |
72,89 |
4 |
OK0113 |
PL0000106324 |
89,92 |
89,90 |
89,92 |
89,92 |
89,89 |
89,89 |
89,91 |
115 000 |
206,79 |
9 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,15 |
101,06 |
101,15 |
101,15 |
101,10 |
101,10 |
101,14 |
35 000 |
72,58 |
4 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,31 |
100,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,36 |
102,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,40 |
101,27 |
101,30 |
101,30 |
101,24 |
101,24 |
101,29 |
70 000 |
145,54 |
7 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,45 |
104,30 |
104,45 |
104,45 |
104,30 |
104,30 |
104,40 |
65 000 |
143,73 |
9 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,45 |
99,50 |
99,40 |
99,40 |
99,28 |
99,28 |
99,32 |
15 000 |
31,35 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,21 |
100,15 |
100,05 |
100,05 |
100,00 |
100,00 |
100,02 |
15 000 |
31,63 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,20 |
97,95 |
98,18 |
98,20 |
97,74 |
97,74 |
98,03 |
110 000 |
227,03 |
8 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,93 |
101,55 |
101,95 |
101,95 |
101,93 |
101,93 |
101,94 |
10 000 |
20,47 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
100,85 |
100,70 |
100,85 |
100,85 |
100,61 |
100,61 |
100,69 |
15 000 |
31,04 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
88,35 |
89,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,42 |
100,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,09 |
100,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,70 |
98,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,40 |
97,45 |
97,45 |
97,45 |
97,45 |
97,45 |
97,45 |
25 000 |
49,19 |
1 |
TOTAL |
830 000 |
1 655,32 |
67 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27OCT10 |
PL0000005401 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
239 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
267 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
281 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
295 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
302 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
309 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
316 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
337 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
344 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,05 |
100,32 |
4,09 |
3,64 |
100,19 |
3,86 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,80 |
97,13 |
4,32 |
3,87 |
96,97 |
4,09 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,80 |
100,53 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,44 |
94,69 |
4,61 |
4,40 |
94,57 |
4,50 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,03 |
100,30 |
4,70 |
4,51 |
100,17 |
4,60 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,13 |
92,43 |
4,75 |
4,56 |
92,28 |
4,65 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,97 |
91,23 |
4,80 |
4,65 |
91,10 |
4,72 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,90 |
101,24 |
4,84 |
4,70 |
101,07 |
4,77 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,15 |
100,47 |
4,94 |
4,82 |
100,31 |
4,88 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,17 |
102,56 |
5,05 |
4,92 |
102,37 |
4,98 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,07 |
101,41 |
5,22 |
5,13 |
101,24 |
5,17 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,18 |
104,58 |
5,28 |
5,19 |
104,38 |
5,23 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,22 |
101,82 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,12 |
99,73 |
5,40 |
5,29 |
99,43 |
5,34 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,87 |
99,52 |
--- |
--- |
98,70 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
99,72 |
100,32 |
5,54 |
5,45 |
100,02 |
5,49 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,56 |
98,21 |
5,57 |
5,48 |
97,89 |
5,53 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,24 |
101,89 |
5,60 |
5,52 |
101,57 |
5,56 |
WS0429 |
PL0000105391 |
99,42 |
101,82 |
5,79 |
5,58 |
100,62 |
5,69 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1013 |
PL0000102836 |
3/4 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
90 |
OK1012 |
PL0000106100 |
3/4 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
70 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/4 |
1 |
2,900 |
3,050 |
3,038 |
120 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/5 |
2 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
15 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/5 |
2 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
150 |
DS1020 |
PL0000106126 |
4/6 |
2 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
200 |
OK0112 |
PL0000105730 |
0/3 |
3 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
90 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/3 |
3 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/3 |
3 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
40 |
TOTAL |
795 |