2010-10-12 |
MARKET DATA |
No 198 (1480) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
695,00 |
720,54 |
35 |
2 505,00 |
2 473,92 |
13 |
3 200,00 |
3 194,46 |
48 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
695,00 |
720,54 |
35 |
2 505,00 |
2 473,92 |
13 |
3 200,00 |
3 194,46 |
48 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,31 |
100,32 |
100,31 |
100,31 |
100,31 |
100,31 |
100,31 |
2 500 |
5,28 |
1 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,18 |
100,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,96 |
96,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,64 |
94,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,35 |
100,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,31 |
92,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,26 |
91,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0113 |
PL0000106324 |
90,22 |
90,22 |
90,22 |
90,22 |
90,22 |
90,22 |
90,22 |
10 000 |
18,04 |
1 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,33 |
101,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,63 |
100,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,77 |
102,77 |
102,77 |
102,78 |
102,77 |
102,77 |
102,77 |
25 000 |
52,74 |
3 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,82 |
101,80 |
101,82 |
101,83 |
101,79 |
101,80 |
101,81 |
80 000 |
167,04 |
8 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,89 |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,70 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
5 000 |
10,50 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,61 |
100,55 |
100,55 |
100,55 |
100,55 |
100,55 |
100,55 |
25 000 |
52,94 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,48 |
98,43 |
98,45 |
98,50 |
98,43 |
98,46 |
98,45 |
190 000 |
393,48 |
18 |
WS0922 |
PL0000102646 |
102,25 |
102,22 |
102,25 |
102,25 |
102,22 |
102,22 |
102,24 |
10 000 |
20,51 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
101,30 |
101,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
89,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,20 |
100,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,09 |
100,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,40 |
97,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
347 500 |
720,54 |
35 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
20OCT10 |
PL0000005393 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27OCT10 |
PL0000005401 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
216 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
237 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
258 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
286 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
307 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
321 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP11 |
PL0000005880 |
349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,10 |
100,33 |
4,01 |
3,64 |
100,22 |
3,82 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,86 |
97,11 |
4,17 |
3,82 |
96,99 |
3,99 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,74 |
100,54 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,53 |
94,81 |
4,48 |
4,24 |
94,67 |
4,36 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,24 |
100,50 |
4,56 |
4,38 |
100,37 |
4,47 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,23 |
92,57 |
4,65 |
4,43 |
92,40 |
4,54 |
OK1012 |
PL0000106100 |
91,14 |
91,43 |
4,67 |
4,51 |
91,29 |
4,58 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,27 |
101,57 |
4,69 |
4,56 |
101,42 |
4,62 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,50 |
100,91 |
4,81 |
4,67 |
100,71 |
4,74 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,60 |
102,94 |
4,91 |
4,81 |
102,77 |
4,86 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,64 |
101,95 |
5,07 |
5,00 |
101,80 |
5,03 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,72 |
105,14 |
5,16 |
5,06 |
104,93 |
5,11 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,07 |
101,43 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,53 |
100,13 |
5,33 |
5,22 |
99,83 |
5,27 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,91 |
99,42 |
--- |
--- |
98,67 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,34 |
100,86 |
5,45 |
5,37 |
100,60 |
5,41 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,18 |
98,76 |
5,49 |
5,41 |
98,47 |
5,45 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,84 |
102,60 |
5,53 |
5,44 |
102,22 |
5,49 |
WS0429 |
PL0000105391 |
100,46 |
102,53 |
5,70 |
5,52 |
101,50 |
5,61 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,300 |
3,400 |
3,350 |
2 000 |
TOTAL |
2 000 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1110 |
PL0000101937 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
45 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
50 |
OK0112 |
PL0000105730 |
1/2 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
90 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/2 |
1 |
2,850 |
3,100 |
3,017 |
45 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
20 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
90 |
DS1020 |
PL0000106126 |
2/3 |
1 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
30 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/6 |
5 |
2,950 |
2,950 |
2,950 |
60 |
DS1013 |
PL0000102836 |
0/7 |
7 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
20 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
3,050 |
3,050 |
3,050 |
55 |
TOTAL |
505 |