2010-09-29 |
MARKET DATA |
No 189 (1471) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 990,00 |
1 971,77 |
85 |
1 495,00 |
1 542,32 |
8 |
3 485,00 |
3 514,09 |
93 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 990,00 |
1 971,77 |
85 |
1 495,00 |
1 542,32 |
8 |
3 485,00 |
3 514,09 |
93 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,39 |
100,40 |
100,39 |
100,39 |
100,39 |
100,39 |
100,39 |
10 000 |
21,10 |
1 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,19 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,81 |
96,82 |
96,81 |
96,81 |
96,81 |
96,81 |
96,81 |
10 000 |
19,36 |
1 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,40 |
94,45 |
94,40 |
94,40 |
94,40 |
94,40 |
94,40 |
10 000 |
18,88 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,31 |
100,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,10 |
92,05 |
92,05 |
92,08 |
92,05 |
92,08 |
92,05 |
235 000 |
432,65 |
10 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,94 |
90,91 |
90,91 |
90,97 |
90,88 |
90,97 |
90,93 |
130 000 |
236,43 |
14 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,15 |
101,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
10 000 |
21,02 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,55 |
102,53 |
102,59 |
102,60 |
102,55 |
102,60 |
102,59 |
45 000 |
94,58 |
3 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,75 |
101,58 |
101,62 |
101,75 |
101,55 |
101,75 |
101,64 |
225 000 |
468,18 |
19 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,82 |
104,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,80 |
99,70 |
99,73 |
99,75 |
99,73 |
99,75 |
99,74 |
50 000 |
104,65 |
5 |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,50 |
100,35 |
100,38 |
100,50 |
100,38 |
100,49 |
100,46 |
30 000 |
63,36 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,21 |
98,13 |
98,15 |
98,21 |
98,10 |
98,19 |
98,16 |
145 000 |
298,89 |
16 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,90 |
101,83 |
101,80 |
101,90 |
101,80 |
101,90 |
101,87 |
65 000 |
132,59 |
9 |
WS0429 |
PL0000105391 |
100,60 |
100,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
88,75 |
90,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,68 |
100,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,07 |
100,09 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
30 000 |
60,09 |
2 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,31 |
97,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
995 000 |
1 971,77 |
85 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
13OCT10 |
PL0000005385 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20OCT10 |
PL0000005393 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27OCT10 |
PL0000005401 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
271 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
278 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
313 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
327 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
355 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,10 |
100,31 |
4,03 |
3,70 |
100,21 |
3,86 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,67 |
96,93 |
4,23 |
3,89 |
96,80 |
4,06 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,79 |
100,44 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,29 |
94,54 |
4,56 |
4,35 |
94,42 |
4,45 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,23 |
100,53 |
4,57 |
4,37 |
100,38 |
4,47 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,94 |
92,21 |
4,73 |
4,57 |
92,08 |
4,65 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,80 |
91,04 |
4,78 |
4,64 |
90,92 |
4,71 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,00 |
101,33 |
4,81 |
4,67 |
101,17 |
4,74 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,18 |
100,54 |
4,93 |
4,80 |
100,36 |
4,86 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,32 |
102,70 |
5,01 |
4,89 |
102,51 |
4,95 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,46 |
101,82 |
5,12 |
5,03 |
101,64 |
5,08 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,64 |
105,05 |
5,18 |
5,09 |
104,85 |
5,13 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
98,09 |
100,70 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,38 |
99,98 |
5,35 |
5,25 |
99,68 |
5,30 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,90 |
99,47 |
--- |
--- |
98,69 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,11 |
100,69 |
5,48 |
5,40 |
100,40 |
5,44 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,83 |
98,46 |
5,53 |
5,45 |
98,15 |
5,49 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,43 |
102,17 |
5,58 |
5,49 |
101,80 |
5,54 |
WS0429 |
PL0000105391 |
99,48 |
101,81 |
5,79 |
5,58 |
100,65 |
5,68 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
2,040 |
2,050 |
2,043 |
1 200 |
TOTAL |
1 200 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1110 |
PL0000101937 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
65 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
110 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/2 |
1 |
2,750 |
2,750 |
2,750 |
40 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
2,800 |
3,200 |
3,100 |
80 |
TOTAL |
295 |