2010-09-28 |
MARKET DATA |
No 188 (1470) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
2 945,00 |
2 954,37 |
97 |
545,00 |
570,58 |
3 |
3 490,00 |
3 524,95 |
100 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
2 945,00 |
2 954,37 |
97 |
545,00 |
570,58 |
3 |
3 490,00 |
3 524,95 |
100 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,40 |
100,41 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
2 500 |
5,27 |
1 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
352 500 |
716,93 |
13 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,79 |
96,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,42 |
94,43 |
94,40 |
94,43 |
94,40 |
94,43 |
94,41 |
42 500 |
80,25 |
4 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,40 |
100,43 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
10 000 |
20,49 |
2 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,03 |
92,03 |
92,03 |
92,03 |
92,03 |
92,03 |
92,03 |
225 000 |
414,14 |
10 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,88 |
90,87 |
90,88 |
90,88 |
90,87 |
90,88 |
90,88 |
125 000 |
227,20 |
10 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,14 |
101,17 |
101,13 |
101,13 |
101,13 |
101,13 |
101,13 |
10 000 |
20,68 |
2 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,31 |
100,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,45 |
102,47 |
102,47 |
102,47 |
102,40 |
102,45 |
102,45 |
125 000 |
262,35 |
10 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,63 |
101,60 |
101,63 |
101,65 |
101,57 |
101,57 |
101,62 |
340 000 |
707,22 |
25 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,76 |
104,85 |
104,75 |
104,85 |
104,75 |
104,85 |
104,83 |
40 000 |
88,53 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,67 |
99,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,40 |
100,36 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
10 000 |
21,09 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,16 |
98,08 |
98,15 |
98,16 |
98,05 |
98,08 |
98,10 |
135 000 |
278,08 |
11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,80 |
101,79 |
101,85 |
101,85 |
101,80 |
101,80 |
101,83 |
55 000 |
112,14 |
5 |
WS0429 |
PL0000105391 |
100,50 |
100,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
88,75 |
90,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,60 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,05 |
100,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,60 |
98,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,30 |
97,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 472 500 |
2 954,37 |
97 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
13OCT10 |
PL0000005385 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20OCT10 |
PL0000005393 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27OCT10 |
PL0000005401 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
258 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
286 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
321 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
328 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
335 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
356 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,09 |
100,31 |
4,05 |
3,70 |
100,20 |
3,87 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,68 |
96,91 |
4,21 |
3,91 |
96,80 |
4,05 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,77 |
100,47 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,29 |
94,54 |
4,55 |
4,34 |
94,42 |
4,44 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,23 |
100,52 |
4,57 |
4,38 |
100,38 |
4,47 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,90 |
92,19 |
4,75 |
4,57 |
92,05 |
4,66 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,77 |
91,01 |
4,79 |
4,65 |
90,89 |
4,72 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,98 |
101,34 |
4,82 |
4,67 |
101,16 |
4,74 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,21 |
100,56 |
4,92 |
4,79 |
100,39 |
4,85 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,28 |
102,68 |
5,02 |
4,90 |
102,48 |
4,96 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,42 |
101,75 |
5,13 |
5,05 |
101,59 |
5,09 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,60 |
105,00 |
5,19 |
5,10 |
104,80 |
5,14 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
98,31 |
100,66 |
--- |
--- |
99,49 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,39 |
99,97 |
5,35 |
5,25 |
99,68 |
5,30 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,96 |
99,38 |
--- |
--- |
98,67 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,03 |
100,65 |
5,49 |
5,40 |
100,34 |
5,45 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,75 |
98,36 |
5,54 |
5,46 |
98,06 |
5,50 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,38 |
102,11 |
5,58 |
5,50 |
101,75 |
5,54 |
WS0429 |
PL0000105391 |
99,38 |
101,52 |
5,80 |
5,61 |
100,45 |
5,70 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
400 |
TOTAL |
400 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1110 |
PL0000101937 |
1/2 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
65 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
80 |
TOTAL |
145 |