2010-09-27 |
MARKET DATA |
No 187 (1469) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
715,00 |
697,90 |
33 |
610,00 |
644,53 |
10 |
1 325,00 |
1 342,43 |
43 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
715,00 |
697,90 |
33 |
610,00 |
644,53 |
10 |
1 325,00 |
1 342,43 |
43 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,41 |
100,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,16 |
100,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,76 |
96,76 |
96,75 |
96,75 |
96,75 |
96,75 |
96,75 |
20 000 |
38,70 |
2 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,40 |
94,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,31 |
100,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,02 |
92,03 |
92,03 |
92,03 |
92,03 |
92,03 |
92,03 |
15 000 |
27,61 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,88 |
90,87 |
90,89 |
90,89 |
90,86 |
90,86 |
90,88 |
157 500 |
286,26 |
12 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,12 |
101,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,35 |
100,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,40 |
102,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,52 |
101,56 |
101,58 |
101,58 |
101,58 |
101,58 |
101,58 |
20 000 |
41,58 |
2 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,76 |
104,80 |
104,76 |
104,76 |
104,76 |
104,76 |
104,76 |
35 000 |
77,41 |
5 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,70 |
99,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,45 |
100,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,10 |
98,10 |
98,10 |
98,12 |
98,10 |
98,12 |
98,11 |
80 000 |
164,78 |
8 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,62 |
101,75 |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
10 000 |
20,34 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
100,34 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
20 000 |
41,23 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
88,91 |
90,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,60 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,06 |
100,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,31 |
97,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
357 500 |
697,90 |
33 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
13OCT10 |
PL0000005385 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20OCT10 |
PL0000005393 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27OCT10 |
PL0000005401 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
245 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
252 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
259 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
266 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
273 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
287 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
315 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
322 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
329 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
336 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
357 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,07 |
100,29 |
4,08 |
3,74 |
100,18 |
3,91 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,66 |
96,89 |
4,22 |
3,92 |
96,78 |
4,06 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,77 |
100,45 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,30 |
94,55 |
4,53 |
4,33 |
94,43 |
4,43 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,21 |
100,51 |
4,58 |
4,38 |
100,36 |
4,48 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,89 |
92,16 |
4,75 |
4,58 |
92,03 |
4,66 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,75 |
90,98 |
4,79 |
4,66 |
90,87 |
4,72 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,00 |
101,36 |
4,81 |
4,66 |
101,18 |
4,73 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,23 |
100,60 |
4,91 |
4,78 |
100,42 |
4,84 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,29 |
102,69 |
5,02 |
4,90 |
102,49 |
4,96 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,39 |
101,74 |
5,14 |
5,05 |
101,57 |
5,09 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,58 |
104,99 |
5,19 |
5,10 |
104,79 |
5,15 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
98,24 |
100,70 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,45 |
100,06 |
5,34 |
5,23 |
99,76 |
5,29 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,93 |
99,39 |
--- |
--- |
98,66 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,08 |
100,74 |
5,48 |
5,39 |
100,41 |
5,44 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,77 |
98,34 |
5,54 |
5,46 |
98,06 |
5,50 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,31 |
102,09 |
5,59 |
5,50 |
101,70 |
5,55 |
WS0429 |
PL0000105391 |
99,32 |
101,53 |
5,80 |
5,61 |
100,43 |
5,70 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1110 |
PL0000101937 |
1/2 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
65 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
80 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
20 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
20 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
1,850 |
1,850 |
1,850 |
5 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
120 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/3 |
2 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
65 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/8 |
7 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
15 |
DS1019 |
PL0000105441 |
2/9 |
7 |
3,100 |
3,100 |
3,100 |
110 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
110 |
TOTAL |
610 |