2010-09-24 |
MARKET DATA |
No 186 (1468) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 850,00 |
1 831,09 |
67 |
510,00 |
521,60 |
8 |
2 360,00 |
2 352,69 |
75 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 850,00 |
1 831,09 |
67 |
510,00 |
521,60 |
8 |
2 360,00 |
2 352,69 |
75 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,41 |
100,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,19 |
100,18 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
312 500 |
635,43 |
9 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,74 |
96,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,43 |
94,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,40 |
100,41 |
100,38 |
100,40 |
100,38 |
100,40 |
100,39 |
12 500 |
25,61 |
2 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,03 |
92,03 |
92,02 |
92,02 |
92,02 |
92,02 |
92,02 |
40 000 |
73,62 |
3 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,91 |
90,87 |
90,91 |
90,91 |
90,87 |
90,87 |
90,89 |
250 000 |
454,44 |
23 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,19 |
101,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,40 |
100,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,45 |
102,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,61 |
101,51 |
101,60 |
101,60 |
101,50 |
101,57 |
101,56 |
145 000 |
301,33 |
16 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,80 |
104,80 |
104,80 |
104,80 |
104,80 |
104,80 |
104,80 |
10 000 |
22,12 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,76 |
99,80 |
99,76 |
99,76 |
99,76 |
99,76 |
99,76 |
25 000 |
52,31 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,55 |
100,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,17 |
98,13 |
98,05 |
98,15 |
98,05 |
98,14 |
98,13 |
70 000 |
144,19 |
6 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,65 |
101,65 |
101,60 |
101,65 |
101,60 |
101,62 |
101,62 |
60 000 |
122,04 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
100,55 |
100,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
88,75 |
90,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,50 |
99,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,05 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,32 |
97,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
925 000 |
1 831,09 |
67 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
13OCT10 |
PL0000005385 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20OCT10 |
PL0000005393 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27OCT10 |
PL0000005401 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
267 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
274 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
281 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
288 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
302 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
316 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
323 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
330 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
337 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
358 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,09 |
100,28 |
4,05 |
3,75 |
100,19 |
3,89 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,62 |
96,88 |
4,26 |
3,92 |
96,75 |
4,09 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,75 |
100,48 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,31 |
94,58 |
4,52 |
4,29 |
94,45 |
4,40 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,25 |
100,55 |
4,56 |
4,36 |
100,40 |
4,46 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,88 |
92,18 |
4,75 |
4,56 |
92,03 |
4,66 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,76 |
90,99 |
4,78 |
4,65 |
90,88 |
4,71 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,02 |
101,40 |
4,80 |
4,64 |
101,21 |
4,72 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,24 |
100,62 |
4,91 |
4,77 |
100,43 |
4,84 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,28 |
102,69 |
5,02 |
4,90 |
102,49 |
4,96 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,36 |
101,71 |
5,15 |
5,06 |
101,54 |
5,10 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,61 |
104,97 |
5,19 |
5,11 |
104,79 |
5,15 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
98,42 |
100,68 |
--- |
--- |
99,55 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,47 |
100,07 |
5,34 |
5,23 |
99,77 |
5,28 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,85 |
99,31 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,16 |
100,78 |
5,47 |
5,38 |
100,47 |
5,43 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,80 |
98,40 |
5,53 |
5,45 |
98,10 |
5,49 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,31 |
102,05 |
5,59 |
5,51 |
101,68 |
5,55 |
WS0429 |
PL0000105391 |
99,30 |
101,51 |
5,80 |
5,61 |
100,41 |
5,71 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1110 |
PL0000101937 |
3/4 |
1 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
65 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/4 |
1 |
2,050 |
2,300 |
2,217 |
60 |
PS0415 |
PL0000105953 |
3/4 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
125 |
OK1012 |
PL0000106100 |
3/4 |
1 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
100 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/6 |
3 |
2,550 |
2,550 |
2,550 |
90 |
PS0414 |
PL0000105433 |
3/6 |
3 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
20 |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/3 |
3 |
2,700 |
2,700 |
2,700 |
50 |
TOTAL |
510 |