2010-09-23 |
MARKET DATA |
No 185 (1467) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 885,00 |
1 915,21 |
96 |
645,00 |
619,51 |
6 |
2 530,00 |
2 534,72 |
102 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 885,00 |
1 915,21 |
96 |
645,00 |
619,51 |
6 |
2 530,00 |
2 534,72 |
102 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,43 |
100,43 |
100,43 |
100,43 |
100,43 |
100,43 |
100,43 |
50 000 |
105,48 |
1 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
10 000 |
20,33 |
1 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,79 |
96,78 |
96,79 |
96,79 |
96,78 |
96,78 |
96,79 |
55 000 |
106,46 |
2 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,50 |
94,47 |
94,48 |
94,48 |
94,47 |
94,47 |
94,47 |
25 000 |
47,24 |
3 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,40 |
100,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,06 |
92,05 |
92,06 |
92,06 |
92,04 |
92,04 |
92,05 |
50 000 |
92,05 |
4 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,95 |
90,90 |
90,94 |
90,95 |
90,90 |
90,90 |
90,93 |
90 000 |
163,67 |
9 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,19 |
101,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,41 |
100,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,50 |
102,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,70 |
101,59 |
101,70 |
101,70 |
101,58 |
101,59 |
101,69 |
250 000 |
520,13 |
28 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,95 |
104,85 |
104,95 |
104,95 |
104,75 |
104,75 |
104,85 |
20 000 |
44,26 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,75 |
99,60 |
99,71 |
99,71 |
99,60 |
99,60 |
99,64 |
25 000 |
52,25 |
4 |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,70 |
100,55 |
100,75 |
100,80 |
100,70 |
100,70 |
100,78 |
95 000 |
201,14 |
11 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,39 |
98,19 |
98,40 |
98,40 |
98,19 |
98,23 |
98,29 |
122 500 |
252,68 |
16 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,85 |
101,80 |
101,90 |
101,90 |
101,85 |
101,85 |
101,87 |
65 000 |
132,51 |
3 |
WS0429 |
PL0000105391 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
101,50 |
100,60 |
100,70 |
100,87 |
80 000 |
165,30 |
10 |
WS0437 |
PL0000104857 |
88,75 |
90,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,70 |
99,75 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
5 000 |
11,72 |
1 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,05 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,20 |
97,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
942 500 |
1 915,21 |
96 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
29SEP10 |
PL0000005369 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13OCT10 |
PL0000005385 |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20OCT10 |
PL0000005393 |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27OCT10 |
PL0000005401 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
114 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
142 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
149 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
184 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
198 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
205 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
233 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
254 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
261 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
268 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
275 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
282 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
289 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
303 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
317 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
324 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
331 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
338 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21SEP11 |
PL0000005872 |
359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,09 |
100,33 |
4,05 |
3,68 |
100,21 |
3,86 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,64 |
96,89 |
4,22 |
3,89 |
96,77 |
4,05 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,75 |
100,49 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,32 |
94,60 |
4,50 |
4,27 |
94,46 |
4,38 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,30 |
100,61 |
4,52 |
4,32 |
100,46 |
4,42 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,94 |
92,18 |
4,71 |
4,56 |
92,06 |
4,63 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,83 |
91,03 |
4,73 |
4,62 |
90,93 |
4,68 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,02 |
101,39 |
4,80 |
4,65 |
101,21 |
4,72 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,28 |
100,66 |
4,89 |
4,76 |
100,47 |
4,82 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,33 |
102,73 |
5,01 |
4,88 |
102,53 |
4,95 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,39 |
101,76 |
5,14 |
5,05 |
101,58 |
5,09 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,63 |
105,04 |
5,18 |
5,09 |
104,84 |
5,14 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
97,81 |
100,69 |
--- |
--- |
99,25 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,45 |
100,08 |
5,34 |
5,23 |
99,77 |
5,28 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,79 |
99,46 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,18 |
100,82 |
5,47 |
5,38 |
100,50 |
5,42 |
DS1020 |
PL0000106126 |
97,90 |
98,47 |
5,52 |
5,45 |
98,19 |
5,48 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,40 |
102,11 |
5,58 |
5,50 |
101,76 |
5,54 |
WS0429 |
PL0000105391 |
99,42 |
101,68 |
5,79 |
5,59 |
100,55 |
5,69 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK1012 |
PL0000106100 |
0/1 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
450 |
DS1110 |
PL0000101937 |
1/4 |
3 |
2,650 |
2,800 |
2,743 |
105 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/4 |
3 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
40 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/5 |
4 |
2,650 |
2,650 |
2,650 |
50 |
TOTAL |
645 |