2010-09-15 |
MARKET DATA |
No 179 (1461) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 570,00 |
1 572,72 |
76 |
880,00 |
873,78 |
8 |
2 450,00 |
2 446,50 |
84 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 570,00 |
1 572,72 |
76 |
880,00 |
873,78 |
8 |
2 450,00 |
2 446,50 |
84 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,50 |
100,51 |
100,50 |
100,50 |
100,50 |
100,50 |
100,50 |
2 500 |
5,27 |
1 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,19 |
100,20 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
100,19 |
10 000 |
20,31 |
1 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,70 |
96,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,37 |
94,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,44 |
100,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
92,00 |
92,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,96 |
90,93 |
90,95 |
90,96 |
90,94 |
90,94 |
90,96 |
182 500 |
331,99 |
14 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,33 |
101,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,50 |
100,45 |
100,45 |
100,50 |
100,45 |
100,47 |
100,47 |
50 000 |
104,97 |
7 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,41 |
102,50 |
102,50 |
102,50 |
102,50 |
102,50 |
102,50 |
30 000 |
62,87 |
3 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,67 |
101,50 |
101,60 |
101,60 |
101,50 |
101,50 |
101,55 |
35 000 |
72,61 |
4 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,84 |
104,90 |
104,96 |
104,96 |
104,96 |
104,96 |
104,96 |
10 000 |
22,12 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,75 |
99,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,75 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
30 000 |
63,32 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,50 |
98,25 |
98,20 |
98,50 |
98,20 |
98,32 |
98,40 |
340 000 |
701,08 |
34 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,65 |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
10 000 |
21,45 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
101,35 |
101,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
89,50 |
90,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,30 |
99,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,04 |
100,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
97,49 |
97,50 |
97,50 |
85 000 |
166,74 |
7 |
TOTAL |
785 000 |
1 572,72 |
76 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
22SEP10 |
PL0000005351 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29SEP10 |
PL0000005369 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13OCT10 |
PL0000005385 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20OCT10 |
PL0000005393 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27OCT10 |
PL0000005401 |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
222 |
4,00 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
271 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
278 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
313 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
327 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
341 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31AUG11 |
PL0000005849 |
348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,08 |
100,32 |
4,07 |
3,72 |
100,20 |
3,90 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,62 |
96,89 |
4,11 |
3,77 |
96,76 |
3,93 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,69 |
100,50 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,23 |
94,48 |
4,48 |
4,28 |
94,36 |
4,37 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,34 |
100,62 |
4,50 |
4,32 |
100,48 |
4,41 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,91 |
92,24 |
4,65 |
4,45 |
92,08 |
4,55 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,81 |
91,06 |
4,68 |
4,55 |
90,94 |
4,61 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,17 |
101,49 |
4,74 |
4,61 |
101,33 |
4,68 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,31 |
100,65 |
4,88 |
4,76 |
100,48 |
4,82 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,29 |
102,70 |
5,02 |
4,90 |
102,50 |
4,96 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,34 |
101,71 |
5,15 |
5,06 |
101,53 |
5,11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,63 |
105,06 |
5,19 |
5,09 |
104,85 |
5,14 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
98,07 |
100,41 |
--- |
--- |
99,24 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,52 |
100,16 |
5,33 |
5,22 |
99,84 |
5,27 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,84 |
99,41 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,26 |
100,90 |
5,46 |
5,37 |
100,58 |
5,41 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,11 |
98,64 |
5,49 |
5,42 |
98,38 |
5,46 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,26 |
102,03 |
5,60 |
5,51 |
101,65 |
5,55 |
WS0429 |
PL0000105391 |
99,47 |
102,05 |
5,79 |
5,56 |
100,76 |
5,68 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
500 |
TOTAL |
500 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1110 |
PL0000101937 |
1/2 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
205 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
50 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/2 |
1 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
30 |
DS1013 |
PL0000102836 |
1/5 |
4 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
55 |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/6 |
5 |
2,650 |
2,650 |
2,650 |
40 |
TOTAL |
380 |