2010-08-31 |
MARKET DATA |
No 168 (1450) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 340,00 |
1 365,28 |
52 |
430,00 |
398,41 |
6 |
1 770,00 |
1 763,70 |
58 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 340,00 |
1 365,28 |
52 |
430,00 |
398,41 |
6 |
1 770,00 |
1 763,70 |
58 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,62 |
100,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,29 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
40 000 |
81,18 |
3 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,56 |
96,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,25 |
94,27 |
94,25 |
94,25 |
94,25 |
94,25 |
94,25 |
35 000 |
65,98 |
2 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,45 |
100,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,90 |
91,86 |
91,90 |
91,90 |
91,85 |
91,85 |
91,88 |
50 000 |
91,88 |
2 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,70 |
90,69 |
90,69 |
90,70 |
90,69 |
90,70 |
90,70 |
20 000 |
36,28 |
2 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,05 |
101,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,25 |
100,35 |
100,36 |
100,36 |
100,36 |
100,36 |
100,36 |
10 000 |
20,93 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,17 |
102,17 |
102,20 |
102,25 |
102,20 |
102,25 |
102,23 |
20 000 |
41,71 |
2 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,31 |
101,22 |
101,31 |
101,31 |
101,22 |
101,27 |
101,25 |
235 000 |
485,06 |
18 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,62 |
104,65 |
104,56 |
104,56 |
104,52 |
104,52 |
104,54 |
20 000 |
43,96 |
2 |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,63 |
99,59 |
99,69 |
99,69 |
99,69 |
99,69 |
99,69 |
20 000 |
41,67 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,65 |
100,60 |
100,65 |
100,65 |
100,60 |
100,60 |
100,62 |
30 000 |
63,19 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,61 |
98,55 |
98,55 |
98,55 |
98,45 |
98,53 |
98,54 |
125 000 |
257,56 |
8 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,53 |
101,50 |
101,50 |
101,50 |
101,40 |
101,40 |
101,47 |
35 000 |
74,82 |
3 |
WS0429 |
PL0000105391 |
99,00 |
99,49 |
99,49 |
99,49 |
99,49 |
99,49 |
99,49 |
15 000 |
30,46 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
88,50 |
90,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
98,70 |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,12 |
100,14 |
100,15 |
100,15 |
100,12 |
100,12 |
100,14 |
15 000 |
30,61 |
2 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,65 |
99,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,15 |
98,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
670 000 |
1 365,28 |
52 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
08SEP10 |
PL0000005336 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15SEP10 |
PL0000005344 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22SEP10 |
PL0000005351 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29SEP10 |
PL0000005369 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13OCT10 |
PL0000005385 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20OCT10 |
PL0000005393 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27OCT10 |
PL0000005401 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
216 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
237 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
258 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
286 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
307 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
328 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24AUG11 |
PL0000005831 |
356 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,18 |
100,41 |
3,95 |
3,63 |
100,30 |
3,78 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,47 |
96,70 |
4,10 |
3,82 |
96,59 |
3,95 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,64 |
100,79 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,10 |
94,37 |
4,45 |
4,23 |
94,24 |
4,34 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,33 |
100,65 |
4,51 |
4,31 |
100,49 |
4,41 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,67 |
91,95 |
4,69 |
4,53 |
91,81 |
4,61 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,53 |
90,83 |
4,74 |
4,58 |
90,68 |
4,66 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,97 |
101,36 |
4,83 |
4,67 |
101,17 |
4,75 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,07 |
100,46 |
4,97 |
4,83 |
100,27 |
4,90 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,95 |
102,34 |
5,14 |
5,02 |
102,15 |
5,07 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,10 |
101,48 |
5,22 |
5,12 |
101,29 |
5,17 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,38 |
104,83 |
5,25 |
5,15 |
104,61 |
5,20 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
97,58 |
100,31 |
--- |
--- |
98,95 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,24 |
99,83 |
5,37 |
5,27 |
99,54 |
5,32 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,83 |
99,60 |
--- |
--- |
98,72 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,23 |
100,86 |
5,46 |
5,37 |
100,55 |
5,42 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,28 |
98,87 |
5,47 |
5,39 |
98,58 |
5,43 |
WS0922 |
PL0000102646 |
101,21 |
102,08 |
5,60 |
5,50 |
101,65 |
5,55 |
WS0429 |
PL0000105391 |
97,94 |
100,68 |
5,93 |
5,68 |
99,31 |
5,80 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/1 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
20 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
100 |
OK1012 |
PL0000106100 |
2/3 |
1 |
2,750 |
2,750 |
2,750 |
100 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/3 |
2 |
2,750 |
2,750 |
2,750 |
180 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/8 |
7 |
2,850 |
2,850 |
2,850 |
20 |
TOTAL |
430 |