2010-08-24 |
MARKET DATA |
No 163 (1445) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
1 605,00 |
1 658,20 |
76 |
1 100,00 |
1 079,70 |
7 |
2 705,00 |
2 737,90 |
83 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 605,00 |
1 658,20 |
76 |
1 100,00 |
1 079,70 |
7 |
2 705,00 |
2 737,90 |
83 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,68 |
100,68 |
100,69 |
100,70 |
100,68 |
100,70 |
100,69 |
100 000 |
210,43 |
4 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,33 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
15 000 |
30,43 |
2 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,55 |
96,56 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
96,54 |
20 000 |
38,62 |
2 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,06 |
94,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,42 |
100,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,89 |
91,86 |
91,90 |
91,90 |
91,90 |
91,90 |
91,90 |
10 000 |
18,38 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,80 |
90,72 |
90,67 |
90,84 |
90,67 |
90,84 |
90,72 |
47 500 |
86,19 |
5 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,32 |
101,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,56 |
100,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,49 |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
102,45 |
10 000 |
20,88 |
1 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,80 |
101,53 |
101,50 |
101,80 |
101,49 |
101,80 |
101,61 |
105 000 |
217,27 |
11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,15 |
104,90 |
104,85 |
104,85 |
104,85 |
104,85 |
104,85 |
10 000 |
22,02 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
100,07 |
99,80 |
99,80 |
99,82 |
99,80 |
99,82 |
99,81 |
20 000 |
41,68 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
101,11 |
100,60 |
100,56 |
101,00 |
100,54 |
101,00 |
100,73 |
140 000 |
294,91 |
15 |
DS1020 |
PL0000106126 |
99,15 |
98,50 |
98,50 |
99,25 |
98,47 |
99,25 |
98,77 |
245 000 |
505,45 |
24 |
WS0922 |
PL0000102646 |
102,35 |
101,75 |
101,48 |
102,53 |
101,48 |
102,53 |
102,16 |
80 000 |
171,95 |
8 |
WS0429 |
PL0000105391 |
99,50 |
99,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
88,50 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,00 |
99,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,12 |
100,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,55 |
98,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,25 |
97,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
802 500 |
1 658,20 |
76 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01SEP10 |
PL0000005328 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08SEP10 |
PL0000005336 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15SEP10 |
PL0000005344 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22SEP10 |
PL0000005351 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29SEP10 |
PL0000005369 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13OCT10 |
PL0000005385 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20OCT10 |
PL0000005393 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27OCT10 |
PL0000005401 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
202 |
3,80 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
216 |
3,85 |
3,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
223 |
3,90 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
237 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
258 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
279 |
4,00 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
286 |
4,00 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
307 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
321 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
335 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
349 |
4,05 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
356 |
4,05 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,23 |
100,46 |
3,89 |
3,57 |
100,35 |
3,72 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,41 |
96,72 |
4,08 |
3,72 |
96,57 |
3,89 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,67 |
100,77 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
93,96 |
94,23 |
4,50 |
4,29 |
94,10 |
4,39 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,32 |
100,68 |
4,52 |
4,30 |
100,50 |
4,41 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,70 |
92,00 |
4,63 |
4,45 |
91,85 |
4,54 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,64 |
90,95 |
4,64 |
4,47 |
90,80 |
4,55 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,23 |
101,64 |
4,73 |
4,57 |
101,44 |
4,65 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,44 |
100,86 |
4,84 |
4,69 |
100,65 |
4,76 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,36 |
102,79 |
5,02 |
4,89 |
102,58 |
4,95 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,48 |
101,85 |
5,12 |
5,03 |
101,67 |
5,08 |
DS1015 |
PL0000103602 |
104,78 |
105,26 |
5,16 |
5,06 |
105,02 |
5,11 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
97,56 |
100,27 |
--- |
--- |
98,92 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
99,77 |
100,44 |
5,28 |
5,17 |
100,11 |
5,22 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,97 |
99,24 |
--- |
--- |
98,61 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
100,77 |
101,45 |
5,39 |
5,29 |
101,11 |
5,34 |
DS1020 |
PL0000106126 |
98,86 |
99,55 |
5,39 |
5,30 |
99,21 |
5,35 |
WS0922 |
PL0000102646 |
102,04 |
102,79 |
5,51 |
5,42 |
102,42 |
5,47 |
WS0429 |
PL0000105391 |
98,66 |
101,30 |
5,86 |
5,63 |
99,98 |
5,74 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
2,820 |
2,820 |
2,820 |
600 |
TOTAL |
600 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1110 |
PL0000101937 |
1/2 |
1 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
340 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/1 |
1 |
2,750 |
2,750 |
2,750 |
40 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
20 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/2 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
10 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
10 |
TOTAL |
500 |