2010-08-20 |
MARKET DATA |
No 161 (1443) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
2 110,00 |
2 216,70 |
103 |
1 105,00 |
1 119,02 |
5 |
3 215,00 |
3 335,73 |
108 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
2 110,00 |
2 216,70 |
103 |
1 105,00 |
1 119,02 |
5 |
3 215,00 |
3 335,73 |
108 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,71 |
100,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,30 |
100,33 |
100,33 |
100,33 |
100,33 |
100,33 |
100,33 |
25 000 |
50,70 |
1 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,54 |
96,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
94,15 |
94,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,50 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
100,60 |
20 000 |
40,87 |
2 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,89 |
91,84 |
91,92 |
91,92 |
91,92 |
91,92 |
91,92 |
10 000 |
18,38 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,81 |
90,75 |
90,75 |
90,80 |
90,75 |
90,80 |
90,78 |
40 000 |
72,63 |
4 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,43 |
101,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,77 |
100,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,78 |
102,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,25 |
101,80 |
101,80 |
102,30 |
101,80 |
102,25 |
102,13 |
220 000 |
457,41 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,45 |
105,15 |
105,35 |
105,55 |
105,25 |
105,55 |
105,43 |
100 000 |
221,27 |
9 |
DS1017 |
PL0000104543 |
100,43 |
100,20 |
100,20 |
100,50 |
100,20 |
100,50 |
100,25 |
110 000 |
230,14 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
101,75 |
101,04 |
101,12 |
102,05 |
101,12 |
102,05 |
101,33 |
140 000 |
296,51 |
7 |
DS1020 |
PL0000106126 |
99,70 |
98,52 |
98,52 |
99,75 |
98,52 |
99,75 |
99,21 |
135 000 |
279,63 |
16 |
WS0922 |
PL0000102646 |
103,05 |
101,55 |
101,90 |
103,25 |
101,80 |
103,15 |
102,39 |
230 000 |
495,29 |
28 |
WS0429 |
PL0000105391 |
100,40 |
99,25 |
99,50 |
99,90 |
99,50 |
99,90 |
99,77 |
15 000 |
30,50 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
89,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
99,63 |
99,50 |
99,50 |
99,63 |
99,50 |
99,63 |
99,57 |
10 000 |
23,37 |
2 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,13 |
100,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,60 |
98,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,40 |
97,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 055 000 |
2 216,70 |
103 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01SEP10 |
PL0000005328 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08SEP10 |
PL0000005336 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15SEP10 |
PL0000005344 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22SEP10 |
PL0000005351 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29SEP10 |
PL0000005369 |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13OCT10 |
PL0000005385 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20OCT10 |
PL0000005393 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27OCT10 |
PL0000005401 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
218 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
239 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
267 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
281 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
288 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
295 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
302 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
309 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
316 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13JUL11 |
PL0000005773 |
323 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27JUL11 |
PL0000005799 |
337 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10AUG11 |
PL0000005815 |
351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17AUG11 |
PL0000005823 |
358 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,20 |
100,44 |
3,93 |
3,61 |
100,32 |
3,77 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,41 |
96,74 |
4,06 |
3,67 |
96,58 |
3,86 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,83 |
100,65 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
93,99 |
94,35 |
4,46 |
4,17 |
94,17 |
4,31 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,43 |
100,82 |
4,45 |
4,21 |
100,63 |
4,33 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,81 |
92,15 |
4,55 |
4,35 |
91,98 |
4,45 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,66 |
91,03 |
4,62 |
4,42 |
90,85 |
4,52 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,35 |
101,78 |
4,68 |
4,51 |
101,57 |
4,60 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,68 |
101,12 |
4,75 |
4,60 |
100,90 |
4,68 |
PS0414 |
PL0000105433 |
102,66 |
103,06 |
4,93 |
4,81 |
102,86 |
4,87 |
PS0415 |
PL0000105953 |
101,97 |
102,35 |
5,01 |
4,91 |
102,16 |
4,96 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,33 |
105,76 |
5,04 |
4,95 |
105,55 |
5,00 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
98,33 |
100,60 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
100,22 |
100,77 |
5,21 |
5,11 |
100,50 |
5,16 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,17 |
99,18 |
--- |
--- |
98,68 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
101,36 |
102,04 |
5,30 |
5,21 |
101,70 |
5,26 |
DS1020 |
PL0000106126 |
99,41 |
100,05 |
5,32 |
5,24 |
99,73 |
5,28 |
WS0922 |
PL0000102646 |
102,72 |
103,55 |
5,43 |
5,34 |
103,14 |
5,38 |
WS0429 |
PL0000105391 |
99,22 |
101,65 |
5,81 |
5,60 |
100,44 |
5,70 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/3 |
3 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
1 000 |
TOTAL |
1 000 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/4 |
1 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
25 |
OK1012 |
PL0000106100 |
3/5 |
2 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
35 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0/3 |
3 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
25 |
DS1019 |
PL0000105441 |
3/10 |
7 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
20 |
TOTAL |
105 |