2010-07-12 |
MARKET DATA |
No 132 (1414) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
915,00 |
911,91 |
30 |
930,00 |
908,47 |
9 |
1 845,00 |
1 820,38 |
39 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
915,00 |
911,91 |
30 |
930,00 |
908,47 |
9 |
1 845,00 |
1 820,38 |
39 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0710 |
PL0000105078 |
99,87 |
99,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1110 |
PL0000101937 |
100,85 |
100,88 |
100,89 |
100,89 |
100,88 |
100,88 |
100,88 |
15 000 |
31,41 |
2 |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,30 |
100,26 |
100,26 |
100,28 |
100,26 |
100,28 |
100,27 |
20 000 |
40,35 |
2 |
OK0711 |
PL0000105524 |
96,07 |
96,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0112 |
PL0000105730 |
93,70 |
93,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,50 |
100,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,22 |
91,22 |
91,20 |
91,20 |
91,20 |
91,20 |
91,20 |
10 000 |
18,24 |
1 |
OK1012 |
PL0000106100 |
90,11 |
90,09 |
90,10 |
90,12 |
90,10 |
90,10 |
90,10 |
65 000 |
117,13 |
6 |
PS0413 |
PL0000105037 |
101,10 |
101,10 |
101,15 |
101,15 |
101,10 |
101,10 |
101,12 |
30 000 |
61,36 |
3 |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,10 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,90 |
102,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,74 |
100,73 |
100,73 |
100,75 |
100,73 |
100,74 |
100,74 |
197 500 |
402,69 |
11 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,95 |
104,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
98,18 |
98,15 |
98,18 |
98,18 |
98,18 |
98,18 |
98,18 |
5 000 |
10,19 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,60 |
98,60 |
98,65 |
98,65 |
98,65 |
98,65 |
98,65 |
20 000 |
41,04 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,90 |
95,80 |
95,95 |
95,99 |
95,95 |
95,99 |
95,97 |
95 000 |
189,50 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,41 |
98,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
96,34 |
97,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
85,10 |
86,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
96,90 |
97,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
100,07 |
100,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
98,45 |
98,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,10 |
97,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
457 500 |
911,91 |
30 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
28JUL10 |
PL0000005278 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
04AUG10 |
PL0000005286 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11AUG10 |
PL0000005294 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18AUG10 |
PL0000005302 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
25AUG10 |
PL0000005310 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01SEP10 |
PL0000005328 |
49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08SEP10 |
PL0000005336 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15SEP10 |
PL0000005344 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22SEP10 |
PL0000005351 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29SEP10 |
PL0000005369 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13OCT10 |
PL0000005385 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20OCT10 |
PL0000005393 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27OCT10 |
PL0000005401 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22DEC10 |
PL0000005484 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19JAN11 |
PL0000005526 |
189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26JAN11 |
PL0000005534 |
196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02FEB11 |
PL0000005542 |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09FEB11 |
PL0000005559 |
210 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16FEB11 |
PL0000005567 |
217 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23FEB11 |
PL0000005575 |
224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02MAR11 |
PL0000005583 |
231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09MAR11 |
PL0000005591 |
238 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16MAR11 |
PL0000005609 |
245 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23MAR11 |
PL0000005617 |
252 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30MAR11 |
PL0000005625 |
259 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06APR11 |
PL0000005633 |
266 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13APR11 |
PL0000005641 |
273 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20APR11 |
PL0000005658 |
280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27APR11 |
PL0000005666 |
287 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11MAY11 |
PL0000005682 |
301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18MAY11 |
PL0000005690 |
308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01JUN11 |
PL0000005716 |
322 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08JUN11 |
PL0000005724 |
329 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15JUN11 |
PL0000005732 |
336 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22JUN11 |
PL0000005740 |
343 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29JUN11 |
PL0000005757 |
350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
06JUL11 |
PL0000005765 |
357 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0511 |
PL0000104287 |
100,15 |
100,41 |
4,05 |
3,74 |
100,28 |
3,89 |
OK0711 |
PL0000105524 |
95,90 |
96,17 |
4,15 |
3,86 |
96,04 |
4,00 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,77 |
100,60 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
93,59 |
93,90 |
4,41 |
4,19 |
93,75 |
4,30 |
PS0412 |
PL0000104659 |
100,30 |
100,64 |
4,55 |
4,35 |
100,47 |
4,45 |
OK0712 |
PL0000105912 |
91,03 |
91,38 |
4,73 |
4,53 |
91,21 |
4,63 |
OK1012 |
PL0000106100 |
89,89 |
90,22 |
4,78 |
4,61 |
90,06 |
4,69 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,94 |
101,28 |
4,87 |
4,73 |
101,11 |
4,80 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,87 |
100,25 |
5,03 |
4,90 |
100,06 |
4,97 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,84 |
102,29 |
5,19 |
5,06 |
102,07 |
5,12 |
PS0415 |
PL0000105953 |
100,54 |
100,91 |
5,36 |
5,27 |
100,73 |
5,31 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,77 |
104,23 |
5,40 |
5,30 |
104,00 |
5,35 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
96,12 |
98,31 |
--- |
--- |
97,22 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
97,87 |
98,45 |
5,61 |
5,51 |
98,16 |
5,56 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
97,90 |
99,38 |
--- |
--- |
98,64 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
98,37 |
98,95 |
5,72 |
5,64 |
98,66 |
5,68 |
DS1020 |
PL0000106126 |
95,52 |
96,20 |
5,83 |
5,74 |
95,86 |
5,79 |
WS0922 |
PL0000102646 |
98,23 |
99,13 |
5,95 |
5,84 |
98,68 |
5,90 |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,51 |
98,13 |
6,15 |
5,91 |
96,82 |
6,03 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
3,400 |
3,400 |
3,400 |
400 |
TOTAL |
400 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0413 |
PL0000105037 |
1/2 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
80 |
PS0413 |
PL0000105037 |
2/3 |
1 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
90 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
20 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/3 |
2 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
40 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/3 |
2 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
60 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/3 |
2 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
20 |
OK1012 |
PL0000106100 |
1/8 |
7 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
200 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
2,750 |
2,750 |
2,750 |
20 |
TOTAL |
530 |