2010-01-19 |
MARKET DATA |
No 12 (1294) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
T-bonds |
620,00 |
604,36 |
17 |
1 000,00 |
996,32 |
9 |
1 620,00 |
1 600,68 |
26 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
620,00 |
604,36 |
17 |
1 000,00 |
996,32 |
9 |
1 620,00 |
1 600,68 |
26 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0310 |
PL0000103735 |
100,40 |
100,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0710 |
PL0000105078 |
98,30 |
98,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1110 |
PL0000101937 |
101,78 |
101,78 |
101,78 |
101,78 |
101,78 |
101,78 |
101,78 |
15 000 |
30,82 |
1 |
PS0511 |
PL0000104287 |
99,90 |
99,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0711 |
PL0000105524 |
93,65 |
93,68 |
93,63 |
93,63 |
93,63 |
93,63 |
93,63 |
20 000 |
37,45 |
1 |
OK0112 |
PL0000105730 |
91,21 |
91,25 |
91,20 |
91,20 |
91,20 |
91,20 |
91,20 |
10 000 |
18,24 |
1 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,78 |
99,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0712 |
PL0000105912 |
88,50 |
88,48 |
88,52 |
88,52 |
88,52 |
88,52 |
88,52 |
50 000 |
88,52 |
1 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,50 |
100,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,45 |
99,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,73 |
101,63 |
101,73 |
101,73 |
101,70 |
101,70 |
101,71 |
30 000 |
63,59 |
4 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,81 |
99,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
103,05 |
103,03 |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
30 000 |
62,71 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
96,20 |
96,03 |
96,03 |
96,03 |
96,03 |
96,03 |
96,03 |
10 000 |
19,46 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,70 |
95,52 |
95,60 |
95,60 |
95,50 |
95,50 |
95,59 |
110 000 |
213,22 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,42 |
96,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
95,25 |
95,30 |
95,25 |
95,25 |
95,25 |
95,25 |
95,25 |
5 000 |
9,95 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
84,00 |
86,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
95,70 |
96,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,95 |
100,00 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
25 000 |
50,71 |
1 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
96,80 |
5 000 |
9,68 |
1 |
TOTAL |
310 000 |
604,36 |
17 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
27JAN10 |
PL0000004826 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03FEB10 |
PL0000004834 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10FEB10 |
PL0000004842 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17FEB10 |
PL0000004859 |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
24FEB10 |
PL0000004867 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
03MAR10 |
PL0000004875 |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
10MAR10 |
PL0000004883 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
17MAR10 |
PL0000004891 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR10 |
PL0000004917 |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
07APR10 |
PL0000004925 |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
21APR10 |
PL0000005047 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28APR10 |
PL0000005054 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
05MAY10 |
PL0000005153 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12MAY10 |
PL0000005161 |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
19MAY10 |
PL0000005179 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
26MAY10 |
PL0000005187 |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
02JUN10 |
PL0000005195 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
09JUN10 |
PL0000005203 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
16JUN10 |
PL0000005211 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
23JUN10 |
PL0000005229 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
30JUN10 |
PL0000005237 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
07JUL10 |
PL0000005245 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
14JUL10 |
PL0000005252 |
174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
28JUL10 |
PL0000005278 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
04AUG10 |
PL0000005286 |
195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
11AUG10 |
PL0000005294 |
202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
18AUG10 |
PL0000005302 |
209 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
25AUG10 |
PL0000005310 |
216 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
01SEP10 |
PL0000005328 |
223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
08SEP10 |
PL0000005336 |
230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
15SEP10 |
PL0000005344 |
237 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
22SEP10 |
PL0000005351 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
29SEP10 |
PL0000005369 |
251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
13OCT10 |
PL0000005385 |
265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
20OCT10 |
PL0000005393 |
272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
27OCT10 |
PL0000005401 |
279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
12JAN11 |
PL0000005518 |
356 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0710 |
PL0000105078 |
98,20 |
98,51 |
3,62 |
2,98 |
98,36 |
3,29 |
DS1110 |
PL0000101937 |
101,69 |
101,93 |
3,89 |
3,60 |
101,81 |
3,75 |
PS0511 |
PL0000104287 |
99,75 |
100,04 |
4,43 |
4,20 |
99,90 |
4,31 |
OK0711 |
PL0000105524 |
93,53 |
93,85 |
4,54 |
4,30 |
93,69 |
4,42 |
WZ0911 |
PL0000103305 |
99,55 |
100,47 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
OK0112 |
PL0000105730 |
91,01 |
91,37 |
4,80 |
4,59 |
91,19 |
4,69 |
PS0412 |
PL0000104659 |
99,67 |
100,03 |
4,89 |
4,72 |
99,85 |
4,81 |
OK0712 |
PL0000105912 |
88,32 |
88,65 |
5,07 |
4,92 |
88,49 |
4,99 |
PS0413 |
PL0000105037 |
100,29 |
100,69 |
5,14 |
5,00 |
100,49 |
5,07 |
DS1013 |
PL0000102836 |
99,22 |
99,68 |
5,22 |
5,09 |
99,45 |
5,15 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,45 |
101,85 |
5,35 |
5,24 |
101,65 |
5,30 |
PS0415 |
PL0000105953 |
99,37 |
99,79 |
5,63 |
5,54 |
99,58 |
5,58 |
DS1015 |
PL0000103602 |
102,81 |
103,27 |
5,66 |
5,56 |
103,04 |
5,61 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
94,47 |
96,97 |
--- |
--- |
95,72 |
--- |
DS1017 |
PL0000104543 |
95,72 |
96,44 |
5,95 |
5,82 |
96,08 |
5,89 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
95,80 |
97,64 |
--- |
--- |
96,72 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
95,29 |
95,94 |
6,15 |
6,06 |
95,62 |
6,10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
96,02 |
96,98 |
6,20 |
6,09 |
96,50 |
6,15 |
WS0429 |
PL0000105391 |
93,34 |
96,80 |
6,35 |
6,03 |
95,07 |
6,19 |
REPO MARKET |
General Collateral (GC) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
2,950 |
3,100 |
3,063 |
800 |
TOTAL |
800 |
Special Repo Trades |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/1 |
1 |
2,350 |
2,400 |
2,370 |
50 |
PS0414 |
PL0000105433 |
1/3 |
2 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
80 |
PS0415 |
PL0000105953 |
0/2 |
2 |
2,350 |
2,350 |
2,350 |
70 |
TOTAL |
200 |