|
««
|
September 2009 |
»»
|
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| 2009-09-30 |
MARKET DATA |
No 190 (1220) |
| MARKET SUMMARY |
| SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
| Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
| (PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
(PLN M) |
(PLN M) |
(pcs) |
| T-bonds |
1 110,00 |
1 114,39 |
50 |
210,00 |
210,28 |
3 |
1 320,00 |
1 324,67 |
53 |
| T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
| TOTAL |
1 110,00 |
1 114,39 |
50 |
210,00 |
210,28 |
3 |
1 320,00 |
1 324,67 |
53 |
| CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
| Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
| Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
| (%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
| DS1109 |
PL0000101473 |
100,45 |
100,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| PS0310 |
PL0000103735 |
100,85 |
100,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| OK0710 |
PL0000105078 |
96,65 |
96,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| DS1110 |
PL0000101937 |
101,70 |
101,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| PS0511 |
PL0000104287 |
99,20 |
99,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| OK0711 |
PL0000105524 |
91,82 |
91,62 |
91,80 |
91,90 |
91,80 |
91,87 |
91,82 |
70 000 |
128,55 |
7 |
| OK0112 |
PL0000105730 |
89,11 |
89,05 |
89,15 |
89,15 |
89,15 |
89,15 |
89,15 |
20 000 |
35,66 |
2 |
| PS0412 |
PL0000104659 |
99,30 |
99,18 |
99,30 |
99,30 |
99,25 |
99,25 |
99,29 |
145 000 |
293,97 |
14 |
| PS0413 |
PL0000105037 |
99,63 |
99,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| DS1013 |
PL0000102836 |
98,15 |
98,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| PS0414 |
PL0000105433 |
100,25 |
100,05 |
100,05 |
100,26 |
100,05 |
100,24 |
100,22 |
275 000 |
565,10 |
21 |
| DS1015 |
PL0000103602 |
102,00 |
102,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| DS1017 |
PL0000104543 |
95,12 |
95,10 |
95,12 |
95,12 |
95,10 |
95,10 |
95,10 |
25 000 |
50,01 |
3 |
| DS1019 |
PL0000105441 |
94,90 |
94,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| WS0922 |
PL0000102646 |
95,55 |
95,65 |
95,55 |
95,55 |
95,55 |
95,55 |
95,55 |
10 000 |
19,14 |
2 |
| WS0429 |
PL0000105391 |
94,15 |
94,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| WS0437 |
PL0000104857 |
85,65 |
86,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| DZ0110 |
PL0000101598 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| DZ0811 |
PL0000102224 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| DZ1111 |
PL0000103222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| IZ0816 |
PL0000103529 |
94,85 |
95,05 |
95,05 |
95,05 |
95,05 |
95,05 |
95,05 |
10 000 |
21,96 |
1 |
| IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| WZ0911 |
PL0000103305 |
99,40 |
99,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| WZ0118 |
PL0000104717 |
95,30 |
95,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| TOTAL |
555 000 |
1 114,39 |
50 |
Weighted average by volume
| CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
| Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
| Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
| YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
| 07OCT09 |
PL0000004743 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 14OCT09 |
PL0000004560 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 21OCT09 |
PL0000004750 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 28OCT09 |
PL0000004578 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 04NOV09 |
PL0000003323 |
33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 18NOV09 |
PL0000004586 |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 25NOV09 |
PL0000004776 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 02DEC09 |
PL0000004784 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 09DEC09 |
PL0000004594 |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 16DEC09 |
PL0000004792 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 13JAN10 |
PL0000004800 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 20JAN10 |
PL0000004818 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 27JAN10 |
PL0000004826 |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 03FEB10 |
PL0000004834 |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 10FEB10 |
PL0000004842 |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 17FEB10 |
PL0000004859 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 24FEB10 |
PL0000004867 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 03MAR10 |
PL0000004875 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 10MAR10 |
PL0000004883 |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 17MAR10 |
PL0000004891 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 31MAR10 |
PL0000004917 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 07APR10 |
PL0000004925 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 21APR10 |
PL0000005047 |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 28APR10 |
PL0000005054 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 05MAY10 |
PL0000005153 |
215 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 12MAY10 |
PL0000005161 |
222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 19MAY10 |
PL0000005179 |
229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 26MAY10 |
PL0000005187 |
236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 02JUN10 |
PL0000005195 |
243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 09JUN10 |
PL0000005203 |
250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 16JUN10 |
PL0000005211 |
257 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 23JUN10 |
PL0000005229 |
264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 30JUN10 |
PL0000005237 |
271 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 07JUL10 |
PL0000005245 |
278 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 14JUL10 |
PL0000005252 |
285 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 28JUL10 |
PL0000005278 |
299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 04AUG10 |
PL0000005286 |
306 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 11AUG10 |
PL0000005294 |
313 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 18AUG10 |
PL0000005302 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 25AUG10 |
PL0000005310 |
327 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 01SEP10 |
PL0000005328 |
334 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 08SEP10 |
PL0000005336 |
341 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 15SEP10 |
PL0000005344 |
348 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| 22SEP10 |
PL0000005351 |
355 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
| TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
| FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
| Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
| (PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
| OK0710 |
PL0000105078 |
96,57 |
96,89 |
4,38 |
3,96 |
96,73 |
4,17 |
| DS1110 |
PL0000101937 |
101,57 |
101,90 |
4,55 |
4,25 |
101,74 |
4,39 |
| PS0511 |
PL0000104287 |
99,12 |
99,44 |
4,81 |
4,60 |
99,28 |
4,70 |
| OK0711 |
PL0000105524 |
91,71 |
91,97 |
4,89 |
4,73 |
91,84 |
4,81 |
| WZ0911 |
PL0000103305 |
99,01 |
99,68 |
--- |
--- |
99,35 |
--- |
| OK0112 |
PL0000105730 |
88,96 |
89,29 |
5,18 |
5,01 |
89,13 |
5,10 |
| PS0412 |
PL0000104659 |
99,01 |
99,41 |
5,15 |
4,98 |
99,21 |
5,07 |
| PS0413 |
PL0000105037 |
99,55 |
99,99 |
5,38 |
5,24 |
99,77 |
5,31 |
| DS1013 |
PL0000102836 |
97,95 |
98,38 |
5,57 |
5,45 |
98,17 |
5,51 |
| PS0414 |
PL0000105433 |
99,97 |
100,36 |
5,74 |
5,64 |
100,17 |
5,69 |
| DS1015 |
PL0000103602 |
101,73 |
102,32 |
5,90 |
5,78 |
102,03 |
5,84 |
| IZ0816 |
PL0000103529 |
93,71 |
95,96 |
--- |
--- |
94,84 |
--- |
| DS1017 |
PL0000104543 |
94,70 |
95,29 |
6,10 |
6,00 |
95,00 |
6,05 |
| WZ0118 |
PL0000104717 |
94,60 |
96,32 |
--- |
--- |
95,46 |
--- |
| DS1019 |
PL0000105441 |
94,58 |
95,18 |
6,24 |
6,15 |
94,88 |
6,19 |
| WS0922 |
PL0000102646 |
94,99 |
95,85 |
6,32 |
6,22 |
95,42 |
6,27 |
| WS0429 |
PL0000105391 |
92,48 |
96,32 |
6,43 |
6,07 |
94,40 |
6,25 |
| REPO MARKET |
| Special Repo Trades |
| T-Bonds |
| T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
| Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
| (%) |
(%) |
(%) |
| DS1013 |
PL0000102836 |
1/5 |
4 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
10 |
| DS1017 |
PL0000104543 |
1/5 |
4 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
180 |
| DS1019 |
PL0000105441 |
0/7 |
7 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
20 |
| TOTAL |
210 |
