Home pageTreasury BondSpot Poland®Quotations / Communiqué

Quotations / Communiqué

«« November 2018 »»
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2018-11-15 MARKET DATA No 219 (3502)

MARKET SUMMARY1
SECURITIES Cash market trade Repo market trade Total market turnover
Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades
(M) (M) (pcs) (M) (M) (pcs) (M) (M) (pcs)
T-bonds PLN 1 890,00 1 967,36 62 2 040,00 2 051,28 17 3 930,00 4 018,64 79
T-bonds EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
T-bills 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices2 TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average3 Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (PLN M) (pcs)
OK0419 PL0000109633 99,52 99,54 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0719 PL0000108148 101,39 101,40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 103,92 103,93 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0420 PL0000108510 100,00 100,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0720 PL0000110375 97,49 97,52 97,520 97,520 97,520 97,520 97,520 5 000 4,88 1
DS1020 PL0000106126 106,93 106,92 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0421 PL0000108916 100,52 100,48 100,520 100,520 100,500 100,500 100,504 50 000 50,82 4
PS0721 PL0000109153 99,77 99,76 99,770 99,770 99,730 99,730 99,743 510 000 511,55 17
DS1021 PL0000106670 111,04 111,00 111,000 111,000 110,950 110,950 110,967 485 000 540,10 9
PS0422 PL0000109492 100,44 100,48 100,420 100,420 100,420 100,420 100,420 25 000 25,43 1
WS0922 PL0000102646 112,88 112,97 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0123 PL0000110151 100,53 100,54 100,530 100,560 100,530 100,560 100,550 35 000 35,91 3
DS1023 PL0000107264 107,02 107,01 107,010 107,010 107,000 107,000 107,003 340 000 364,74 4
PS0424 PL0000111191 99,32 99,40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0725 PL0000108197 102,28 102,34 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0726 PL0000108866 96,35 96,42 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0727 PL0000109427 95,13 95,10 95,200 95,200 95,100 95,100 95,117 30 000 28,78 4
WS0428 PL0000107611 96,05 96,10 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 10 000 9,76 1
WS0429 PL0000105391 122,30 122,27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 100,49 140,14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0447 PL0000109765 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 111,86 112,35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0119 PL0000107603 100,16 100,16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0120 PL0000108601 100,41 100,47 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 100,43 100,48 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1122 PL0000109377 99,89 99,97 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 99,10 99,18 99,070 99,070 99,070 99,070 99,070 35 000 34,87 2
WZ0524 PL0000110615 98,95 98,96 98,920 98,950 98,850 98,950 98,897 205 000 204,50 10
WZ0126 PL0000108817 97,28 97,17 97,200 97,200 97,170 97,170 97,173 110 000 107,51 2
WZ0528 PL0000110383 96,20 96,18 96,200 96,200 96,150 96,150 96,175 50 000 48,52 4
TOTAL 1 890 000 1 967,36 62

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices2 TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average3 Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (EUR M) (pcs)
EUR0119 XS0874841066 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0420 XS0210314299 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0321 XS0543882095 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1021 XS1306382364 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0122 XS0282701514 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0123 XS0794399674 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0124 XS1015428821 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0925 XS1288467605 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0126 XS1346201616 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0527 XS1209947271 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1027 XS1584894650 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1028 XS1508566392 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0136 XS1346201889 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1046 XS1508566558 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
TOTAL 0 0,00 0

FIXING - T-BONDS (9:30 AM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
OK0419 PL0000109633 99,50 99,56 1,17 1,03 99,53 1,10
PS0719 PL0000108148 101,36 101,44 1,22 1,10 101,40 1,16
DS1019 PL0000105441 103,87 103,99 1,29 1,17 103,93 1,23
WZ0120 PL0000108601 100,36 100,54 --- --- 100,45 ---
PS0420 PL0000108510 99,96 100,07 1,52 1,45 100,02 1,48
OK0720 PL0000110375 97,46 97,58 1,54 1,47 97,52 1,50
DS1020 PL0000106126 106,87 106,99 1,61 1,55 106,93 1,58
WZ0121 PL0000106068 100,38 100,52 --- --- 100,45 ---
PS0421 PL0000108916 100,45 100,56 1,81 1,76 100,51 1,78
PS0721 PL0000109153 99,72 99,86 1,85 1,80 99,79 1,83
DS1021 PL0000106670 110,99 111,15 1,86 1,81 111,07 1,83
PS0422 PL0000109492 100,39 100,56 2,13 2,08 100,48 2,10
WS0922 PL0000102646 112,83 113,05 2,23 2,17 112,94 2,20
WZ1122 PL0000109377 99,81 100,02 --- --- 99,92 ---
PS0123 PL0000110151 100,42 100,62 2,39 2,34 100,52 2,37
IZ0823 PL0000105359 111,69 112,58 --- --- 112,14 ---
DS1023 PL0000107264 106,86 107,14 2,50 2,44 107,00 2,47
WZ0124 PL0000107454 98,93 99,23 --- --- 99,08 ---
WZ0524 PL0000110615 98,73 99,00 --- --- 98,87 ---
DS0725 PL0000108197 102,13 102,49 2,89 2,83 102,31 2,86
WZ0126 PL0000108817 97,12 97,43 --- --- 97,28 ---
DS0726 PL0000108866 96,16 96,56 3,07 3,00 96,36 3,04
DS0727 PL0000109427 94,95 95,31 3,17 3,12 95,13 3,15
WS0428 PL0000107611 95,90 96,28 3,26 3,21 96,09 3,23
WZ0528 PL0000110383 95,94 96,45 --- --- 96,20 ---
WS0429 PL0000105391 121,31 123,31 3,30 3,10 122,31 3,20

FIXING - T-BONDS (4:30 PM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
OK0419 PL0000109633 99,51 99,56 1,14 1,03 99,54 1,07
PS0719 PL0000108148 101,36 101,42 1,22 1,13 101,39 1,18
DS1019 PL0000105441 103,88 103,95 1,28 1,21 103,92 1,24
WZ0120 PL0000108601 100,38 100,50 --- --- 100,44 ---
PS0420 PL0000108510 99,98 100,04 1,51 1,47 100,01 1,49
OK0720 PL0000110375 97,47 97,55 1,54 1,49 97,51 1,51
DS1020 PL0000106126 106,88 106,96 1,60 1,56 106,92 1,58
WZ0121 PL0000106068 100,40 100,51 --- --- 100,46 ---
PS0421 PL0000108916 100,43 100,53 1,81 1,77 100,48 1,79
PS0721 PL0000109153 99,69 99,80 1,87 1,82 99,75 1,84
DS1021 PL0000106670 110,90 111,02 1,89 1,85 110,96 1,87
PS0422 PL0000109492 100,37 100,51 2,13 2,09 100,44 2,11
WS0922 PL0000102646 112,81 113,03 2,23 2,18 112,92 2,20
WZ1122 PL0000109377 99,83 99,99 --- --- 99,91 ---
PS0123 PL0000110151 100,45 100,61 2,38 2,34 100,53 2,36
IZ0823 PL0000105359 111,66 112,56 --- --- 112,11 ---
DS1023 PL0000107264 106,94 107,09 2,49 2,45 107,02 2,47
WZ0124 PL0000107454 98,97 99,24 --- --- 99,11 ---
WZ0524 PL0000110615 98,83 99,05 --- --- 98,94 ---
DS0725 PL0000108197 102,18 102,45 2,88 2,84 102,32 2,86
WZ0126 PL0000108817 97,15 97,42 --- --- 97,29 ---
DS0726 PL0000108866 96,28 96,52 3,05 3,01 96,40 3,03
DS0727 PL0000109427 94,97 95,25 3,17 3,13 95,11 3,15
WS0428 PL0000107611 95,95 96,29 3,25 3,21 96,12 3,23
WZ0528 PL0000110383 96,00 96,27 --- --- 96,14 ---
WS0429 PL0000105391 122,16 122,55 3,21 3,17 122,36 3,19

REPO MARKET
Special Repo Trades (PLN)
T-Bonds
T-Bond ISIN Duration Repo rate Nominal trading value
Name Days Low High Average (PLN M)
(%) (%) (%)
DS1023 PL0000107264 0/1 1 1,350 1,350 1,350 60
DS0725 PL0000108197 0/1 1 1,320 1,320 1,320 230
DS0726 PL0000108866 0/1 1 1,320 1,320 1,320 20
PS0123 PL0000110151 0/1 1 1,350 1,350 1,350 180
WS0922 PL0000102646 1/4 3 1,370 1,370 1,370 15
PS0719 PL0000108148 1/8 7 1,400 1,400 1,400 115
DS0725 PL0000108197 1/8 7 1,380 1,380 1,380 310
DS0726 PL0000108866 1/8 7 1,380 1,380 1,380 480
DS0727 PL0000109427 1/8 7 1,370 1,370 1,370 240
PS0123 PL0000110151 1/8 7 1,380 1,400 1,386 260
OK0720 PL0000110375 1/8 7 1,370 1,370 1,370 65
WZ0121 PL0000106068 1/8 7 1,370 1,370 1,370 5
WZ0126 PL0000108817 1/8 7 1,380 1,380 1,380 60
TOTAL 2 040

 1 The data include transactions concluded via RFQs.

 2 The data do not include transactions concluded via RFQs.

 3 Weighted average by volume.

Communiqué

8 November 2018 - Communiqué on trade cancellation

Please be informed that the trade executed on November 8’2018 on the CASH market of Treasury BondSpot Poland with the following parameters is cancelled:
• Security: DS1020 (PL0000106126)
  Price: 106,98
  Time of concluding the contract: 9:04:37 (CET)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communiqué on trade cancellation on Treasury Bondspot Poland  in 2018 for:
January
February

March
April
May
August
September
October
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * * *
For questions or assistance, please contact: Markets Monitoring Team email: znr@bondspot.pl .