2021-04-30 |
MARKET DATA |
No 82 (4112) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
120,00 |
127,85 |
16 |
735,00 |
776,27 |
7 |
855,00 |
904,12 |
23 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,01 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,40 |
100,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,74 |
102,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,20 |
102,22 |
102,190 |
102,220 |
102,190 |
102,220 |
102,214 |
25 000 |
25,57 |
3 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,96 |
107,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,16 |
104,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,83 |
99,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,56 |
109,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,39 |
106,42 |
106,360 |
106,360 |
106,360 |
106,360 |
106,360 |
10 000 |
10,64 |
1 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,12 |
106,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,61 |
100,58 |
100,600 |
100,610 |
100,600 |
100,610 |
100,605 |
20 000 |
20,13 |
2 |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,55 |
110,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,07 |
108,04 |
108,040 |
108,040 |
108,040 |
108,040 |
108,040 |
35 000 |
38,49 |
7 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,88 |
95,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,26 |
108,17 |
108,110 |
108,110 |
108,100 |
108,100 |
108,103 |
30 000 |
33,01 |
3 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,63 |
109,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,72 |
132,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,39 |
109,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,20 |
96,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
118,76 |
158,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,23 |
115,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,54 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,66 |
100,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,77 |
100,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
101,02 |
101,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
101,12 |
101,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
101,12 |
101,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,90 |
101,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,54 |
100,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
120 000 |
127,85 |
16 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,71 |
102,82 |
0,03 |
-0,19 |
102,77 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,17 |
102,30 |
0,02 |
-0,11 |
102,24 |
-0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,08 |
0,04 |
-0,07 |
100,02 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,93 |
108,05 |
0,03 |
-0,05 |
107,99 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,51 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,14 |
104,25 |
0,10 |
0,04 |
104,20 |
0,06 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,78 |
99,92 |
0,11 |
0,04 |
99,85 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,92 |
115,72 |
--- |
--- |
115,32 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,49 |
109,64 |
0,15 |
0,10 |
109,57 |
0,12 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,32 |
106,55 |
0,36 |
0,28 |
106,44 |
0,32 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,59 |
100,83 |
--- |
--- |
100,71 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,04 |
106,27 |
0,49 |
0,43 |
106,16 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,47 |
100,71 |
0,63 |
0,57 |
100,59 |
0,60 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,72 |
101,05 |
--- |
--- |
100,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,47 |
110,74 |
0,72 |
0,66 |
110,61 |
0,69 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,96 |
101,30 |
--- |
--- |
101,13 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,96 |
108,20 |
0,93 |
0,89 |
108,08 |
0,91 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,70 |
96,00 |
1,06 |
1,00 |
95,85 |
1,03 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,97 |
101,33 |
--- |
--- |
101,15 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,09 |
108,43 |
1,14 |
1,09 |
108,26 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,53 |
109,86 |
1,31 |
1,26 |
109,70 |
1,29 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
101,07 |
101,36 |
--- |
--- |
101,22 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,38 |
133,29 |
1,42 |
1,32 |
132,84 |
1,37 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,24 |
109,58 |
1,57 |
1,53 |
109,41 |
1,55 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,77 |
101,14 |
--- |
--- |
100,96 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,04 |
96,45 |
1,70 |
1,66 |
96,25 |
1,68 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,49 |
100,88 |
--- |
--- |
100,69 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,71 |
102,82 |
0,03 |
-0,19 |
102,77 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,16 |
102,25 |
0,03 |
-0,06 |
102,21 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,03 |
0,08 |
-0,02 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
107,86 |
107,98 |
0,07 |
-0,01 |
107,92 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,52 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,10 |
104,21 |
0,12 |
0,06 |
104,16 |
0,09 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,79 |
99,91 |
0,11 |
0,05 |
99,85 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,08 |
115,82 |
--- |
--- |
115,45 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,46 |
109,61 |
0,16 |
0,11 |
109,54 |
0,13 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,75 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,35 |
106,48 |
0,35 |
0,31 |
106,42 |
0,33 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,61 |
100,83 |
--- |
--- |
100,72 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,08 |
106,24 |
0,48 |
0,44 |
106,16 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,51 |
100,65 |
0,62 |
0,58 |
100,58 |
0,60 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,72 |
101,05 |
--- |
--- |
100,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,48 |
110,68 |
0,72 |
0,67 |
110,58 |
0,70 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,95 |
101,20 |
--- |
--- |
101,08 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,97 |
108,10 |
0,93 |
0,90 |
108,04 |
0,92 |
PS1026 |
PL0000113460 |
95,74 |
95,91 |
1,05 |
1,02 |
95,83 |
1,04 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
101,02 |
101,34 |
--- |
--- |
101,18 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,94 |
108,21 |
1,17 |
1,13 |
108,08 |
1,15 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,39 |
109,61 |
1,33 |
1,30 |
109,50 |
1,31 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,95 |
101,36 |
--- |
--- |
101,16 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,40 |
133,05 |
1,42 |
1,35 |
132,73 |
1,38 |
DS1029 |
PL0000111498 |
109,11 |
109,41 |
1,59 |
1,55 |
109,26 |
1,57 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,81 |
101,14 |
--- |
--- |
100,98 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,00 |
96,25 |
1,71 |
1,68 |
96,13 |
1,69 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,46 |
100,89 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/4 |
4 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
0/4 |
4 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
120 |
WS0428 |
PL0000107611 |
4/11 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
DS0726 |
PL0000108866 |
4/11 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
250 |
PS0422 |
PL0000109492 |
4/11 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
275 |
DS1029 |
PL0000111498 |
4/11 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
TOTAL |
735 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.