2021-04-27 |
MARKET DATA |
No 79 (4109) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
625,00 |
636,95 |
25 |
3 665,00 |
4 004,08 |
21 |
4 290,00 |
4 641,03 |
46 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,03 |
100,02 |
100,020 |
100,030 |
100,020 |
100,030 |
100,023 |
300 000 |
300,07 |
4 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,43 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,84 |
102,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,30 |
102,29 |
102,290 |
102,300 |
102,290 |
102,300 |
102,297 |
160 000 |
163,72 |
8 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,05 |
108,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,23 |
104,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,88 |
99,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,72 |
109,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,62 |
106,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,32 |
106,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,82 |
100,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,01 |
111,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,69 |
108,68 |
108,690 |
108,700 |
108,690 |
108,700 |
108,699 |
70 000 |
77,42 |
3 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,48 |
96,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,00 |
109,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,62 |
110,55 |
110,550 |
110,620 |
110,550 |
110,620 |
110,585 |
20 000 |
22,12 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,76 |
134,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,68 |
110,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,55 |
97,47 |
97,470 |
97,550 |
97,470 |
97,550 |
97,520 |
75 000 |
73,62 |
8 |
WS0437 |
PL0000104857 |
121,25 |
161,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,14 |
115,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,53 |
100,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,62 |
100,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,77 |
100,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,99 |
101,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
101,01 |
101,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,98 |
101,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,79 |
101,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,55 |
100,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
625 000 |
636,95 |
25 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,81 |
102,90 |
0,02 |
-0,15 |
102,86 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,23 |
102,31 |
0,00 |
-0,08 |
102,27 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,05 |
0,03 |
-0,04 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,00 |
108,15 |
0,04 |
-0,06 |
108,08 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,51 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,21 |
104,34 |
0,08 |
0,01 |
104,28 |
0,04 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,85 |
99,97 |
0,08 |
0,02 |
99,91 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,99 |
115,71 |
--- |
--- |
115,35 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,61 |
109,77 |
0,13 |
0,07 |
109,69 |
0,10 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,73 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,55 |
106,70 |
0,30 |
0,25 |
106,63 |
0,27 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,84 |
--- |
--- |
100,71 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,27 |
106,46 |
0,44 |
0,38 |
106,37 |
0,41 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,75 |
100,90 |
0,56 |
0,52 |
100,83 |
0,54 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,72 |
101,05 |
--- |
--- |
100,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,88 |
111,08 |
0,64 |
0,59 |
110,98 |
0,62 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,28 |
--- |
--- |
101,11 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,50 |
108,70 |
0,83 |
0,80 |
108,60 |
0,82 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,34 |
96,58 |
0,94 |
0,89 |
96,46 |
0,91 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,95 |
101,29 |
--- |
--- |
101,12 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,84 |
109,13 |
1,03 |
0,98 |
108,99 |
1,01 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,36 |
110,64 |
1,20 |
1,16 |
110,50 |
1,18 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,93 |
101,33 |
--- |
--- |
101,13 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,58 |
134,18 |
1,30 |
1,23 |
133,88 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,46 |
110,76 |
1,43 |
1,40 |
110,61 |
1,41 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,75 |
101,13 |
--- |
--- |
100,94 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,31 |
97,58 |
1,56 |
1,52 |
97,45 |
1,54 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,50 |
100,87 |
--- |
--- |
100,69 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,82 |
102,92 |
0,00 |
-0,19 |
102,87 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,25 |
102,35 |
-0,02 |
-0,12 |
102,30 |
-0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,07 |
0,02 |
-0,06 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,01 |
108,10 |
0,04 |
-0,02 |
108,06 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,51 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,20 |
104,32 |
0,09 |
0,02 |
104,26 |
0,05 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,84 |
99,95 |
0,08 |
0,03 |
99,90 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,99 |
115,71 |
--- |
--- |
115,35 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,68 |
109,82 |
0,11 |
0,05 |
109,75 |
0,08 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,73 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,58 |
106,72 |
0,29 |
0,24 |
106,65 |
0,26 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,84 |
--- |
--- |
100,71 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,28 |
106,49 |
0,43 |
0,37 |
106,39 |
0,40 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,78 |
100,97 |
0,55 |
0,50 |
100,88 |
0,53 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,72 |
101,05 |
--- |
--- |
100,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,98 |
111,18 |
0,62 |
0,57 |
111,08 |
0,59 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,28 |
--- |
--- |
101,11 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,65 |
108,85 |
0,81 |
0,77 |
108,75 |
0,79 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,41 |
96,56 |
0,92 |
0,89 |
96,49 |
0,91 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,97 |
101,27 |
--- |
--- |
101,12 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,96 |
109,27 |
1,01 |
0,96 |
109,12 |
0,98 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,49 |
110,71 |
1,18 |
1,15 |
110,60 |
1,16 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,93 |
101,33 |
--- |
--- |
101,13 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,71 |
134,31 |
1,28 |
1,22 |
134,01 |
1,25 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,60 |
110,91 |
1,41 |
1,38 |
110,76 |
1,40 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,75 |
101,13 |
--- |
--- |
100,94 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,42 |
97,63 |
1,54 |
1,52 |
97,53 |
1,53 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,50 |
100,87 |
--- |
--- |
100,69 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
80 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
25 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
135 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
140 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
115 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
240 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
200 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
300 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
5 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
15 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
400 |
TOTAL |
3 665 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.