2021-04-23 |
MARKET DATA |
No 77 (4107) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
272,50 |
285,74 |
18 |
490,00 |
534,63 |
4 |
762,50 |
820,37 |
22 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,42 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,88 |
102,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,24 |
102,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,04 |
108,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,24 |
104,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,87 |
99,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,69 |
109,65 |
109,680 |
109,680 |
109,660 |
109,670 |
109,666 |
67 500 |
75,39 |
5 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,55 |
106,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,23 |
106,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,77 |
100,73 |
100,740 |
100,770 |
100,740 |
100,770 |
100,753 |
40 000 |
40,30 |
4 |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,90 |
110,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,49 |
108,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,44 |
96,33 |
96,410 |
96,410 |
96,410 |
96,410 |
96,410 |
10 000 |
9,65 |
1 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,88 |
108,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,45 |
110,45 |
110,400 |
110,450 |
110,400 |
110,450 |
110,406 |
45 000 |
49,69 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,61 |
133,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,50 |
110,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,30 |
97,25 |
97,250 |
97,250 |
97,250 |
97,250 |
97,250 |
20 000 |
19,58 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
120,95 |
160,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,16 |
115,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,53 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,62 |
100,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,77 |
100,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
101,42 |
101,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
101,10 |
101,12 |
101,150 |
101,150 |
101,150 |
101,150 |
101,150 |
90 000 |
91,13 |
5 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
102,54 |
101,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,85 |
101,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,58 |
100,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
272 500 |
285,74 |
18 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,39 |
100,47 |
0,15 |
-0,17 |
100,43 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,83 |
102,93 |
0,04 |
-0,15 |
102,88 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,22 |
102,31 |
0,02 |
-0,07 |
102,27 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,04 |
0,03 |
-0,03 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,01 |
108,16 |
0,06 |
-0,04 |
108,09 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,48 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,15 |
104,28 |
0,12 |
0,05 |
104,22 |
0,08 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,77 |
99,94 |
0,12 |
0,03 |
99,86 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,95 |
115,70 |
--- |
--- |
115,33 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,62 |
109,76 |
0,14 |
0,08 |
109,69 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,49 |
100,69 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,48 |
106,61 |
0,32 |
0,28 |
106,55 |
0,30 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,81 |
--- |
--- |
100,70 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,15 |
106,38 |
0,47 |
0,41 |
106,27 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,62 |
100,79 |
0,59 |
0,55 |
100,71 |
0,57 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,72 |
101,04 |
--- |
--- |
100,88 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,77 |
110,98 |
0,67 |
0,62 |
110,88 |
0,64 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,21 |
--- |
--- |
101,07 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,38 |
108,58 |
0,86 |
0,82 |
108,48 |
0,84 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,21 |
96,39 |
0,96 |
0,93 |
96,30 |
0,94 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,89 |
101,19 |
--- |
--- |
101,04 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,77 |
108,98 |
1,04 |
1,01 |
108,88 |
1,02 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,25 |
110,50 |
1,21 |
1,18 |
110,38 |
1,19 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,94 |
101,24 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,37 |
133,95 |
1,32 |
1,26 |
133,66 |
1,29 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,25 |
110,56 |
1,46 |
1,42 |
110,41 |
1,44 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,78 |
101,09 |
--- |
--- |
100,94 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,03 |
97,31 |
1,59 |
1,56 |
97,17 |
1,57 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,50 |
100,80 |
--- |
--- |
100,65 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,40 |
100,47 |
0,11 |
-0,17 |
100,44 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,83 |
102,92 |
0,04 |
-0,13 |
102,88 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,22 |
102,32 |
0,02 |
-0,08 |
102,27 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,06 |
0,03 |
-0,05 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,01 |
108,16 |
0,06 |
-0,04 |
108,09 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,51 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,21 |
104,30 |
0,09 |
0,04 |
104,26 |
0,06 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,84 |
99,94 |
0,08 |
0,03 |
99,89 |
0,06 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,98 |
115,66 |
--- |
--- |
115,32 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,57 |
109,70 |
0,16 |
0,11 |
109,64 |
0,13 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,73 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,51 |
106,65 |
0,31 |
0,27 |
106,58 |
0,29 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,84 |
--- |
--- |
100,71 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,19 |
106,40 |
0,46 |
0,40 |
106,30 |
0,43 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,72 |
100,82 |
0,57 |
0,54 |
100,77 |
0,55 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,72 |
101,05 |
--- |
--- |
100,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,84 |
111,04 |
0,65 |
0,61 |
110,94 |
0,63 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,92 |
101,19 |
--- |
--- |
101,06 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,46 |
108,67 |
0,84 |
0,80 |
108,57 |
0,82 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,36 |
96,53 |
0,93 |
0,90 |
96,45 |
0,91 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
101,01 |
101,21 |
--- |
--- |
101,11 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,83 |
109,05 |
1,03 |
1,00 |
108,94 |
1,01 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,35 |
110,54 |
1,20 |
1,17 |
110,45 |
1,18 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,93 |
101,32 |
--- |
--- |
101,13 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,53 |
134,13 |
1,30 |
1,24 |
133,83 |
1,27 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,38 |
110,73 |
1,44 |
1,40 |
110,56 |
1,42 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,75 |
101,13 |
--- |
--- |
100,94 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,19 |
97,44 |
1,57 |
1,54 |
97,32 |
1,55 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,49 |
100,87 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
135 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
180 |
DS1030 |
PL0000112736 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
80 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
95 |
TOTAL |
490 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.