2021-04-21 |
MARKET DATA |
No 75 (4105) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
275,00 |
287,65 |
13 |
2 470,00 |
2 710,19 |
17 |
2 745,00 |
2 997,84 |
30 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,45 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,90 |
102,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,26 |
102,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,99 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,09 |
108,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,23 |
104,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,83 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,69 |
109,69 |
109,730 |
109,740 |
109,730 |
109,740 |
109,730 |
120 000 |
134,04 |
3 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,54 |
106,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,21 |
106,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,70 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,83 |
110,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,46 |
108,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,32 |
96,27 |
96,270 |
96,270 |
96,270 |
96,270 |
96,270 |
50 000 |
48,20 |
2 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,83 |
108,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,31 |
110,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,62 |
133,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,51 |
110,48 |
110,450 |
110,450 |
110,440 |
110,440 |
110,445 |
20 000 |
22,36 |
2 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,35 |
97,15 |
97,150 |
97,410 |
97,150 |
97,220 |
97,269 |
75 000 |
73,41 |
5 |
WS0437 |
PL0000104857 |
120,97 |
160,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
115,16 |
115,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,54 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,62 |
100,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,77 |
100,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,99 |
101,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,92 |
101,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,94 |
101,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,79 |
101,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,55 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
265 000 |
278,01 |
12 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,41 |
100,49 |
0,14 |
-0,17 |
100,45 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,88 |
102,98 |
0,06 |
-0,12 |
102,93 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,24 |
102,34 |
0,01 |
-0,09 |
102,29 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,04 |
0,02 |
-0,03 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,06 |
108,19 |
0,07 |
-0,02 |
108,13 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,14 |
104,29 |
0,14 |
0,06 |
104,22 |
0,10 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,77 |
99,93 |
0,11 |
0,03 |
99,85 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,72 |
115,47 |
--- |
--- |
115,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,63 |
109,77 |
0,15 |
0,10 |
109,70 |
0,12 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,70 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,45 |
106,63 |
0,33 |
0,28 |
106,54 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,81 |
--- |
--- |
100,70 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,13 |
106,35 |
0,48 |
0,42 |
106,24 |
0,45 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,61 |
100,80 |
0,59 |
0,55 |
100,71 |
0,57 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,73 |
101,04 |
--- |
--- |
100,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,79 |
111,00 |
0,67 |
0,62 |
110,90 |
0,64 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,26 |
--- |
--- |
101,10 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,39 |
108,61 |
0,86 |
0,82 |
108,50 |
0,84 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,24 |
96,49 |
0,95 |
0,91 |
96,37 |
0,93 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,86 |
101,22 |
--- |
--- |
101,04 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,75 |
109,07 |
1,05 |
1,00 |
108,91 |
1,02 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,22 |
110,49 |
1,22 |
1,18 |
110,36 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,90 |
101,27 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,54 |
134,15 |
1,31 |
1,24 |
133,85 |
1,27 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,46 |
110,81 |
1,43 |
1,39 |
110,64 |
1,41 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,74 |
101,12 |
--- |
--- |
100,93 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,24 |
97,54 |
1,56 |
1,53 |
97,39 |
1,55 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,46 |
100,80 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,42 |
100,49 |
0,10 |
-0,17 |
100,46 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,88 |
102,98 |
0,06 |
-0,12 |
102,93 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,24 |
102,33 |
0,01 |
-0,08 |
102,29 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,04 |
0,02 |
-0,03 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,05 |
108,19 |
0,07 |
-0,02 |
108,12 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,49 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,20 |
104,29 |
0,11 |
0,06 |
104,25 |
0,08 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,76 |
99,94 |
0,12 |
0,03 |
99,85 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,94 |
115,50 |
--- |
--- |
115,22 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,63 |
109,79 |
0,15 |
0,09 |
109,71 |
0,12 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,70 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,50 |
106,61 |
0,32 |
0,28 |
106,56 |
0,30 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,81 |
--- |
--- |
100,70 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,18 |
106,36 |
0,47 |
0,42 |
106,27 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,62 |
100,81 |
0,59 |
0,54 |
100,72 |
0,57 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,73 |
101,04 |
--- |
--- |
100,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,80 |
111,02 |
0,67 |
0,62 |
110,91 |
0,64 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,26 |
--- |
--- |
101,10 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,43 |
108,64 |
0,85 |
0,81 |
108,54 |
0,83 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,25 |
96,41 |
0,95 |
0,92 |
96,33 |
0,94 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,86 |
101,22 |
--- |
--- |
101,04 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,77 |
109,06 |
1,04 |
1,00 |
108,92 |
1,02 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,23 |
110,53 |
1,21 |
1,17 |
110,38 |
1,19 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,90 |
101,27 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,54 |
134,14 |
1,31 |
1,24 |
133,84 |
1,27 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,46 |
110,79 |
1,43 |
1,39 |
110,63 |
1,41 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,74 |
101,12 |
--- |
--- |
100,93 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,22 |
97,46 |
1,57 |
1,54 |
97,34 |
1,55 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,49 |
100,82 |
--- |
--- |
100,66 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
240 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
100 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
280 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
20 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
200 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
380 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
280 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
100 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
250 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
220 |
TOTAL |
2 470 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.