2021-04-16 |
MARKET DATA |
No 72 (4102) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
180,00 |
191,14 |
7 |
455,00 |
512,32 |
9 |
635,00 |
703,47 |
16 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,03 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,45 |
100,46 |
100,460 |
100,460 |
100,460 |
100,460 |
100,460 |
100 000 |
101,75 |
1 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,98 |
103,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,28 |
102,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,17 |
108,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,28 |
104,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,89 |
99,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,74 |
109,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,70 |
106,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,41 |
106,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,90 |
100,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,22 |
111,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,93 |
108,91 |
108,930 |
108,930 |
108,930 |
108,930 |
108,930 |
20 000 |
22,15 |
1 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,69 |
96,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,38 |
109,45 |
109,460 |
109,480 |
109,460 |
109,480 |
109,478 |
40 000 |
44,53 |
3 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,90 |
110,85 |
110,850 |
110,850 |
110,850 |
110,850 |
110,850 |
20 000 |
22,71 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,67 |
134,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,32 |
111,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,00 |
98,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
122,37 |
162,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,79 |
115,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,62 |
100,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,77 |
100,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,99 |
101,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,92 |
101,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,94 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,79 |
101,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,53 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
180 000 |
191,14 |
7 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,42 |
100,49 |
0,15 |
-0,11 |
100,46 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,96 |
103,05 |
0,00 |
-0,16 |
103,01 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,25 |
102,35 |
0,03 |
-0,07 |
102,30 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,04 |
0,02 |
-0,03 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,09 |
108,24 |
0,08 |
-0,02 |
108,17 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,51 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,22 |
104,35 |
0,11 |
0,04 |
104,29 |
0,07 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,84 |
99,95 |
0,08 |
0,02 |
99,90 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,67 |
115,45 |
--- |
--- |
115,06 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,70 |
109,88 |
0,13 |
0,07 |
109,79 |
0,10 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,70 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,65 |
106,81 |
0,28 |
0,23 |
106,73 |
0,26 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,82 |
--- |
--- |
100,70 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,37 |
106,54 |
0,42 |
0,37 |
106,46 |
0,40 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,83 |
101,03 |
0,54 |
0,49 |
100,93 |
0,51 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,72 |
101,04 |
--- |
--- |
100,88 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,15 |
111,36 |
0,59 |
0,55 |
111,26 |
0,57 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,26 |
--- |
--- |
101,10 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,82 |
109,01 |
0,78 |
0,75 |
108,92 |
0,76 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,63 |
96,88 |
0,88 |
0,83 |
96,76 |
0,85 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,87 |
101,21 |
--- |
--- |
101,04 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,27 |
109,57 |
0,97 |
0,92 |
109,42 |
0,94 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,79 |
111,07 |
1,14 |
1,10 |
110,93 |
1,12 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,90 |
101,26 |
--- |
--- |
101,08 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,53 |
135,01 |
1,20 |
1,15 |
134,77 |
1,18 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,26 |
111,58 |
1,34 |
1,30 |
111,42 |
1,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,74 |
101,07 |
--- |
--- |
100,91 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,92 |
98,28 |
1,48 |
1,44 |
98,10 |
1,46 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,45 |
100,78 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,43 |
100,49 |
0,11 |
-0,11 |
100,46 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
102,96 |
103,05 |
0,00 |
-0,16 |
103,01 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,26 |
102,35 |
0,02 |
-0,07 |
102,31 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,03 |
0,02 |
-0,02 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,14 |
108,25 |
0,04 |
-0,03 |
108,20 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,26 |
104,36 |
0,09 |
0,03 |
104,31 |
0,06 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,85 |
99,95 |
0,07 |
0,02 |
99,90 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,66 |
115,45 |
--- |
--- |
115,06 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,72 |
109,88 |
0,13 |
0,07 |
109,80 |
0,10 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,50 |
100,70 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,67 |
106,79 |
0,27 |
0,24 |
106,73 |
0,26 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,58 |
100,82 |
--- |
--- |
100,70 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,36 |
106,55 |
0,42 |
0,37 |
106,46 |
0,40 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,87 |
101,05 |
0,53 |
0,48 |
100,96 |
0,51 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,73 |
101,04 |
--- |
--- |
100,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,15 |
111,32 |
0,59 |
0,55 |
111,24 |
0,57 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,26 |
--- |
--- |
101,10 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,83 |
108,99 |
0,78 |
0,75 |
108,91 |
0,77 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,63 |
96,84 |
0,88 |
0,84 |
96,74 |
0,86 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,87 |
101,22 |
--- |
--- |
101,05 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,26 |
109,50 |
0,97 |
0,93 |
109,38 |
0,95 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,72 |
110,94 |
1,15 |
1,12 |
110,83 |
1,13 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,90 |
101,26 |
--- |
--- |
101,08 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,39 |
134,93 |
1,22 |
1,16 |
134,66 |
1,19 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,17 |
111,43 |
1,35 |
1,32 |
111,30 |
1,34 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,74 |
101,07 |
--- |
--- |
100,91 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,89 |
98,21 |
1,49 |
1,45 |
98,05 |
1,47 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,46 |
100,80 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
125 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
30 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
5 |
DS1023 |
PL0000107264 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
DS0726 |
PL0000108866 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
50 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
200 |
TOTAL |
455 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.