2021-04-14 |
MARKET DATA |
No 70 (4100) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
130,00 |
133,38 |
12 |
1 920,00 |
2 086,42 |
24 |
2 050,00 |
2 219,80 |
36 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,05 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,47 |
100,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,04 |
103,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,35 |
102,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,16 |
108,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,26 |
104,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,89 |
99,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,79 |
109,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,68 |
106,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,34 |
106,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,83 |
100,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,24 |
111,21 |
111,230 |
111,230 |
111,210 |
111,210 |
111,218 |
25 000 |
28,39 |
2 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,85 |
108,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,76 |
96,70 |
96,750 |
96,750 |
96,640 |
96,650 |
96,670 |
50 000 |
48,39 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,35 |
109,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,75 |
110,85 |
110,850 |
110,900 |
110,850 |
110,900 |
110,883 |
15 000 |
17,03 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,43 |
134,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,20 |
111,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,00 |
97,97 |
97,980 |
98,000 |
97,980 |
98,000 |
97,986 |
35 000 |
34,50 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
122,24 |
162,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,79 |
115,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,60 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,75 |
100,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
101,05 |
101,18 |
100,980 |
100,980 |
100,980 |
100,980 |
100,980 |
5 000 |
5,05 |
1 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,92 |
101,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,95 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,79 |
101,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,53 |
100,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
130 000 |
133,38 |
12 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,45 |
100,51 |
0,10 |
-0,11 |
100,48 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,01 |
103,10 |
0,03 |
-0,13 |
103,06 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,27 |
102,37 |
0,03 |
-0,06 |
102,32 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,07 |
0,03 |
-0,05 |
100,02 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,15 |
108,31 |
0,08 |
-0,03 |
108,23 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,54 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,22 |
104,37 |
0,12 |
0,04 |
104,30 |
0,08 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,85 |
100,01 |
0,07 |
0,00 |
99,93 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,67 |
115,45 |
--- |
--- |
115,06 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,71 |
109,89 |
0,15 |
0,08 |
109,80 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,62 |
106,78 |
0,30 |
0,25 |
106,70 |
0,27 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,80 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,27 |
106,48 |
0,45 |
0,40 |
106,38 |
0,42 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,74 |
100,97 |
0,56 |
0,51 |
100,86 |
0,53 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,71 |
101,02 |
--- |
--- |
100,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,14 |
111,38 |
0,60 |
0,55 |
111,26 |
0,57 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,25 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,76 |
108,95 |
0,80 |
0,76 |
108,86 |
0,78 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,64 |
96,96 |
0,88 |
0,81 |
96,80 |
0,84 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,87 |
101,23 |
--- |
--- |
101,05 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,21 |
109,55 |
0,98 |
0,93 |
109,38 |
0,95 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,62 |
110,95 |
1,17 |
1,12 |
110,79 |
1,14 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,91 |
101,27 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,21 |
134,98 |
1,24 |
1,16 |
134,60 |
1,20 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,04 |
111,42 |
1,37 |
1,32 |
111,23 |
1,35 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,74 |
101,06 |
--- |
--- |
100,90 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,82 |
98,14 |
1,50 |
1,46 |
97,98 |
1,48 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,43 |
100,76 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,45 |
100,51 |
0,10 |
-0,11 |
100,48 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,01 |
103,11 |
0,03 |
-0,15 |
103,06 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,32 |
102,37 |
-0,01 |
-0,06 |
102,35 |
-0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,08 |
0,03 |
-0,06 |
100,02 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,15 |
108,30 |
0,08 |
-0,02 |
108,23 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,54 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,24 |
104,32 |
0,11 |
0,07 |
104,28 |
0,09 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,86 |
100,00 |
0,07 |
0,00 |
99,93 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,67 |
115,45 |
--- |
--- |
115,06 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,74 |
109,90 |
0,13 |
0,08 |
109,82 |
0,11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,64 |
106,79 |
0,29 |
0,24 |
106,72 |
0,27 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,80 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,30 |
106,52 |
0,44 |
0,38 |
106,41 |
0,41 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,79 |
100,97 |
0,55 |
0,51 |
100,88 |
0,53 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,71 |
101,02 |
--- |
--- |
100,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,19 |
111,38 |
0,59 |
0,55 |
111,29 |
0,57 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,97 |
101,25 |
--- |
--- |
101,11 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,78 |
108,98 |
0,79 |
0,76 |
108,88 |
0,77 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,64 |
96,90 |
0,88 |
0,83 |
96,77 |
0,85 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,86 |
101,14 |
--- |
--- |
101,00 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,20 |
109,43 |
0,98 |
0,94 |
109,32 |
0,96 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,67 |
110,92 |
1,16 |
1,12 |
110,80 |
1,14 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,91 |
101,27 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,33 |
134,94 |
1,23 |
1,16 |
134,64 |
1,20 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,06 |
111,44 |
1,37 |
1,32 |
111,25 |
1,34 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,74 |
101,06 |
--- |
--- |
100,90 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,90 |
98,10 |
1,49 |
1,46 |
98,00 |
1,48 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,45 |
100,76 |
--- |
--- |
100,61 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
15 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
45 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
80 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
115 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
310 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
165 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
50 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
100 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
280 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
95 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
255 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
TOTAL |
1 920 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.