2021-04-13 |
MARKET DATA |
No 69 (4099) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
405,00 |
409,61 |
20 |
2 185,00 |
2 358,34 |
14 |
2 590,00 |
2 767,95 |
34 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,05 |
100,06 |
100,050 |
100,050 |
100,050 |
100,050 |
100,050 |
115 000 |
117,29 |
2 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,49 |
100,50 |
100,490 |
100,490 |
100,490 |
100,490 |
100,490 |
100 000 |
101,76 |
1 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,06 |
103,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,30 |
102,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,20 |
108,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,25 |
104,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,88 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,88 |
109,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,68 |
106,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,29 |
106,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,78 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,19 |
111,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,82 |
108,66 |
108,670 |
108,820 |
108,670 |
108,820 |
108,721 |
35 000 |
38,69 |
4 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,87 |
96,69 |
96,830 |
96,850 |
96,810 |
96,810 |
96,834 |
130 000 |
126,04 |
10 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,25 |
109,13 |
109,240 |
109,240 |
109,240 |
109,240 |
109,240 |
10 000 |
11,10 |
1 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,65 |
110,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,26 |
134,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,07 |
110,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,78 |
97,50 |
97,500 |
97,820 |
97,500 |
97,820 |
97,607 |
15 000 |
14,73 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
121,92 |
161,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,79 |
115,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,60 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,75 |
100,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,98 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,92 |
101,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,95 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,79 |
101,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,52 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
405 000 |
409,61 |
20 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,47 |
100,55 |
0,05 |
-0,23 |
100,51 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,04 |
103,14 |
0,00 |
-0,18 |
103,09 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,28 |
102,38 |
0,03 |
-0,06 |
102,33 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,05 |
0,05 |
-0,04 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,18 |
108,32 |
0,07 |
-0,02 |
108,25 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,54 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,21 |
104,37 |
0,13 |
0,04 |
104,29 |
0,09 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,81 |
99,96 |
0,09 |
0,02 |
99,89 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,67 |
115,45 |
--- |
--- |
115,06 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,65 |
109,80 |
0,17 |
0,12 |
109,73 |
0,14 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,54 |
106,68 |
0,33 |
0,28 |
106,61 |
0,30 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,80 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,16 |
106,35 |
0,48 |
0,43 |
106,26 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,58 |
100,78 |
0,60 |
0,55 |
100,68 |
0,58 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,71 |
101,02 |
--- |
--- |
100,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,99 |
111,18 |
0,64 |
0,59 |
111,09 |
0,61 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,25 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,51 |
108,70 |
0,84 |
0,81 |
108,61 |
0,83 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,43 |
96,71 |
0,91 |
0,86 |
96,57 |
0,89 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,87 |
101,23 |
--- |
--- |
101,05 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,92 |
109,18 |
1,02 |
0,98 |
109,05 |
1,00 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,39 |
110,63 |
1,20 |
1,16 |
110,51 |
1,18 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,90 |
101,26 |
--- |
--- |
101,08 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,99 |
134,55 |
1,27 |
1,21 |
134,27 |
1,24 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,64 |
110,99 |
1,42 |
1,37 |
110,82 |
1,39 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,74 |
101,07 |
--- |
--- |
100,91 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,39 |
97,65 |
1,55 |
1,52 |
97,52 |
1,53 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,38 |
100,72 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,46 |
100,52 |
0,09 |
-0,13 |
100,49 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,02 |
103,12 |
0,04 |
-0,14 |
103,07 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,28 |
102,38 |
0,03 |
-0,06 |
102,33 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,98 |
100,07 |
0,02 |
-0,05 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,17 |
108,32 |
0,07 |
-0,02 |
108,25 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,54 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,22 |
104,33 |
0,13 |
0,07 |
104,28 |
0,09 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,85 |
100,00 |
0,07 |
0,00 |
99,93 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,67 |
115,45 |
--- |
--- |
115,06 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,71 |
109,89 |
0,15 |
0,08 |
109,80 |
0,12 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,65 |
106,77 |
0,29 |
0,25 |
106,71 |
0,27 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,80 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,27 |
106,48 |
0,45 |
0,40 |
106,38 |
0,42 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,76 |
100,96 |
0,56 |
0,51 |
100,86 |
0,53 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,71 |
101,02 |
--- |
--- |
100,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,15 |
111,37 |
0,60 |
0,55 |
111,26 |
0,58 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,25 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,72 |
108,90 |
0,80 |
0,77 |
108,81 |
0,79 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,66 |
96,84 |
0,87 |
0,84 |
96,75 |
0,85 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,87 |
101,23 |
--- |
--- |
101,05 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,22 |
109,48 |
0,98 |
0,94 |
109,35 |
0,96 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,62 |
110,87 |
1,17 |
1,13 |
110,75 |
1,15 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,91 |
101,27 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,23 |
134,81 |
1,24 |
1,18 |
134,52 |
1,21 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,00 |
111,30 |
1,37 |
1,34 |
111,15 |
1,36 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,74 |
101,06 |
--- |
--- |
100,90 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,72 |
97,95 |
1,51 |
1,48 |
97,84 |
1,49 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,44 |
100,75 |
--- |
--- |
100,60 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
20 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/2 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
40 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
PS0422 |
PL0000109492 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
100 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
140 |
DS1030 |
PL0000112736 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
220 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
40 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
1/8 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
TOTAL |
2 185 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.