2021-04-09 |
MARKET DATA |
No 67 (4097) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
55,00 |
59,29 |
5 |
430,00 |
476,01 |
11 |
485,00 |
535,30 |
16 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,06 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,49 |
100,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,09 |
103,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,32 |
102,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
100,00 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,27 |
108,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,33 |
104,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,85 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,73 |
109,73 |
109,730 |
109,740 |
109,730 |
109,740 |
109,738 |
40 000 |
44,64 |
4 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,56 |
106,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,20 |
106,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,61 |
100,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,00 |
111,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,47 |
108,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,41 |
96,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,84 |
108,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,29 |
110,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,80 |
134,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,47 |
110,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,15 |
97,05 |
97,050 |
97,050 |
97,050 |
97,050 |
97,050 |
15 000 |
14,64 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
120,64 |
160,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,78 |
115,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,55 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,60 |
100,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,75 |
100,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,98 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,92 |
101,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,95 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,79 |
101,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,45 |
100,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
55 000 |
59,29 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,47 |
100,55 |
0,08 |
-0,19 |
100,51 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,07 |
103,16 |
0,00 |
-0,16 |
103,12 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,29 |
102,40 |
0,03 |
-0,07 |
102,35 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,04 |
0,05 |
-0,03 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,24 |
108,36 |
0,05 |
-0,03 |
108,30 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,54 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,31 |
104,44 |
0,08 |
0,01 |
104,38 |
0,05 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,78 |
99,93 |
0,11 |
0,03 |
99,86 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,65 |
115,42 |
--- |
--- |
115,04 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,62 |
109,76 |
0,19 |
0,14 |
109,69 |
0,16 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,45 |
106,62 |
0,36 |
0,30 |
106,54 |
0,33 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,80 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,09 |
106,32 |
0,51 |
0,44 |
106,21 |
0,47 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,52 |
100,73 |
0,62 |
0,57 |
100,63 |
0,59 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,70 |
101,03 |
--- |
--- |
100,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,90 |
111,12 |
0,66 |
0,61 |
111,01 |
0,63 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,92 |
101,25 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,35 |
108,56 |
0,87 |
0,84 |
108,46 |
0,85 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,28 |
96,58 |
0,94 |
0,89 |
96,43 |
0,91 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,87 |
101,23 |
--- |
--- |
101,05 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,65 |
108,91 |
1,07 |
1,03 |
108,78 |
1,05 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,09 |
110,41 |
1,24 |
1,20 |
110,25 |
1,22 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,89 |
101,27 |
--- |
--- |
101,08 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,59 |
134,18 |
1,32 |
1,25 |
133,89 |
1,28 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,34 |
110,71 |
1,45 |
1,41 |
110,53 |
1,43 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,73 |
101,08 |
--- |
--- |
100,91 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
96,93 |
97,30 |
1,60 |
1,56 |
97,12 |
1,58 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,38 |
100,74 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
100,47 |
100,56 |
0,08 |
-0,23 |
100,52 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
103,07 |
103,16 |
0,00 |
-0,16 |
103,12 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,30 |
102,38 |
0,02 |
-0,05 |
102,34 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,05 |
0,02 |
-0,04 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,22 |
108,33 |
0,06 |
-0,01 |
108,28 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,54 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,29 |
104,39 |
0,10 |
0,04 |
104,34 |
0,07 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,82 |
99,93 |
0,09 |
0,03 |
99,88 |
0,06 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
114,65 |
115,42 |
--- |
--- |
115,04 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,67 |
109,84 |
0,17 |
0,11 |
109,76 |
0,14 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,52 |
100,74 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,53 |
106,64 |
0,33 |
0,30 |
106,59 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,56 |
100,80 |
--- |
--- |
100,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,16 |
106,35 |
0,49 |
0,43 |
106,26 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,56 |
100,76 |
0,61 |
0,56 |
100,66 |
0,58 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,71 |
101,02 |
--- |
--- |
100,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,97 |
111,18 |
0,64 |
0,60 |
111,08 |
0,62 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,93 |
101,25 |
--- |
--- |
101,09 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,42 |
108,62 |
0,86 |
0,82 |
108,52 |
0,84 |
PS1026 |
PL0000113460 |
96,39 |
96,65 |
0,92 |
0,87 |
96,52 |
0,90 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,87 |
101,23 |
--- |
--- |
101,05 |
--- |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,79 |
109,00 |
1,05 |
1,01 |
108,90 |
1,03 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,24 |
110,46 |
1,22 |
1,19 |
110,35 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,90 |
101,26 |
--- |
--- |
101,08 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
133,75 |
134,32 |
1,30 |
1,23 |
134,04 |
1,27 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,43 |
110,77 |
1,44 |
1,40 |
110,60 |
1,42 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
100,73 |
101,07 |
--- |
--- |
100,90 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,08 |
97,35 |
1,58 |
1,55 |
97,22 |
1,57 |
WZ1131 |
PL0000113213 |
100,34 |
100,68 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
3/4 |
1 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
50 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
20 |
PS0422 |
PL0000109492 |
0/3 |
3 |
-0,080 |
-0,080 |
-0,080 |
35 |
DS1023 |
PL0000107264 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
DS0726 |
PL0000108866 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
PS0424 |
PL0000111191 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
200 |
PS0425 |
PL0000112728 |
3/10 |
7 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
TOTAL |
430 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.